볼린저 밴드 및 MACD

마지막 업데이트: 2022년 5월 26일 | 0개 댓글
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출처 - 알파스퀘어 볼린저 밴드 지표

볼린저 밴드 및 MACD

지표의 이해
Bollinger Bands는 Envelope의 상하밴드에 변동성을 가미하여 주가가 변동함에 따라 상하밴드 폭이 움직이게하여 주가 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 지표이다.

본래 Perry Kaufman이 처음 소개할 때 이름은 알파-베타 밴드였으나 이 지표를 대중화시키고 발전시킨 John Bollinger의 이름을 붙여 흔히 Bollinger Bands라고 지칭한다.
결국 Bollinger Bands 이해의 Key Word는 ' 변동성 '이다.

이 변동성을 밴드에 표현한 점이 바로 Envelope, MAC 와 Bollinger Bands의 차이이다.
Bollinger Bands에서 변동성을 나타내기 위하여 사용한 것은 통계학에서 사용하는 '표준편차' 라는 개념이다. 이 지표를 사용하고자 한다면 반드시 이해해야 한다.
표준편차란 평균에서 얼마나 흩어져 있는가를 수치로 표현한 것이므로 이 표준편차가 클수록 평균으로부터 많이 흩어져 있다고 볼 수 있다.
주가의 표준편차가 낮다는 것은 어떤 특정 가격대 즉 평균 거래가격에서 크게 볼린저 밴드 및 MACD 벗어나지 않았다는 말이며, 결국 주가 변동성이 낮아 향후 변동성이 커질 가능성이 높다고 볼 수 있다.

반대로 표준편차가 높다는 말은 주가가 아래 위로 요동을 치며 크게 움직이고 있다는 말이며, 향후 주가가 안정화되며 변동성이 낮아질 가능성이 높아진 상황이라고 볼 수 있다.
이러한 표준편차의 특성을 활용한 지표가 바로 Bollinger Bands이다.

Bollinger Bands는 중심선(즉 이동평균선)에 일정한 표준편차를 더하거나 빼서 상/하한 밴드를 만들어 주가가 변동함에 따라 밴드도 함께 상/하한선이 움직이게끔 만든 그래프이다.
일반적으로 표준편차에 2를 곱한 값을 사용하는 이유는 2 x 표준편차 내에서 주가가 움직일 확률이 95.44%에 해당하기 때문이다.

주가는 큰 변화요인이 없다면 밴드내에서 움직이는 경우가 일반적이며, 주가가 상,하한선을 벗어나 움직인다는(확률4.56%) 것은 주가추세에 큰 변화가 발생함을 의미하게 된다.

따라서 Envelope, MAC가 고정된 비율로 동일한 Band폭을 표시하는 것에 비하여, Bollinger Bands는 주가 움직임이 큰 시기에는 Band 폭이 넓어지고 주가 움직임이 작은 시기에는 Band 폭이 좁아지는 특성을 갖고 있다.

위 계산식에서 변경할 수 있는 항목은 중심선인 이동평균선의 종류 와 기간, 그리고 승수이다.

보통 이동평균선은 단순이동평균을 쓰고 있으나 지수이동평균, 가중이동평균등 자신이 평소에 중시하

는 이동평균을 적용해도 된다.
이동평균선의 기간은 보통 단기는 10일(12일), 중기는 20일, 장기는 60일을 기간값으로 사용한다.

하지만 이 또한 자신이 매매에서 가장 중요시하는 이동평균 기간을 선택하면 된다.
일반적으로 적절한 이동평균 기간을 설정하기 위한 방법은 첫 번째 상승 파동의 조정(되돌림) 볼린저 밴드 및 MACD 국면에서

지지 받는 이동평균을 선택 하는 것이다.

만약 조정(되돌림)시 선택한 중심선이 붕괴된다면 그 이동평균선은 기간값이 너무 짧은 것이 된다.

반대로 조정(되돌림)시 선택한 중심선에 도달하지 못한다면 그 이동평균선의 기간값은 너무 긴 것이 된다.

사실 이는 Bollinger Bands를 사용함에 있어 매우 중요한 것으로 적절한 이동평균은 그 추세의 지속 여부 및 이후 밴드 폭의 적절성에 핵심이 된다.

주로 20일이 기간값으로 적합하지만 한옥석씨는 우리 실정에는 12일선이 가장 적합하다고 주장한다.

실전에서의 활용
Bollinger Bands를 활용해 주가분석할 때 가장 중요시해야 할 부분은 다음 3가지이다.
① 중심선의 방향 즉 기울기가 어떠한가
② 밴드 폭이 좁아지고 있는가 넓어지고 있는가
③ 주가가 밴드 안과 밖 중 어디에 있는가

밴드 폭 수축의 활용
기술적 분석 교재에서 볼린져밴드 매매기법을 보면 가장 먼저 나오는 것이 밴드 폭 축소를 활용한 볼린저 밴드 및 MACD 매매기법이다.

즉, 밴드 폭이 축소되면 결국 향후 밴드 폭 확대 과정을 거칠 가능성이 높으므로 위/아래중 어느 한 방향으로의 추세전환을 겨냥한 매매를 시도할 수 있다.

하지만 이는 실전매매에서 심리적 요인(즉 주가의 오르고 내림)에 압박받고 있는 일반투자자들에게 오판을 가져오게 하는 원인이 될 수도 있다. 밴드폭 축소는 매매결정 기준이 될 수는 없다 는 것이다.

밴드 폭 축소는 단지 주가가 큰 변동없음(즉 추세가 형성되지 않았음)을 나타낼 뿐이며, 매매시점의 포착은 주가, 거래량, 다른 보조지표등 종합적 분석을 통해 하는 것이다.
다시 말하지만 밴드 폭 축소를 매매시점으로 판단해서는 않되며, 이는 본격적인 주가나 거래량의 특징적 변화가 있기 전까지는 매매를 피해야 하는 국면이라고 보아야 한다.

일반적으로 강세장에서는 밴드폭 축소시 이후 거래량이 증가하면서 밴드폭이 다시 확장하여 주가가 더욱 더 상승할 확율이 높고, 약세장의 경우 밴드폭 축소시 이후 거래량이 감소하면서 밴드폭이 다시 확장하여 오히려 더욱 더 급락 할 확률이 높다.
따라서 밴드폭 수축시에는 반드시 거래량 또는 기타 다른 보조지표의 신호를 반드시 적용하여 판단해야한다.

중심선은 Bollinger Bands에서 가장 중요한 선
볼린져밴드는 이동평균선을 기준으로 변동하는 상한선,하한선을 추가 표시한 것에 불과하다.

결국 추세의 방향성은 중심선인 이동평균선에 의해 판단하며 , 주가가 상승추세시는 주로 중심선 위에서 주가가 움직이고, 하락추세시는 중심선 밑에서 주가가 움직인다.
따라서 볼린져밴드를 가장 단순히 사용하는 방법은 주가가 중심선을 상향돌파시 매수하고, 하향돌파시는 매도하는 것이다. 이 의미는 중심선이 주가추세를 판단하는 기준이 된다는 의미와 같다.

따라서 중심선은 하락추세에서는 저항선 역할을 하며, 상승추세에서는 지지선 역할을 한다.

즉, 주가가 하한선을 따라 급격한 하락을 한 후 반등을 하더라도 중심선을 돌파하지 못한다면 상승추세로 전환되었다고 볼 수 없고 따라서 중심선은 강력한 저항선 역활을 하였다고 볼 수 있으며, 만약 중심선을 상향돌파한다면 일단 추세가 상승반전되었다고 보고(즉 중심선의 저항선 역할이 무너졌다고 보고) 매수관점에서 접근하는 것이 바람직하다.,

한편 상한선을 따라 강하게 움직이던 주가가 조정하더라도 중심선을 이탈하지 못한다면 하락추세로 전환되었다고 볼 수 없고 따라서 중심선은 강력한 지지선 역활을 하였다고 볼 수 있으며, 만약 중심선을 하향이탈한다면 일단 추세가 하락반전되었다고 보고(즉 중심선의 지지선 역할이 무너졌다고 보고) 반등시 마다 하락추세에서의 일시적 반등으로 보고 매도관점에서 접근하는 것이 바람직하다.

밴드 폭 축소 후에 주가가 상, 하한밴드를 돌파할 때
밴드 폭이 수축되는 것은 주가의 움직임이 정체되는 과정이다.

따라서 추세의 상승/하락 초기국면을 포착하려면 밴드 폭이 다시 넓어지는 과정을 포착하면 된다.

밴드 폭이 다시 확장되는시점에서 매매해야 하며 , 결국 주가가 밴드 상/하한선을 뚫고 나가며 밴드 폭이 확장이 되어야 상승/하락추세가 형성되 는 것이다.
이러한 Bollinger Bands의 특성을 매매에 적용한 가장 단순한 방법은 밴드 폭 축소 후 주가가 상한밴드를 거래량을 동반하며 양봉으로 강하게 상향돌파하면 매수신호로 보고, 하한밴드를 음봉으로 강하게 하향이탈하면 매도신호로 판단할 수 있다.

auf ewig 98 tiger

지난 강의를 대충보니깐, 볼린저밴드의 정의와 활용. 이때 과도매입, 과도매도의 지표로 사용할때에 대한 설명과 또 볼린저밴드와 스토캐스틱을 동시에 사용하는 방법 등에 대해서 알아보았다.

이번 강의는 볼린저밴드의 확대 및 축소를 이용한 방법과 볼린저밴드의 이탈 및 진입을 통한 매매시점에 대해서 알아보고, 또 이때 다이버전스와의 관계에 대해서도 잠시 알아보고자 한다.

사실 어찌보면 이 강의는 정통 볼린저밴드에 대한 강의는 아닐 수 있으나, 타지표와의 연관성 등을 통해 오히려, 더 큰 확률과 시그널에 대해서 이해한다면 어찌보면 실거래에서 도움이 될 수 있는 부분이 많을 것이므로 자신의 것으로 만드는 노력을 기울이시면 좋겠다. 여기에 대한 몫은 이 글을 읽는 여러분의 몫으로 남겨드린다.

2. 볼린저밴드의 확대 및 축소를 이용한 방법.

앞선 강의에서 계속 말씀드린 부분이 볼린저밴드는 확대와 축소를 반복하는 연속의 과정이라고 말씀드렸다.

가끔 가격은 이러한 볼린저밴드를 벗어나기도 하지만, 일반적으로 볼린저밴드 내에 존재하는 경우가 훨씬 높다고 말씀드렸다.

대략 가격이 밴드내에 존재할 확률은 95%정도라고 한다.

자 그렇다면, 볼린저밴드의 폭은 언제 확대가되고 언제 축소가 되는지에 대해서 알아보자.

계속 반복되는 이야기지만, 가격의 변동폭이 적을 때 볼린저밴드는 축소가 되게끔 고안되어 있다.

반대로 가격의 변동폭이 크지면 볼린저밴드는 확대가 되는 것이다.

이때 볼린저밴드의 축소는 일반적인 이평선의 수렴과 같은 원리인 볼린저 밴드 및 MACD 것이다. 때문에 현재는 가격의 변화가 미미한 횡보추세지만, 앞으로 어느한 방향으로든 움직일 가능성을 시사하는 것이다.

만약 현재의 가격이 상승추세를 지속한다면 가격은 볼린저밴드 상단채널에 거의 근접하거나, 때로는 살짝 밴드를 이탈하기도 한다.

또 반대로 가격이 하락추세를 지속한다면 가격은 볼린저밴드 하단채널에 거의 근접하거나, 가끔 밴드를 하향 이탈하기도 하는 것이다.

이러한 경우 볼린저밴드의 폭이 확대가 되는 시기이며, 이때를 진입의 기회로 삼아야 하는 것이다.

즉 볼린저밴드가 축소된 상태에서 확대가 되려고 할 때 진입을 하는 것이 좋은데 이때 볼린저밴드가 확대되는 방향으로 진입하는 것이 정석 에 해당되는 것이다.

이럴때 차트에서 미리 시그널을 보내게 되는데 일반적으로 대개 상승으로의 전환이면 가격은 볼린저밴드의 상단채널을 강하게 돌파하게 되는것이고, 하락으로의 전환이면 가격은 볼린저밴드의 하단채널을 강하게 돌파하게 되는 것이다.

이 차트는 EUR/USD의 30분 차트이다.

사실 이러한 모양을 찾기 위해서 오늘 차트를 조금 뒤졌다.

다시 말해서 좋은 그림을 보여드리기 위해서 필자가 조금 노가다를 했다는 말이다. 때문에 감사한 마음을 가져주셨으면 좋겠다..ㅋㅋㅋㅋ

보시면 알겠지만, 볼린저밴드의 폭은 확대 -> 축소 -> 확대 이런 과정을 반복하고 있음을 아실 수 있다.

이때 타원으로 표시해 둔 부분을 보도록 하자.

필자가 "밴드폭이 좁은 구간으로 표시를 해 두었다.

앞선 강의에서도 말씀드렸지만, 볼린저밴드를 이용할 때 정석이 이렇게 밴드의 폭이 좁은 구간에서는 그냥 구경하는 구간이라고 말씀드렸었다.

왜냐 보시다시피 움직임이 거의 없는 횡보추세이기 때문이다. 때문에 괜한 진입을 해도, 스프레드의 부담만 안고, 큰 수익을 기대하기는 어려울 뿐더러, 나아가 이런 경우에 잦은 매매를 하다보면 가랑비에 옷 젖듯 손실이 쌓이게 되는 구간이기 때문이다.

다음으로 볼 것은 역시 볼린저밴드가 좁은 구간에서 밴드가 확대됨을 보실 수 있다.

이 차트에서는 캔들이 양선을 나타내면서 밴드의 상단채널을 이탈하면서 상승으로의 전환을 확인할 수 있다.볼린저 밴드 및 MACD

이때가 지금 하고 있는 강의의 볼린저밴드의 확대와 축소를 이용해서 진입하는 기법이라고 하겠다.

보이듯 매수로 진입했으면 좋은 시기에 해당하는 것이다.

자 여기서 이번 기법이 끝나는 것이 아니고 중요한 것을 몇가지 짚고 넘어가보도록 하겠다.

상당히 중요한 것을 이야기하고자 하므로 꼼꼼히 이해하고 넘어가셨으면 한다.

여러 강의나 게시판들에 보면 "휩소"라는 용어를 사용한 것을 어쩌면 보셨을지 모르겠다.

개인적으로 어려운 말을 잘 모를뿐더러, 사용하는 것을 좋아하지 않지만 그렇게 사용하는 분들이 있으니 알고만 넘어가도록 하자. 휩소란 속임수를 말한다. 즉 차트상의 휩소란 차트의 속임수를 말하는 것이다.

이러한 것은 실제 차트를 보다보면 굉장히 많이 나타나는데, 시간이 지난 이후에는 분명 해석이 되지만, 그 시점에서는 분명 속을 수 밖에 없는 구간들이 존재한다.

이는 고수들도 마찬가지이다. 다만 차이가 있다면 이러한 속임수에 속은 이후에 대처방안의 차이일 것이다.(이 말은 꼭 명심해야 한다)

자 위 차트에서 이러한 속임구간에 대해서 반드시 알아보고 넘어가도록 하자.

왜냐 일반적으로 기술적분석이란 지나간 것에 대해서 설명하는 것은 일주일만 공부해도 누구나 거의 비슷하게 해석하기 때문이다.

다시 위의 그림과 똑같은 그림으로 아래 보여드리겠다.

자 이 차트는 위에 보여드린 차트와 동일한 차트이다. 다만 보시기 쉽게 조금 확대를 해놓았고, 필자가 여러군데에 표시를 해서 조금 지저분하게 해놓았다.

제일 먼저 가격부분에 필자가 타원으로 꼬리가 길게달린 음봉 캔들에 표시를 해둔 부분 을 보도록 하자.

찾으셨는가? 다른 부분은 보시지 마시고 제가 캔들에 표시한 부분과, 볼린저밴드만을 보도록 하자.

앞서 말씀드렸 듯 볼린저밴드는 밴드폭이 축소된 상태에서 상당채널 혹은 하단채널 중 가격이 이탈하는 방향으로 진입하는 것을 기본으로 삼는다고 말씀드렸다. 그리고 이러한 이론은 모든 기술적분석 서적에서 정석으로 말씀드리고 있을 뿐더러 실제 정석이 맞다.

자 이제부터 우리가 현재 차트의 시점으로 가보자.

차트상에는 캔들에 꼬리 모양을 만들어 냈지만, 꼬리 모양을 만들기 이전에 우리는 이미 정석대로 매도로 진입하지 않았을까 하는 생각을 해봐야 한다.

왜냐 이는 정확히 볼린저밴드의 채널을 하향이탈하는 방향으로 진입을 한 정석에 해당되는 매매이기에.

위 차트의 필자가 표시한 캔들이 실제 속임수에 해당되는 좋은 그림 이다. 아마 저 부분에서 많은 개미들이 매도로 진입하지 않았을까 개인적으로 생각해본다.

이러한 부분이 차트상의 속임수(휩소)에 해당되는 것이다.

즉 이러한 모양은 외환시장이든, 주식시장이든 상당히 많이 나타나게 되는데, 이유는 딱 한가지이다.

개미보다 큰 세력이 개미의 돈을 뺏기 위해서다.

자 이 부분을 속지 않기 위해서 필자가 사용하는 방법은 다른 지표들도 같이 보는 것 을 택하고 있다.

아시겠지만 그중에서 필자가 좋아하는 지표는 스토캐스틱 지표이다.

이미 많이 설명드렸으니 필자가 보는 수치에 대해서는 생략하고 바로 설명이다.

일반적으로 스토캐스틱이나, RSI경우 지표상에 추세선을 그어놓은 볼린저 밴드 및 MACD 것을 자주 보실 수 있다. 그것을 통해 추세의 변화를 확인하는 과정을 그치기 때문이다.

특히 이러한 것이 왜 유용하게 쓰이냐하면, 가격의 추세를 미리 스토캐스틱이나, RSI를 통해 알수 있기때문이다.

자 여기서 원론을 잠시만 설명하고 넘어가자.

다들 아시겠지만, 상승추세란 저점이 높아져가는 것을 말한다. 하락추세란 고점이 낮아져가는 것을 말한다.

현재 볼린저밴드의 폭이 축소되어 있으며, 필자가 표시해두었듯 가격은 거의 횡보하는 모습을 보이고 있다.

하지만 아래 스토캐스틱 지표를 보자.

(8,4,4) (10,5,5) 스토캐스틱 모두에서 저점을 높여가는 상승추세 를 보이고 있음을 알 수 있다.

때문에 이를 통해서 볼린저밴드가 확대된다면 상단채널을 이탈할 가능성이 높다는 것을 해석해낼 수 있어야 하는 것이다.

다시 말해서 이 그림에서 나타난 음선 캔들에서 긴 꼬리가 달린 캔들은 세력들이 차트를 가지고 장난을 친 구간에 해당 되는 것이다.

너무 돌려서 설명드렸는지 모르겠지만 볼린저 밴드 및 MACD 이 부분은 상당히 중요한 부분이다. 꼭 이해를 하고 넘어가셨으면 좋겠으며, 여러 차트를 찾아보면서 실제 어떻게 되는지 많이 공부하셨으면 한다.

역시 진입을 잘해서 현재 수익을 기록하고 있다고 하자.

그렇다면 언제 이를 팔아서 수익을 극대화시키느냐 하는 과제가 남아있다.

자 이때 책에서 보면 볼린저밴드의 확대와 축소를 이용할 경우, 확대된 상태에서 상대적으로 밴드폭이 줄어들 때 청산을 하면 된다고 되어 있다. 역시 정석에 해당되는 말이므로 꼭 명심하도록 하면 좋겠다.

다만 애매모호하기 때문에 조금 더 쉽게 설명드리겠다.

1. 가격이 밴드 바깥쪽에 위치할 때 추세는 지속 된다.

현재 내가 매수를 한 상태에서 가격이 다행스럽게도 상승을 하여, 볼린저밴드 바깥쪽에 존재하고 있다.

이러한 경우는 무조건 홀딩이다. 즉 이러한 구간은 이익의 극대화구간에 해당되는 것이다.

다시 말해서 매수로 진입하였거나, 매도로 진입하였거나 가격이 밴드의 바깥쪽에 위치하면 당분간은 추세방향이 지속된다는 것이다.

2. 이평선의 5일선이 살아 있으면 추세는 더 지속될 가능성이 높다.

앞서 말했듯 현재 가격이 밴드 바깥에 있으면 무조건 홀딩이고, 가격이 밴드내로 존재하더라도 이동평균선의 5일선이 살아 있으면 역시 추세는 더 지속될 가능성이 있으므로 성급한 청산은 좋지 않다.

zemba's anything

안녕하세요! 벌써 두 번째 차트에 대해서 포스팅하게 되었네요~ㅎㅎ
지난번 포스팅에서 언급했듯이 오늘은 볼린저밴드에 대해서 알아보려고 합니다! 우선 볼린저 밴드의 의미부터 먼저 확인하고 살펴보겠습니다.

위키백과에 나온 의미를 가져왔습니다. 이것을 바탕으로 우선 개념을 이해해보고 넘어가려고 합니다.
대역폭을 통하여 이전 거래와의 상대적 가격의 높낮음을 판단하기 위해서 사용되는 지표라고 되어있습니다. 주가가 이동평균선 중심으로 표준편차 범위 안에서 움직인다는 전제로 개발되었다는 내용을 보니 추측을 해보건대 상한선과 하한선이 있을 것 같아 보입니다. ㅎㅎㅎ

실제 볼린저 밴드의 차트를 한번 확인해 보겠습니다.

출처 - 알파스퀘어 볼린저 밴드 지표

그림과 같이 잘 보이도록 색상을 좀 변경해서 차트를 출력해보았습니다. 우리가 예상(?) 한 것과 같이 볼린저밴드는 상한선과 하한선 그리고 중심선 이렇게 구성되어있고 상한선과 하한선 사이에 캔들이 움직이는 모양을 나타내고 있는 지표입니다.
그럼 각각의 선의 의미에 대해서 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

  • 중심선 - 이동평균선 20일을 기준으로 합니다 ( 볼린저 밴드 및 MACD 여기서 이평선은 SMA 즉 단순 이동평균선으로 사용됩니다. )
  • 상한선 - 중심선 + (2 * 20일 표준편차)
  • 하한선 - 중심선 - (2 * 20일 표준편차)

이렇게 구성되어있습니다. 그럼 상한선과 하한선의 간격이 큰 구간도 있고 좁은 구간도 있는 것을 볼 수 있는데 이 의미가 어떤 건지 알아보려고 합니다. 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타내 주는 지표를 밴드폭 (Bandwidth) 라고 합니다. 주가의 변동폭이 클 경우 볼린저 밴드의 폭이 넓어지고, 주가의 변동폭이 적을 때는 볼린저 밴드의 폭 또한 좁아진다고 하네요 ㅎㅎ 그림에서 보면 최저점이 표시된 구간에서의 위치를 보면 간격이 크게 벌어진 것을 볼 수 있습니다. 이것은 주가의 변동폭이 크다고 볼 수 있겠습니다. 금액으로 보면 최저점이 68,300원이고 그전 가까운 최고점을 보면 약 83,000원대의 금액을 종가로 기록하였습니다. 대략적으로 계산해보면 83,000원에서 -18% 정도 하락했을 때 68,300원쯤 돼 보이네요~ ( -18%면 저 같은 쫄보들은 후들후들하겠네요 ㅎㅎㅎㅎ )
그렇기 때문에 -18%가 최소 2주 안에 변동 되었기 때문에 가격 변동폭이 커서 밴드의 폭 간격이 벌어진 모습 을 볼 수 있습니다.

그럼 여기서 볼린저 밴드의 매매 포인트를 한번 살펴보겠습니다.

  • 상하한선의 폭을 이용한 매매법
  • 상한선, 하한선을 돌파를 이용한 매매법

출처 - 업비트 질리카 차트

위 차트를 보시면 정말 쉽게 이해가 될 것 같아 보여 가져왔습니다. 최근 질리카 코인이 거의 100% 이상 상승 중인데요~ 볼린저 밴드를 보시면 폭이 엄청 좁게 형성되어 이동되다가 상한선을 건들면서 엄청난 큰 상승이 발생하면서 상한선과 하한선의 폭도 역시 엄청 간격이 커지는 모습을 볼 수 있습니다. 그래서 상한선을 캔들이 돌파할 경우에 상승추세가 강하다고 하여 매수 포인트로 사용하고 반대로 하한선을 돌파할 경우에 하락 추세가 강하다고 하여 매도 포인트로 사용되고 있습니다. 그리고 폭이 좁다는 것은 횡보한다는 의미로 봐도 되겠죠? ㅎㅎ 이렇게 해석하면서 자신만의 기준을 가져가면 매매 포인트를 잡을 수 있을 것 같습니다.

그럼 이 볼린저 밴드는 항상 20, 표준편차 +2,-2만 사용해야 하는 것일까요? 아닙니다 ㅎㅎ 이미 눈치 채신분들도 계시겠지만 중심선이 현재 20일 이평선 기준으로 설정한 다음 편차를 계산하기 때문에 중심선에 대한 기준을 변경하면 그만큼 편차도 달라지겠죠? ㅎㅎ 그렇기 때문에 이러한 값들은 사용자가 자신의 전략에 맞추어서 변경이 가능합니다.

자 그럼 의미와 매매법을 알아보았으니 이제 코드 구현을 한번 볼린저 밴드 및 MACD 볼린저 밴드 및 MACD 볼린저 밴드 및 MACD 해보도록 하겠습니다.
볼린저밴드의 구성을 보시면 중심선 기준으로 표준편차를 계산하기 때문에 우선 중심선을 구하기 위한 SMA의 지표가 있어야 하겠죠?
지난 포스팅에서 만들어둔 기능을 그냥 사용해도 되고 간단하니까 그냥 다시 작성해도 무관합니다 ㅎㅎ

우선 함수의 파라미터 정보를 보면 이평선의 중심선을 구하기 위한 일정보를 받고, k라는 표준편차의 값을 받아서 사용자가 변경 가능하도록 파라미터를 정의합니다. 그래서 전달받은 값으로 원하는 정보를 구할 수 있도록 만들어줍니다.
mbb는 중심선을 구하는 것입니다. 저희는 SMA를 구해야 하기 때문에 지난 포스팅에서 작성한 정보를 그대로 사용하면 됩니다. 하지만 코드가 너무 간단하여 import하지 않고 재작성해도 무관합니다. (참고 : https://zemba.tistory.com/47)

[Chart Study] 이동평균선(moving average)

이번 포스팅은 이동평균선에 대해서 알아보려고 합니다. 어떠한 HTS, MTS 등 차트를 조회하게 되면 가장 먼저 표시되어있는 항목 중에 한 가지라고 봐도 좋습니다. 기본적으로 이동평균선은 초기

그다음에 ubb, lbb라고 정의한 변수는 믿기 어렵겠지만 상한선과 하한선의 변수입니다 ㅋㅋㅋ 여기서는 표준편차를 계산해야 하기 때문에 rolling(w). std() 함수를 이용하여 계산을 해주었습니다. ( Pandas는 정말 최고인 듯!! )

스펙을 확인해보니 Rolling의 편차 값을 계산하는 함수가 맞군요 ㅎㅎ 그래서 이것을 전달받은 K와 계산을 해서 중심선의 값에서 +,-하여 상하한선을 구해주면 볼린저 밴드를 구현할 수 있습니다. Python은 Return 해주는 값을 여러 개로 지정이 가능하더군요 ㅎㅎ 자바는 이렇게 안돼서 불편한데 Python은 편리한 기능들이 아주 많은 듯합니다. ㅎㅎㅎㅎ

네 오늘은 볼린저밴드에 대해서 알아보았습니다. 차트의 의미와 매매법, 코드로 구현까지 하는 것을 알아보았습니다. 내용을 작성하다 보니 프로그램으로 이 볼린저밴드를 가지고 여러 가지 포인트들을 활용하여 사용할 수 있을 것 같아 보였습니다.
다음 포스팅에서는 일목균형표에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
역시나 이렇게 꾸준히 만들면 저에게 언젠가는 큰 도움이 될 것입니다. 매매법은 일반적인 부분들을 적어놓은 것이니 실제 거래에 대해서는 본인이 전략에 맞도록 잘 판단하여 거래하시길 바랍니다.
다음 포스팅에서 만나요~ ㅎ

볼린저 밴드 및 MACD

OBV지표 - 전일 종가보다 금일 종가가 상승하면 오늘 거래량을 더하고 반대로 하락하면 오늘 거래량을 빼주어 누적하는 방식의 보조 계산 지표이다 - 거래량의 배분에 있어 가격 상승시에는 매입자측, 가격 하락시에는 매도자측에 일방적으로 수치를 부여한다 AD지표 - 당일 주가 변동폭의 중간값에 대한 종가의 비율을 당일 거래량에 곱한 수치를 누적 계산한 것이다 - 종가와 일일 가격 변동폭의 평균에 의해 적정 비율로 배분하는 점에서 차이가 난다 - OBV는 종가를 비교하여 그날의 거래량 전부를 하락 또는 상승으로 구분해버리는 경우가 있는데, 이러한 단점을 해결하며 세밀한 거래량을 산출하기 위해 AD지표를 사용한다 AD 상승 : 주가 상승과 AD지표 상승은 주가 상승 으로 예상 AD 하락 : 주가 하락과 AD지표..

- 거래량의 변화를 가격의 변화와 연관시켜 현재 주가의 추세확인이나 추세의 반전여부를 파악하기 위한 지표이다 - 거래가 매집단계인지, 분산단계인지 확인하며 앞으로의 주가방향성을 확인 할 수 있다 - 상승한 날의 거래량 누계에서 하락한 날의 거래량 누계를 빼서 산출한 지표이다 - 거래량은 항상 주가에 선행한다라는 전제를 볼린저 밴드 및 MACD 가지고있다 - 주가가 매집가격라인을 만들며 횡보할시, OBV차트가 시그널 선을 넘겼을 때, 매수 타이밍으로 본다 - 시그널 선은 기본이 10으로 설정되어있으며 이동평균선을 의미한다(10 이동평균선) - 앱에서는 시그널을 설정할 수 있지만, PC버전에서는 시그널을 설정할 수가 없고 거래량 증감속 확인만 가능하다

- 볼린저 밴드는 이동평균선을 추세중심선으로 사용하며 상하한 변동폭은 추세중심선의 표준편차로 계산하고 가격 변동성 분석과 추세분석을 동시에 수행한다 - 볼린저밴드의 기본 전제는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭한다는 것이며 주가의 약 95%이상은 볼린저 밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하며 형성된다 - 보통 상한선을 매도타이밍, 하한선을 매수타이밍으로 본다 - 하한선 이탈 후 재진입은 단기 매수타이밍, 상한선을 뚫은 후 재진입은 단기 매도타이밍으로 본다 - 밴드 중신선 위로 계속 가는 경우 보유하기도 한다 - 볼린저밴드는 주가가 확률적으로 존재할 수 있는 구간을 표현한 것으로 정확한 매수, 매도 지점을 나타내기에는 어려 울 수 있다 볼린저 밴드의 상한선 : 20일 이평선 값 + ( 20일 동안의..

- MACD(추세분석지표)는 '이동평균선의 수렴과 발산을 파악하는 지표'라고 할 수 있다 - 단기이동평균선과 장기이동평균선이 멀어졌다 가까워졌다를 이용하여 가격흐름의 추세를 확인하는데 도움을 준다 - MACD지표는 차트의 횡보가 길어질 때 취약하다(거짓 신호가 많이 발생되기 때문) - MACD선은 단기이동평균선과 장기이동평균서의 차이를 계산한 것이다 - 시그널 선이 존재하는데, 시그널 선은 MACD 지수의 이동 평균값을 다시 이동평균한 값(기간내 MACD의 이동평균) - MACD의 골든크로스, 데드크로스를 이용하여 상승, 하락을 예측할 수 있다 - MACD 우측에는 0선이 존재하는데, 골든크로스가 0선 아래서 발생한다면 이는 하락세가 끝나지 않았다고 판단 할 수 있다 - 마찬가지로 0선 위에서 데드크로스..

- 차이, 발산, 격차라는 뜻으로 주가와 보조지표가 반대로 움직이는 현상을 의미한다 - 추세의 전환을 예측하는데 도움이 된다 - 각각의 다이버전스는 상승 다이버전스와 하락 다이버전으로 나뉘며 상승 다이버전스는 향후 상승 추세로의 전환, 하락 다이버전스는 향후 하락 추세로의 전환이 될 수도 있음을 암시한다 일반 다이버전스(Regular Divergence) 일반 상승 다이버전스는 시세의 저점이 하락하나 지표의 저점은 높아지는 경우로 하락 추세가 둔화되기에 조만간 추세가 반전될 수도 있음을 암시한다. 거래량 지표에서 발생한다면 시세의 방향에 비해 매수세, 혹은 매도세가 약해짐을 의미하기에 추세가 반전될 수도 있음을 의미하며 모멘텀 지표에서 발생한다면 모멘텀이 둔화되어 반전될 수도 있음을 의미한다. 과장된 다..

- 기간내의 상승폭과 하락폭에 대한 상대비율을 시장의 과열 혹은 과매도로 표현한 지표 - 추세가 정해졌을때 그 추세의 힘을 파악할 수 있다 - 보통 RSI값이 70 이상이면 매도포지션, 30 이하면 매수포지션을 잡는다 - 추세의 연장이 길어지면 수익을 내기 힘들다(상승추세의 연장, 하락추세의 연장) - 다른 지표들 보다 등폭을 직관적으로 알 수 있다 MACD, 스토캐스틱 지표와의 차이 MACD - 이동평균선을 이용한 보조지표 스토캐스틱(Stochastic) - 주가의 평균을 이용 RSI(상대강도지수) - 주가의 변동폭을 이용

- 캔들과 캔들 사이의 가격끼리 연결하여 현재 위치에 대한 도움 및 추세를 파악하는데 도움을 주는 방법이다 - '작도'라고도 부른다 - 추세선을 통해서 미래의 가격의 흐름을 파악하거나 리스크를 줄일 수 있다 - 일반적으로 고점은 고점끼리, 저점은 저점끼리 연결한다 - 의미있는 추세선을 찾는 것이 중요하다 - 보통 저점끼리 연결하는 상승추세선, 고점끼리 연결하는 하락추세선, 트레이더 주관으로 연결하는 내부추세선으로 분류할 수 있다 - 등락이 지속하며 캔들이 모여 추세선이 삼각형 모양으로 수렴되는 삼각수렴형태를 파악해야한다 평행채널 - 고점의 추세선과 저점의 추세선이 평행을 이루는 형태이다 - 한번의 평행채널이 만들어지면 해당 평행채널을 따라 움직일 가능성이 높다 - 신뢰도는 상당히 높은 편이다

- 스토캐스틱 지표는 현재 주가의 위치를 백분율로 표기한 것이다 - 파동이라고도 불린다 - 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 단위로 본다 ex) 5-3-3 : 막내 파동으로, 5일간의 가격 값을 백분율로 현재위치를 나타낸 것 (단기추세) 10-6-6 : 둘째 파동으로, 10일간의 가격 값을 백분율로 현재위치를 나타낸 것 (중기추세) 20-12-12 : 큰형 파동으로 20일간의 가격값을 백분율로 현재위치를 나타낸 것 (장기추세) - 스토캐스틱 선들은 0과 100사이를 오가며 20과 80퍼센트를 기준으로, 상방일 경우 과매수, 하방일 경우 과매도로 정의된다. - 과매수 영역에서 유지 중인 스토캐스틱이 기준선 안쪽으로 들어오며 상승 다이버전스를 볼린저 밴드 및 MACD 그린다면 최적의 매수 시기이 며, 반대로 천정에서 횡보하..

볼린저 밴드 및 MACD

OBV지표 - 전일 종가보다 금일 종가가 상승하면 오늘 거래량을 더하고 반대로 하락하면 오늘 거래량을 빼주어 누적하는 방식의 보조 계산 지표이다 - 거래량의 배분에 있어 가격 상승시에는 매입자측, 가격 하락시에는 매도자측에 일방적으로 수치를 부여한다 AD지표 - 당일 주가 변동폭의 중간값에 대한 종가의 비율을 당일 거래량에 곱한 수치를 누적 계산한 것이다 - 종가와 일일 가격 변동폭의 평균에 의해 적정 비율로 배분하는 점에서 차이가 난다 - OBV는 종가를 비교하여 그날의 거래량 전부를 하락 또는 상승으로 구분해버리는 경우가 있는데, 이러한 단점을 해결하며 세밀한 거래량을 산출하기 위해 AD지표를 사용한다 AD 상승 : 주가 상승과 AD지표 상승은 주가 상승 으로 예상 AD 하락 : 주가 하락과 AD지표..

- 거래량의 변화를 가격의 변화와 연관시켜 현재 주가의 추세확인이나 추세의 반전여부를 파악하기 위한 지표이다 - 거래가 매집단계인지, 분산단계인지 확인하며 앞으로의 주가방향성을 확인 할 수 있다 - 상승한 날의 거래량 누계에서 하락한 날의 거래량 누계를 빼서 산출한 지표이다 - 거래량은 항상 주가에 선행한다라는 전제를 가지고있다 - 주가가 매집가격라인을 만들며 횡보할시, OBV차트가 시그널 선을 넘겼을 때, 매수 타이밍으로 본다 - 시그널 선은 기본이 10으로 설정되어있으며 이동평균선을 의미한다(10 이동평균선) - 앱에서는 시그널을 설정할 수 있지만, PC버전에서는 시그널을 설정할 수가 없고 거래량 증감속 확인만 가능하다

- 볼린저 밴드는 이동평균선을 추세중심선으로 사용하며 상하한 변동폭은 추세중심선의 표준편차로 계산하고 가격 변동성 분석과 추세분석을 동시에 수행한다 - 볼린저밴드의 기본 전제는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭한다는 것이며 주가의 약 95%이상은 볼린저 밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하며 형성된다 - 보통 상한선을 매도타이밍, 하한선을 매수타이밍으로 본다 - 하한선 이탈 후 재진입은 단기 매수타이밍, 상한선을 뚫은 후 재진입은 단기 매도타이밍으로 본다 - 밴드 중신선 위로 계속 가는 경우 보유하기도 한다 - 볼린저밴드는 주가가 확률적으로 존재할 수 있는 구간을 표현한 것으로 정확한 매수, 매도 지점을 나타내기에는 어려 울 수 있다 볼린저 밴드의 상한선 : 20일 이평선 값 + ( 20일 동안의..

- MACD(추세분석지표)는 '이동평균선의 수렴과 발산을 파악하는 지표'라고 할 수 있다 - 단기이동평균선과 장기이동평균선이 멀어졌다 가까워졌다를 이용하여 가격흐름의 추세를 확인하는데 도움을 준다 - MACD지표는 차트의 횡보가 길어질 때 취약하다(거짓 신호가 볼린저 밴드 및 MACD 많이 발생되기 때문) - MACD선은 단기이동평균선과 장기이동평균서의 차이를 계산한 것이다 - 시그널 선이 존재하는데, 시그널 선은 MACD 지수의 이동 평균값을 다시 이동평균한 값(기간내 MACD의 이동평균) - MACD의 골든크로스, 데드크로스를 이용하여 상승, 하락을 예측할 수 있다 - MACD 우측에는 0선이 존재하는데, 골든크로스가 0선 아래서 발생한다면 이는 하락세가 끝나지 않았다고 판단 할 수 있다 - 마찬가지로 0선 위에서 데드크로스..

- 차이, 발산, 격차라는 뜻으로 주가와 보조지표가 반대로 움직이는 현상을 의미한다 - 추세의 전환을 예측하는데 도움이 된다 - 각각의 다이버전스는 상승 다이버전스와 하락 다이버전으로 나뉘며 상승 다이버전스는 향후 상승 추세로의 전환, 하락 다이버전스는 향후 하락 추세로의 전환이 될 수도 있음을 암시한다 일반 다이버전스(Regular Divergence) 일반 상승 다이버전스는 시세의 저점이 하락하나 지표의 저점은 높아지는 경우로 하락 추세가 둔화되기에 조만간 추세가 반전될 수도 있음을 암시한다. 거래량 지표에서 발생한다면 시세의 방향에 비해 매수세, 혹은 매도세가 약해짐을 의미하기에 추세가 반전될 수도 있음을 의미하며 모멘텀 지표에서 발생한다면 모멘텀이 둔화되어 반전될 수도 있음을 의미한다. 과장된 다..

- 기간내의 상승폭과 하락폭에 대한 상대비율을 시장의 과열 혹은 과매도로 표현한 지표 - 추세가 정해졌을때 그 추세의 힘을 파악할 수 있다 - 보통 RSI값이 70 이상이면 매도포지션, 30 이하면 매수포지션을 잡는다 - 추세의 연장이 길어지면 수익을 내기 힘들다(상승추세의 연장, 하락추세의 연장) - 다른 지표들 보다 등폭을 직관적으로 알 수 볼린저 밴드 및 MACD 있다 MACD, 스토캐스틱 지표와의 차이 MACD - 이동평균선을 이용한 보조지표 스토캐스틱(Stochastic) - 주가의 평균을 이용 RSI(상대강도지수) - 주가의 변동폭을 이용

- 캔들과 캔들 사이의 가격끼리 연결하여 현재 위치에 대한 도움 및 추세를 파악하는데 도움을 주는 방법이다 - '작도'라고도 부른다 - 추세선을 통해서 미래의 가격의 흐름을 파악하거나 리스크를 줄일 수 있다 - 일반적으로 고점은 고점끼리, 저점은 저점끼리 연결한다 - 의미있는 추세선을 찾는 것이 중요하다 - 보통 저점끼리 연결하는 상승추세선, 고점끼리 연결하는 하락추세선, 트레이더 주관으로 연결하는 내부추세선으로 분류할 수 있다 - 등락이 지속하며 캔들이 모여 추세선이 삼각형 모양으로 수렴되는 삼각수렴형태를 파악해야한다 평행채널 - 고점의 추세선과 저점의 추세선이 평행을 이루는 형태이다 - 한번의 평행채널이 만들어지면 해당 평행채널을 따라 움직일 가능성이 높다 - 신뢰도는 상당히 높은 편이다

- 스토캐스틱 지표는 현재 주가의 위치를 백분율로 표기한 것이다 - 파동이라고도 불린다 - 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 단위로 본다 ex) 5-3-3 : 막내 파동으로, 5일간의 가격 값을 백분율로 현재위치를 나타낸 것 (단기추세) 10-6-6 : 둘째 파동으로, 10일간의 가격 값을 백분율로 현재위치를 나타낸 것 (중기추세) 20-12-12 : 큰형 파동으로 20일간의 가격값을 볼린저 밴드 및 MACD 백분율로 현재위치를 나타낸 것 (장기추세) - 스토캐스틱 선들은 0과 100사이를 오가며 20과 80퍼센트를 기준으로, 상방일 경우 과매수, 하방일 경우 과매도로 정의된다. - 과매수 영역에서 유지 중인 스토캐스틱이 기준선 안쪽으로 들어오며 상승 다이버전스를 그린다면 최적의 매수 시기이 며, 반대로 천정에서 횡보하..


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