피보나치 레벨

마지막 업데이트: 2022년 6월 5일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
하락장의 박쥐 패턴 예시를 보겠습니다.

주식의 피봇 포인트 피보나치

리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다. 본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.

피보나치 레벨

안녕하세요 트레이더 여러분~ 토미입니다 =) 오늘은 저번 피보나치 되돌림 강의편에 이어 피보나치 확장 기법에 관련된 자료를 준비해봤습니다. 지난 강의에서 언급드렸듯 피보나치 수열(Fibonacci Sequence)이란 마법 같은 비율은 자연 만물에 적용이 되는, 우리 은하 반대쪽에 있는 깐따삐아 행성에서도 먹히는 우주 법칙입니다. 우리 인류 문명 곳곳에 깃들여져 있는 피보나치 수열은 물리학, 의학, 예술, 통계학 등 다양한 산업에서 유용하게 적용이 되며, 심지어 금융 시장에서도 오랜 전통을 유지하며 현존하는 수많은 기법 및 이론에 기반이 되어 쓰이고 있습니다. 먼저 복습 차원에서 피보나치 되돌림( Fibonacci Retracement )에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다. 금융 상품의 주가는 일정량 상승 이후 일정비율로 하락을 하는, 반대로 일정량 하락 이후 일정비율로 상승을 하는 성질을 지니고 있습니다. 하나의 파동(Swing or Wave)이 형성된 이후 추세 전환을 알리는 변곡점이 나오고 반대 방향의 파동이 나올 때 우리는 충격파 이후 조정파가 출현했다고 해석합니다. 피보나치 되돌림이란 하나의 충격파 이후 조정파가 나올 때, 즉 그 충격파의 되돌림/눌림을 줄 때 특정 비율에서 상대적으로 더 큰 피보나치 레벨 확률로 조정파가 끝나거나, 단기 변곡(반등/저항)이 나오는 경향성이 존재하고 바로 이 비율이 피보나치 수열에서 도출한 값들입니다. (더 자세한 내용은 아래 링크/그림을 클릭해주세요)

되돌림 비율 레벨은 특정 기준 혹은 단위로 간주한, 고점과 저점으로 이루어진 하나의 파동 길이를 분할한 값들이기 때문에 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6%처럼 0%~100% 범주 내에 존재합니다. 반대로 확장 비율의 개념은 파동의 고점 혹은 저점이 뚫릴 때, 즉 새로운 파동의 출현 여부가 확정될 시, 앞서 형성된 파동 길이 혹은 파동 구조 등을 활용해 새로운 파동이 어디까지 이어질지 참고해볼 수 있는 기법이라고 보시면 됩니다. 다우이론(Dow Theory) 관점으로는 스윙 하이 혹은 로우가 성립이 될 때, 전 파동을 기준으로 HH(Higher High) 혹은 LL(Lower Low)의 목표 피보나치 레벨 값 혹은 새로운 변곡점을 미리 측정하는 방법론이 바로 피보나치 확장 이론입니다.

기존에 자주 사용된 주요 피보나치 확장 정통 레벨들은 크게 1, 1.618, 2, 2.618, 3, 3.618, 4, 4.618 정도로 볼 수 있습니다. 하지만 시대가 변할수록 장의 성향도 변하는 법. 우리는 항상 명심해야 합니다. 금융 시장 성향은 매순간 변하고 예전처럼 교과서에서나 볼 법한 뻔하고 정직한 그림이 나오길 기대하면서 순진한 바보처럼 매매를 하면 이를 역이용하는 세력들에게 탈탈 털릴 수밖에 없습니다. 시대에 걸맞게 ‘요즘 장에 더 잘 맞는’ 새롭고 혁신적이면서 진취적인 이론 및 기법들을 항상 탐구해야 합니다. 더군다나 남녀노소 누구나 쉽게 인터넷이나(트레이딩뷰 제외ㅎㅎ) 차트 기법에 관련된 서적에 접근할 수 있는 요즘 개미들이 흔하고 어설프게 차트를 배울 수 있고 모든 시장 참여자들이 비슷한 규칙과 흐름을 보고 있다면 어떻게 해야 한다고 했죠? 네 만인이 보는 자리는 일단 믿고 거르는 게 요즘 같은 장에서 살아남을 수 있는 유일한 방법입니다. ‘우리의 적인 세력을 이길 수 없으면 세력의 등에 타서 캐리를 받아라’라는 말을 제가 잔소리처럼 했죠. 이전 피보나치 되돌림 강의에서 새롭게 등장한 파생 비율들인 0.65, 0.705, 그리고 0.886과 비슷하게 확장 비율 값들도 시대에 맞게 업데이트 해주셔야 합니다. 그래서 나온 레벨들이 1.272와 1.414인데 전 요즘에 애네들도 신뢰성이 많이 떨어졌다고 생각합니다. 일단 본문에서는 1, 1.13, 1.272, 1.414, 1.618 레벨들을 가지고 강의를 진행하도록 하겠습니다.

피보나치 확장 기법은 크게 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 조금 어이없고 웃긴 게 우리나라 용어로는 그냥 ‘확장’이라는 단어로 퉁 치는데, 영어로는 Extension, Expansion, 그리고 Projection기법으로 제 각기 상이한 확장 작도법이 존재합니다. 저 세 단어도 다 비슷비슷한 뜻입니다. 누가 상표 등록도 안해놨고 해서 편의상 본문에서는 제가 그래도 그나마 그럴싸하게 용어 통일을 하겠습니다. Extension은 ‘연장’, Expansion은 ‘확대’, 그리고 Projection을 ‘확장’이라고 감히 제가 구분하겠습니다. 퉤퉤퉤! 작도법은 보기엔 어려워 보이지만 하나도 어려울 거 없습니다.

일단 Extension, 피보나치 연장부터 시작해보겠습니다. 하나의 충격파라고 생각했던 파동의 저점 혹은 고점이 뚫린다면, 그 파동은 더 이상 충격파가 아닐 가능성이 높아집니다. 엘리엇 파동 이론 상 조정파는 충격파의 99.99%까지 되돌림을 줄 수 있지만 100%가 넘는 순간 충격파가 될 수 없거나, 더 거시적인 파동 Degree(구조적 단계)로 넘어가 다른 카운팅으로 해석해야 합니다. 예를 들어 상승 충격 1파로 의심했던 녀석 다음에 나오는 하락파동을 조정 2파로 봤지만 1파의 저점을 깨는 순간 기존의 시나리오를 다 엎어야 합니다. 왜냐하면 ‘2파는 1파 100% 이상 회귀할 수 없다’라는 절대불변의 엘리엇 이론의 법칙 때문입니다. 이럴 경우 우리는 처음에 1파인줄 알았던 파동을 기준으로 이 연장법을 적용해볼 수 있습니다. 저점을 피보나치 레벨 뚫고 내려가는 하락 파동이 1파가 될 뻔했던 파동의 길이를 연장해 다음 저점이 잠재적으로 어디에 형성이 될지 혹은 하락 진행도중 어느 구간에서 반등을 기대해볼 수 있을지 측정할 수 있습니다.

피보나치 레벨

안녕하세요 트레이더 여러분! 토미에요 =) 오늘 준비한 강의 주제는 진작에 올렸어야 했는데 귀차니즘으로 도배된 제가 뒤늦게 자료를 준비하게 된 피보나치 되돌림입니다. 제가 차트 분석할 때 그나마 많은 가중치를 두고 중요하게 생각하는 기술적 요소 중 하나입니다.

일단 이과생분들 피보나치 수열이 뭔지 당연히 잘 아시죠? 우리나라의 무차별한 주입식 교육으로 까먹으신 분들을, 그리고 문과생분들을 위해 제가 간략하게 이 개념에 대해서 짚고 넘어가겠습니다. 피보나치 수열은 우리 지구뿐만 아니라 저 멀리 있는 안드로메다 은하에서도 먹히는 자연의 그리고 만물의 법칙입니다.

아주 먼 옛날 유럽에서 레오나르도 피보나치라는 아저씨는 문득 토끼 개체수가 증가하는 현상을 보고 이런 의문을 갖게 됩니다. ‘한 쌍의 토끼가 자라 새끼를 낳고 그 토끼들이 자라 또 새끼를 낳으면 매달 토끼는 몇 쌍씩 태어나게 될까?’ 일단 첫 달에는 새로 태어난 토끼 한 쌍만이 존재하고, 두 달 피보나치 레벨 이상이 된 토끼는 번식이 가능하고, 번식 가능한 토끼 한 쌍은 매달 새끼 한 쌍을 낳고, 토끼는 죽지 않는다 라고 가정을 해봅시다. 첫 달에는 새로 태어난 토끼 한 쌍이 있고, 두 번째 달에는 그대로 토끼 한 쌍, 세 번째 달부터는 이 토끼 한 쌍이 새끼를 낳게 되어 토끼가 2쌍이 되고, 네 번째 달에는 3쌍, 다섯 번째 달에는 5쌍이 됩니다. 즉 n번째 달의 토끼의 수는 다음과 같습니다.

허구한 날 이 수들의 배열을 관찰하던 피보나치 아저씨는 신기한 법칙을 발견하게 됩니다. 바로 앞의 두 수의 합이 바로 뒤의 수가 되는 규칙이 존재했던 겁니다. 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 13+21=34 …

이 마법 같은 배열의 규칙은 자연 어디에서나 존재합니다. 단풍, 식물 줄기 가지 수, 파인애플, 솔방울, 해바라기, 소라, 고둥 등에서도 이 피보나치 배열들을 찾아볼 수 있습니다. 그뿐만 아니라 피보나치 수열은 사람이 가장 아름답게 느낀다는 황금비를 만들어 내기도 하여, 피라미드, 파르테논 신전, 레오나르도 인체 비례, 신용카드 비율, 담뱃갑 비율, A4용지 비율에서도 이 황금비율을 찾아볼 수 있다고 하니 참으로 신기하지 않나요? 이렇게 피보나치는 신호이론, 의학, 물리학, 통계학에서는 물론 예술 분야에서도 응용이 된다고 합니다.

하지만 우리는 이딴거에 신경을 1도 안씁니다. 저기 뒷줄에 몰래 졸고 계시는 분들 일어나세요. 중요한 건 지금부터 에요! 우리 트레이더들이 중요하게 봐야할 점은 바로 이 마법 같은 수열이 금융 시장에서도 먹힌다는 겁니다. 제가 매매할 때 자주 애용하는 엘리엇 파동 이론의 창시자인 엘리엇 아저씨는 이런 말을 했습니다. "철학적 관점에서 20세기 최대 발견은 상대성 이론, 양자역학 등이 아니라 우리가 아직 궁극적 실체에 도달하지 못했음을 깨달은 것이다. 우리는 다만 변화를 주재하는 법칙에 따라 진행되어 외부세계에 나타난 현상을 규정지을 뿐이다. 모든 생명체와 움직임은 진동으로 구성돼 있으며 주식시장도 예외일 수 없다" 정말 멋진 말 아닌가요?

즉 투자자들의 욕심, 겁, 의심 등을 내포한 심리적 현상과 군중 행태가 반영된 이 증권 및 금융 시장도 신이 창조한 자연법칙에서 벗어날 수 없다는 것입니다. 주식, 코인, 선물, 외환, 채권 및 부동산 등, 이 수요와 공급이라는 불변의 테두리 내에서 내재적 가치가 시간에 따라 변하는 한 이 변동성은 특정한 기준으로 일종의 파동들로 구분할 수 있으며, 상승/하락 파동들이 가격적으로 그리고 시간적으로도 피보나치 수열과 밀접한 관련 있다는 것입니다.

이 세상 모든 금융 시장에서의 가격 변동 흐름은 충격파(Impulsive Wave)와 조정파(Corrective Wave)로 이루어져 있습니다. 이 말인 즉 슨, 가격이 일정량 상승을 한다면 그 이후 일정 비율로 하락을 할 것이고, 일정량 하락을 한다면 일정 비율로 상승을 하는 성질을 지니고 있다는 뜻입니다. 참고로 상승관점에서는 충격파가 상승파, 조정파가 하락파로, 하락관점에서는 충격파가 하락파, 조정파가 상승파로 정의합니다. 이 세상 존재하는 모든 종목의 가격 모멘텀은 이처럼 오르고 내리고를 반복하는 성질을 지니고 있습니다. 이 세상에 오르기만 하는 혹은 내리기만 하는 차트는 없습니다. 그 아무리 불장이어도 중간중간에 하락 조정파가 나오기 마련이고, 그 아무리 하락장이어도 중간중간에 상승 조정파가 나오기 마련입니다.

이 피보나치 되돌림은 하나의 충격파동이 출현을 했을 때 그에 따른 조정파동이 얼만큼 되돌림을 주는지 확인하는 기법입니다. 정말 신기하게도 피보나치 수열과 관련된 특정한 비율(Ratio)들을 기준으로 충격파동을 나눴을 때 Price Action, 즉 지지와 저항이 나오는 경향이 있다는 걸 학자들은 발견했습니다. 흔히 쓰는 피보나치 되돌림 기본(Default)값은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6% 입니다. 해당 값들은 다음과 같은 식으로 산출이 되었습니다.

예를 들어 0원에 시작해 100원에서 끝나는 하나의 상승파동(충격파)이 나왔다고 칩시다. 그러면 이후 하락파동(조정파)이 출현하고 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6% 되돌림 레벨에서 반등이 혹은 올림이 나올 가능성이 큽니다. 각 피보나치 레벨들은 따라서 지지선으로 작용한다고 볼 수 있습니다. 반대로 하나의 하락파동(충격파)가 나왔으면 이후 상승파동(조정파)가 출현할 때 피보나치 되돌림 레벨들은 저항선으로 작용을 하고 각 레벨에서 저항이 혹은 눌림이 나올 가능성이 큽니다.

시대가 많이 변해 이 정통 피보나치 되돌림 레벨들을 기반으로 나온 파생 되돌림 레벨들이 또 있습니다. 대표적으로 골든포켓(Golden Pocket)으로 불리는 0.65를 포함해 0.705, 그리고 0.886 등이 있습니다. 제가 요즘 개인적으로 활용하는 피보나치 레벨들은 다음과 같습니다.

해당 기법을 사용할 때 가장 중요하면서도 어려운 점은 유의미한 저점과 고점을 도출하는 것입니다. 엘리엇 파동 이론과 다우 이론 등 의미있는 파동들을 능숙하게 볼 줄 아시는 분들은 수월하게 주요 변곡점들을 찾을 수 있으실 겁니다. 아직 파동을 규명하는 게 어려우신 분들을 위해 팁을 드리자면 높은 타임프레임에서도 주요 변곡점들이거나, 큰 되돌림 이후에 출현한 변곡점, 그리고 상대적으로 최근에 나온 변곡점들을 노리시는 게 좋습니다. 예를 들어서 일봉에서의 고/저점들은 1시간봉에서도 주요 고/저점이겠죠? 그리고 3%의 되돌림 이후에 나온 고/저점보다는 20%의 되돌림 이후에 나온 고/저점이 더 의미가 있겠죠. 이렇게 이쪽 세계는 딱 정해진 정답이 없다는 게 참 어렵습니다. 상대적이면서도 주관적일 수 밖에 없어서 처음에는 많이 헷갈릴 수 밖에 없습니다. 아래는 주요 피보나치 되돌림 레벨들에서 지지/저항이 나온 예시들입니다. 종목과 타임프레임을 불문하고 해당 기법이 잘 맞는 걸 보실 수 있습니다.

제가 엘리엇 파동 카운팅할 때 상승관점과 하락관점 시나리오들을 따로 두는 걸 자주 보셨을 겁니다. 파동 기법들도 이론(Theory), 즉 가설(Hypothesis)입니다. 지금 상승하는 가격이 충격파동일수도 있고, 나중에 알고보니 이 상승파동이 조정파동일수도 있는 법입니다. 이쪽 세계에서는 100% 정답이란 존재하지 않습니다. 우리 트레이더, 애널리스트, 그리고 차티스트 입장에서 할 수 있는 건 여러가지 발생 가능한 시나리오들에 기술적 근거로 각각 가중치를 확률적으로 부여하고 그에 맞는 대응 전략을 미리 설계해 우리가 생각했던 시나리오가 맞으면 수익을 극대화, 틀리면 손실을 최소화시키는 겁니다. 때문에 피보나치 되돌림 레벨들에서 백퍼센트 지지/저항이 나온다라고 맹신하시면 안됩니다. 어느정도 다른 레벨들보다 지지/저항이 출현할 확률이 조금 더 높다라고 해석하시면 됩니다. 항상 말씀드렸 듯 우리는 항상 Confluent Zone, 즉 여러 기술적 요소들이 비교적 같은 가격대와 시간대에 겹치는 구간을 찾아야합니다. 다른 기법들과 함께 복합적으로 차트를 분석하시고 피보나치 되돌림도 그 수많은 기술적 요소들 중 하나라는 걸 명심하세요.

글이 많이 길어졌네요. 이만 마치겠습니다. 다들 성투하세요! 여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 정말정말정말 큰 힘이됩니다!

Fibonacci tool

파동 이론을 알아야 더 깊게 활용할 수 있는 것이 사실이지만, 파동이론을 배우지 않아도 사용할 수 있다.

상승의 시작점과 끝(파동이론에서는 파동의 시작점과 끝 이라고 한다)을 1과 0으로 지정하면 된다.

거래량과 캔들 데이터가 적용되지 않은, 숫자의 비율이 표시된 피보나치 비율을 사용하는 근거는 아래와 같다.

피보나치 수열(1) - 피보나치 수열과 파동이론의 관계

엘리어트는 본인의 원서 [자연의 법칙]에서 피보나치 수열이 파동이론의 수학적 기반을 제공한다고 밝혔다. 피보나치 수열은 13세기의 수학자인 레오나르도 피보나치가 발견한 것이다. 우리가

본론으로 돌아가서, 다양한 피보나치 되돌림 도구에 대하여 알아보자.

1. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retrcement)

가장 많이 쓰는 도구이다. 사용법은 간단하다.

파동의 시작과 끝을 이어주면 된다.

하지만 유의해야 할 점이 있다.

파동과 추세를 구분할 수 있어야 한다.

피보나치 도구는 추세의 시작과 끝을 잇는것이 아닌 파동의 시작과 끝을 잇는 것이다.

추세와 한 개의 파동을 구분하지 못 하는 경우가 많은데, 차라리 이 경우에는 피보나치 되돌림을 사용하지 않는 것을 추천한다. 잘못된 피보나치 되돌림 도구 사용은 엄청난 손실을 안겨다 준다.

일봉 0.5 되돌림

피보나치 되돌림은 큰 타임 프레임에서의 신뢰도가 높다.

파동이 큰 타임 프레임에서의 신뢰도가 높은 것 처럼 피보나치 레벨 말이다.

되돌림 도구를 사용하기 전에, 한 개의 파동을 추적하는 능력을 갖추는 것을 추천한다.

2. 추세기반 피보나치 확장 (Trend-Based Fibonacci Retrcement)

각각의 파동의 비율을 비교해주는 도구이다. 일반 도구와는 다르게 총 3개의 점을 찍는다.

각 포인트를 1-2-3라고 정의하겠다.

위의 그림과 같이 추세기반 피보나치 각 파동간의 비율을 추적해준다.

조금 더 풀어서 설명하자면, 1-2의 길이를 파악하고 3의 시작점을 체크하여 1-2와 3의 비율을 추적해주는 도구이다.

3. 피보나치 채널 (Fibonacci Channel)

피보나치 채널은 수평적으로 작도했던 피보나치 되돌림 레벨과 비슷한 방식으로 저항선과 지지선 영역을 추정하는 데 사용된다. 사용 방법은 아래와 같다. 일봉 이상의 장기 추세 분석에서 종종 사용할만한 도구라고 생각한다.

4. 피보나치 아크, 서클 및 스파이럴

피보나치 아크, 서클 및 스파이럴도 장기 추세에 활용하기 유용한툴이라고 생각한다.

장기 추세에서의 변곡점을 찾아낼 때 충분히 참고할만한 지표이다.

아크, 서클 및 스파이럴 — TradingView

트레이더는 스트레이트 라인만으로는 모자람을 느끼고 기하학을 들여와 아크, 써클, 스파이럴 등을 써서 마켓 레벨을 높였습니다.

트레이딩뷰 발췌: 트레이더는 스트레이트 라인만으로는 모자람을 느끼고 기하학을 들여와 아크, 써클, 스파이럴 등을 써서 마켓 레벨을 높였습니다. 이러한 피보나치 기반의 기하학적 구성은 서포트/리지스턴스 영역 예측에 쓰이기도 하고 마켓의 터닝 포인트를 콕 짚어내거나 프라이스 무브의 바닥 구조를 찾아내어 트렌드 스피드를 평가하는데 쓰입니다. 프라이스와 타임에 따라 마켓 기하를 재어 트레이더에게 과거 가격 움직임을 맞추고 나아가 앞으로의 움직임을 내다보게 해 줍니다.

이들을 써서 키 레벨에서 트레이더가 갖고 있는 특정 엔트리/엑시트 룰에 의존하여 바이/셀 찬스를 찾아냅니다. 보수적인 트레이더들은 트레이드하기 앞서 다른 추가적인 컨펌을 찾아 봅니다. 이러한 기하학적 셰이프 단독 또는 다른 테크닉과 함께 쓴다면 트레이더의 쓸모 있는 툴박스가 될 것입니다.

XBT의 주봉, primary cycle의 2파 - 3파를 0, 1로 설정하였다.

파동 균등의 법칙에 부합하는 채널(2.618)이 형성되었다.

2021년, 비트코인의 마지막 고점은 대략 1.5억일까? 궁금.

BLX, 1W

하모닉 패턴이란: 미래 가격 행동 예측하기

트레이더들은 가격 차트 패턴의 특정 유형을 파악하기 위한 기술 분석의 한 형태입니다. 이러한 패턴은 기저 자산에 대한 미래 가격 이동을 예측할 때 사용됩니다. 하모닉 패턴은 가상화폐를 포함한 모든 유형의 자산에 적용될 수 있습니다.

harmonic patterns

하모닉 패턴이란?

하모닉 패턴은 가격 차트에서 빈번하게 등장하는 구체적인 모양(formation)을 나타냅니다. 트래이더는 이를 통해 가격 행동을 이해하고 방향을 예측할 수 있습니다. 뿐만 아니라 반전 패턴을 확인하여 성공률이 높은 거래를 시작할 수 있도록 도와주는 데 사용되기도 피보나치 레벨 합니다.

하모닉 패턴은 이를테면 주식과 같은 자산에 대한 다양한 가격 활동 포인트를 보여줍니다. 이러한 패턴은 굉장히 체계적이며 피보나치 비율(Fibonacci ratios)을 응용하여 활용하고 있습니다. 다양한 길이와 규모의 패턴을 확인함으로써 피보나치 비율을 적용하여 자산의 향후 이동을 예측할 수 있습니다.

하모닉 패턴은 상승/하락 구간이나 가격 이동 진행상황을 말해줍니다. 가장 흔한 하모닉 패턴에는 4개 구간 또는 4개 가격 이동 진행상황이 있습니다. 이러한 구간이나 가격이동은 해당 시간대에 보이는 다섯개의 가격 포인트로 정의할 수 있습니다.

이러한 구간의 길이는 정확히 수학적인 피보나치 레벨 비율을 따르게 됩니다. 이러한 수학적 비율은 피보나치 레벨로 나타나게 되고 하모닉 패턴에서 사용되는 되돌림 레벨을 보여줍니다.

하모닉 패턴마다 나타나는 가격 이동에 따라 피보나치 비율도 달라질 수 있습니다. 피보나치 되돌림과 확장으로 가격이 역전될 가능성이 높은 잠재적인 반전 구역을 피보나치 레벨 식별할 수 있습니다.

신규가입시 최대 100$ 보너스

피보나치 레벨과 하모닉 패턴

하모닉 패턴은 피보나치 숫자 연속성과 그로 인해 도출되는 비율에 의존합니다. 연속되는 숫자는 0과1로 시작되며 이전 숫자 두개를 합한 수가 그 다음 숫자가 됩니다.

예를 들어 연속 숫자가 0+1 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3로 시작되는 겁니다. 이러한 알고리즘을 되풀이하여 적용하며 다음과 같은 결과가 나옵니다. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 . . .

다양한 피보나치 비율은 이러한 연속성에서 도출됩니다. 이러한 숫자의 연속성이 피보나치 레벨 놀라운 이유는 우리의 일상 생활과 우주의 만물, 인간의 신체에서 우주의 형성, 건물, DNA 구조까지 많은 것들에서 피보나치 비율을 찾아볼 수 있기 때문입니다.

이러한 비율은 금융시장, 특히 기술적 분석 영역에서 상당한 역할을 하게 됩니다. 예를 들어 이러한 비율을 연구하면 해당 금융시장이 어디로 움직일 지 힌트를 얻을 수 있습니다.

핵심 피보나치 비율 중에는 61.8%, 38.2%, 23.5%가 포함되어 있습니다:

  • 8% 비율은 연속 숫자 중 앞 숫자를 뒤에 따라오는 숫자로 나눌 때 나타납니다. 예를 들어 21을 34로 나누면 0.6176이고, 55를 89로 나누면 0.61797입니다.
  • 2%는 연속 숫자 중 한 숫자를 그 숫자의 오른쪽 두번째에 위치한 숫자로 나눌 때 나타납니다. 예를 들어 89를 233으로 나누면 약 0.38197이 됩니다.
  • 6%는 연속 숫자 중 한 숫자를 그 숫자의 오른쪽 세번째에 위치한 숫자로 나눌 때 나타납니다. 예를 들어 21를 89으로 나누면 약 0.23595이 됩니다.

고차원 피보나치 비율에는 1.272, 1.618, 2.24가 포함됩니다.

Fibonacci retracements and harmonic patterns

트레이더는 이러한 비율을 통해 피보나치 되돌림을 적용하여 가격 행동을 예측하고 미리 정해둔 기준을 만족하는 가격 패턴으로 연장합니다.피보나치 되돌림과 하모닉 패턴 (출처: Suri Dudella)

좌측의 그림을 보면 알 수 있듯이 가격 패턴은 XA에 지정된 초기 스윙 또는 구간을 통해 나타나게 됩니다. 이러한 XA 스윙을 통해, 되돌림 – Ab구간-은 미미한 가격하락이나 XA 스윙 방향으로의 변화를 나타냅니다.

피보나치 연장 -우측 그림-은 추세 방향으로의 추진파를 계산합니다. XA 스윙을 통해 연장선 AB는 XA 스윙 길이의 100% 이상 확장됩니다.

예를 들어 가상화폐 가격이 100달러에서 시작하여 첫 구간에서 200달러까지 올라간다고 가정합시다. 이 화폐는 그 후 두 번째 구간에서 150달러로 하락합니다. 150달러까지 가격이 움직이는 것을 피보나치 되돌림이라고 볼 수 있습니다. 두 번째 구간에서의 이러한 가격 이동은 상승지점에서 100달러라는 초기 가격까지 반 정도 돌아간 셈입니다.

그 후 피보나치 레벨 가격이 다시 상승하여 200달러까지 밀어올린다면 초기 가격의 연장이 100달러에서 200달러까지 올라가는 셈입니다.

하모닉 패턴은 왜 중요할까?

기술적인 트래이더들은 가격 패턴을 연구하고 다양한 피보나치 비율을 적용하여 핵심 포인트를 판단합니다.

피보나치 되돌림선은 지지선과 저항선의 위치를 확인해주는 수평선입니다. 각 선마다 피보나치 비율이나 퍼센티지와 연관되어 있습니다. 이를 통해 이전 이동으로 가격 되돌림이 얼마나 있었는지 알 수 있습니다. 이전 추세의 방향이 계속될 가능성이 높지만 그 가격은 추세가 지속되기 전 피보나치 비율 중 하나로 되돌아가는 것이 보통입니다.

피보나치 되돌림과 연장은 지지선과 저항선을 확인하고, 손절주문(stop-loss orders)을 걸고 목표 가격을 설정하도록 도와주는 중요한 하모닉 거래 지표가 됩니다.

최대 100배 레버레지로 계약거래

하모닉 패턴에는 어떤 유형이 있을까?

하모닉 패턴에는 여러 유형이 있습니다. 인기있는 하모닉 패턴들은 함께 시각화할 수 있는 다섯개의 가격포인트에 의존하여 특정한 기하학적 구조를 형성합니다. 이러한 구조의 일부로 다섯개의 가격 포인트 중 특정 피보나치 비율을 정의할 수 있어야만 합니다. 이러한 다섯개의 가격 포인트를 보통 X, A, B,C, D라고 명명합니다.

하모닉 패턴 중 유명한 다섯개의 가격 포인트에는 다음이 포함됩니다: 가틀리(Gartley), 버터플라이(butterfly), 박쥐(bat), 상어(shark). 각 패턴마다 상승장과 하락장 버전이 포함되어 있습니다. 상승장 버전은 매수 가능상황을 확인해주는 반면 하락장 버전은 가능한 매도 상황을 확인해줍니다.

가틀리(The Gartley)

상승장과 하락장 각각의 가틀리 패턴은 아래에서 확인할 수 있습니다.

Bullish and Bearish Gartley

상승장과 하락장의 가틀리 패턴 (출처: Warrior Trading)

우선 처음엔 상승장의 카틀리 패턴을 중심으로 가격은 최초 가격 포인트인 X에서 두번째 가격 포인트인 A로 이동 또는 스윙합니다. 그 후 가격이 B로 조정 또는 되돌림됩니다. 이러한 상승장의 가틀리 패턴에서는 B가 XA 스윙에서 0.618 피보나치 되돌림을 보여주어야 합니다. 즉, B는 X라는 가격에서 61.8% 하락해야 한다는 겁니다.

B에서 가격이 BC 구간을 통해 0.382에서 0.886으로 AB간의 피보나치 되돌림을 보여줍니다. 즉, C는 가격 A 기준 38.2%에서 88.6%이 된다는 것을 보여주는 겁니다.

다음 이동은 CD 구간에서 하락하는 겁니다. CD는 AB에서 1.272부터 1.618로 피보나치 연장이 이루어진 모습입니다. Cd는 AB 구간 중 127.2%에서 161.8%가 되는 겁니다.

D는 XA 스윙에서 0.786 피보나치 되돌림이 일어난다는 의미이긴 합니다.

대부분의 하모닉 패턴은 CD 구간 이후 그 방향으로 반전하게 될겁니다. 여기서 상승장의 카틀리 패턴은 파란색 “매수”화살표에서 나타내는 것 처럼 긍정직인 방향으로의 역전을 예측합니다. 이를 통해 잠재적인 역전구간(PRZ)이나 패턴완성구간(PCZ)을 참고하여 거래 기회를 포착할 수 있습니다.

예를 들어 D 포인트는 트레이더가 진입을 고려할 수 있는 매수 포지션(long position)입니다. 대부분의 트레이더들은 가격 상승이 일어나는 지 확인하려고 가격 행동이 보일 때까지 기다리곤 합니다. 손절가를 트레이더의 진입 지점 바로 밑에 지정할 수 있습니다.

상승장의 가틀리 패턴에서 D포인트는 숏을 칠 수 있는 지점입니다.

버터플라이

Bullish and Bearish Butterfly

지금 보시는 것은 하락장의 버터플라이 하모닉 패턴입니다.

상승장과 하락장의 버터플라이 (출처: Warrior Trading)

하락장에서 버터플라이 패턴을 검토해보면 가격은 X에서 A로 스윙하며 내려갑니다. AB 구간의 상승파는 XA 스윙 기준 0.786의 되돌림을 보여줍니다. BC는 AB에서 0.382부터 0.886으로 되돌림이 일어난 모습입니다. CD는 AB에서 1.618부터 2.24로 피보나치 연장이 이루어진 모습입니다. CD는 XA 스윙에서 1.27부터 1.618로 연장이 이루어진 모습입니다. D-역전구간-는 숏 거래를 고려할 수 있는 구간입니다.

박쥐

Bullish and Bearish Bat

하락장의 박쥐 패턴 예시를 보겠습니다.

상승장과 하락장의 박쥐패턴 (출처: Warrior Trading)

처음에는 XA 스윙을 통해 가격이 떨어집니다. B는 XA를 기준으로 382%에서 50% 정도 복귀합니다. BC는 그 후는 AB를 기준으로 38.2%에서 88.6% 정도 복귀합니다. CD는 AB에서 168.2% 부터 261.8% 로 피보나치 연장이 이루어진 모습입니다. D는 XA를 기준으로 되돌림이 88.6% 발생한 지점입니다. D가 숏을 칠 수 있는 구간이 됩니다.

상어 패턴(하모닉 충격파)

Bullish and Bearish Shark

5개 포인트를 중심으로 한 이러한 하모닉 패턴에서 중간에 살짝 솟아있는 혹 같은 모양이 상어의 지느러미를 닮았다고 하여 붙여진 이름입니다. 이 패턴은 하모닉 충격파(Impulse Wave)라고도 부릅니다. 상승장 패턴은 좌측에 하락장 패턴은 우측에서 확인할 수 있습니다.

상승장과 하락장의 상어패턴 (출처: Warrior Trading)

하모닉 패턴 치트 시트(Cheat sheet)란?

하모닉 패턴은 굉장히 많고 그 안에 지켜봐야 할 상세한 가격 행동도 다양합니다. 이러한 패턴 인지를 돕고 올바른 하모닉 패턴을 간단히 식별하기 위해 일부 트레이더는 피보나치 레벨 하모닉 패턴 치트 시트(cheat sheets)를 사용합니다.

이러한 시트는 다양한 하모닉 패턴을 보여주는데 상승장과 하락작 버전부터 여러 가격 스윙 및 구간마다 필요한 피보나치 비율까지 모두 포함하고 있습니다.

Harmonic Pattern Cheat Sheet

하모닉패턴 치트 시트의 예시는 다음과 같습니다.하모닉패턴 치트 시트의 예 (출처: ProTrader)

하모닉 패턴 스캐너(Scanner)란?

하모닉패턴 스캐너는 하모닉 패턴 트레이더를 도와주는 소프트웨어 툴입니다. 이러한 소프트웨어 툴은 알고리즘(AI 또는 머신러닝)을 사용하여 과거 가격 기록을 스캔하여 자동으로 하모닉 패턴을 식별해줍니다. 이러한 보조 도구를 이용하여 피보나치 레벨 피보나치 레벨 트레이더는 실시간으로 패턴을 확인하고 알림을 받을 수 있습니다.

스캐너를 통해 트레이더는 하모닉 패턴이 인지되자마자 정확한 거래 신호를 받을 수 있습니다. 패턴이 한번 인지되면, 이러한 도구는 읽기 쉽고 이해하기 편하게 표시된 차트와 설명을 제공하며, 그 안에 핵심 가격 포인트와 피보나치선을 표시해줍니다.

일부 스캐너에는 트레이더가 선호하는 하모닉 패턴 유형을 미리 기억시켜놓고 이 부분의 현황을 확인할 수 있도록 하는 기능도 있습니다.

하모닉패턴 스캐너의 장점 중 하나는 많은 수의 패턴을 빠르게 스캔하여 검토하고 선호도가 높은 패턴부터 순서대로 식별하여 제공한다는 점입니다.

하모닉 패턴의 장점은 무엇일까?

이러한 패턴은 빈번하게 발생하며 반복적이며 신뢰할 수 있다는 것을 과거 기록으로 알 수 있습니다. 따라서 성공 확률 또한 높아지는 겁니다. 그러므로 이러한 패턴은 진입/청신 지점을 명확한 구조로 보여줍니다.

하모닉패턴을 이용하면 거래의 주관성을 배제할 수 있습니다. 이러한 패턴은 하모닉패턴과 정확하게 일치하여야 유효한 거래 지표라고 할 수 있습니다. 이렇게 되면 거래는 단순해집니다: 가격 이동과 피보나치 비율이 특정 하모닉패턴을 그리는 지 아닌지만 살펴보면 되니까요. 만약 하모닉패턴이 아니라면 다른 거래 툴을 활용해야 할겁니다.

현물거래 수수료 0

하모닉 패턴의 단점은 무엇일까?

실제 가격 포인트와 피보나치 비율 계산 결과가 하모닉패턴에 필요한 명확한 구조와 완전히 일치하지 않는 경우가 있습니다. 이렇게 되면 적절한 하모닉패턴을 판별하기 어려워집니다.

뿐만 아니라 하모닉패턴에서 정의한 다섯개의 가격 지점이 실현되려면 시간이 걸립니다. 일부 피보나치 레벨 조바심이 큰 트레이더들은 필요한 모든 가격 구간과 스윙이 나타나지 않았음에도 어서 거래를 실행하려고 할 수 있습니다.

결론

하모닉 패턴은 정확한 가격 이동간의 관계와 구조로 이루어 집니다. 이를 위해 패턴에서는 특정 규모의 움직임이 보여야 가격 패턴이 구축되고 정확한 역전지점을 제공할 수 있습니다. 패턴은 하모닉처럼 보이면서 시작할 수 있지만 이에 상응하는 피보나치선이 딱 맞게 그려지지 않는다면 그 패턴은 쓸모가 없을 가능성이 높습니다. 피보나치선이 일치하면 이를 참고 기다린 트레이더들이 정확히 포착하여 성공률이 높은 진입/청산 지점을 차지할 수 있습니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요