RSI 지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 6일 | 0개 댓글
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카카오게임즈 일봉차트 - RSI지표 예시 (2021-08-13)

RSI 지표

주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서

가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값
가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값
U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 함.
AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다.
RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.

다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.

대체로 이 값은 백분율로 나타낸다.

이 지표의 파라메터로는 기간을 며칠 동안으로 할 RSI 지표 RSI 지표 것인가가 있다. Welles Wilder는 14일을 사용할 것을 권유했다. 대체로 사용되는 값은 9일, 14~15일, 25~28일 등이다.

70% 이상을 초과매수 국면으로, 30% 이하를 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다. 다만 이 경우 대부분의 오실레이터 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할수 있다.

또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.

주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.

RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 RSI 지표 RSI 지표 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매도시점으로 활용하는 식이다.

RSI의 응용에서는 Failure Swing이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용된다. 여기에는 두가지 종류가 있는데 Top Failure Swing은 RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것이다. 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매매를 행한다. Bottom Failure Swing은 RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전되는 것을 의미한다. 매매시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향돌파하는 시점에서 행한다.

RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있다. 다이버전스란 가격은 상승하여 신고가를 갱신하였지만 RSI 지표는 전 고점을 갱신하지 못하는 현상으로, 이는 추세가 약화됨을 의미한다. 다이버전스는 RSI 이외에도 오실레이터 계열의 투자지표에서는 항상 존재하는 개념이다. 다른 지표에 비해서 RSI의 divergence는 속임수가 적기 때문에, 강력한 매매신호로 받아들여진다. 특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI는 다이버전스 판단에 유용하다.

다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용하다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점이다. 다이버전스는 항상 Failure Swing을 동반하게 된다.

RSI는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있는 반면, 천정과 바닥이 제대로 형성되지 않는 시장에서는 유용하지 못하다. 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI는 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해진다.

RSI가 70% 이상으로 높아지면 과매수권으로 분류하는 것은, 많이 올랐으면 차익 실현 매물이 나올것임을 가정하는 것인데, 실제 상황이 이와 같이 떨어지지 않는 경우도 많다. 호재에 의해 강한 상승을 하는 상황이라면 RSI 값이 70% 이상이어도 계속 상승하는 경우도 많은 것이다. 따라서 이 지표는 독립적으로 사용하기보다는 보조적인 판단 근거로 사용하곤 한다. 예를 들면, 오른다는 확신이 든 주식을 보유하고 있다가, RSI 값이 70% 이상으로 진입할 경우 과매도 상태에서 단기 하락이 올 수 있음을 예상하고 분할 매도로 대응하는 것이다.

RSI는 개념과 계산 방식이 RSI 지표 스토캐스틱과 크게 다르지 않다. 따라서 위에 기술한 RSI의 사용 방법을 스토캐스틱에 적용하여 매매전략으로 사용하는 경우도 많이 있다.

RSI 지표

이번 포스팅에서는 주식 차트 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.

RSI지표는 주식 투자자라면 누구나 들어보고 사용하는 분들도 많은 인기있는 지표라고 할 수 있습니다. 그만큼 적중률도 높고 쉬게 매수 / 매도 시점을 알려주는 지표입니다. RSI를 한마디로 정의하자면 상승추에의 힘과 하락추세의 힘을 비교한 강도로 보여주어 매수 / 매도 시점을 손쉽게 보여준다는 것입니다. 그렇다면 RSI지표를 이용한 매매기법을 알아보겠습니다.

RSI지표란 무엇인가?

RSI지표란 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승항 변화량이 크면 클수록 과매수, 하락한 변화량이 크면 클수록 과매도로 판단하는 방법입니다.

RSI지표의 변화량은 평균값이 백분위로 계산되어 0~100 사이의 수치로 나타납니다. 이 RSI 지표 수치를 이용해 고점인지 저점인지를 구분하는 용도로 아주 쉬운 도구라는 장점이 있습니다. RSI가 이전의 주가로 추세흐름을 판단하는 만큼 차트분석에 있어서 매우 큰 효율을 가집니다.

RSI는 특히 박스권 내에서 등락이 있는 곳에서는 효과가 있지만 등락이 적은 횡보나, 지속적인 상승, 하락장에서는 효율성이 떨어지는 단점이 있습니다.

우리는 RSI지표의 식을 굳이 알 필요는 없습니다. 그냥 흐름만 이해하면 되는 것입니다. RSI지표는 가격흐름을 파악하고 상승과 하락에 대한 강도를 비교분석한다는 것을 알수있습니다.

그렇다면 RSI를 이용해 RSI 지표 실전 주식투자에 적용해보겠습니다.

RSI지표 매매 활용법

사용 시점 - 등락을 반복하는 박스권 장세에서 높은 효율을 나타내며 효율이 높은 상황을 이해하고 높은 효율이 나오는 상황에서 사용한다.

RSI 70% 이상은 초과 매수 국면으로 매도 비중 축소

RSI 30% 이하는 초과 매도 국면으로 매수 비중 확대

RSI 70% 이상 / 30% 이하 상황에서 추세가 이어지는 상황에서 대응 전략

RSI 70% 이상 지속된다면 잔여 비중 70% 이탈시 잔량 매도

RSI 30% 이하 지속된다면 상승 추세 확인시 추가 물량 매수

트레일링 스탑 매도 전략 이용시

50% 하향 돌파시 잔량 전량 매도

50% 이상 돌파시 추가 물량 매수

핵심 전략

RSI 가 70% 이상 고점 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 하락할 때 직전 고점 형성 이후 지지선을 이탈하는 경우 매도

RSI 가 30% 이하 저점 형성 후 이 저점을 추가 하락하지 않고 상승반전되고 직전 고점을 상향 돌파하는 경우 매수

주식 차트를 보기위해서 저는 알파스퀘어를 주로 사용합니다. 절대 광고가 아니며 제가 편하게 사용하는 주식 사이트 중 하나 입니다.

시총 상위 대형주 적용 예시

시총 상위 종목중 3종목에 RSI를 적용한 차트를 보면 최근 가파른 상승세를 이어오면서 RSI지표를 이용한 매매 방법을 이용할 경우 매도 사인이 많은 것을 알 수 있다. 이는 지속적으로 주가 상승하는 종목에서 RSI의 지표 매매의 정확도가 떨어지는 것을 확인 할 수 있다.

그렇다면 시가총액 1조 미만의 대형주에서는 어떨까?

시가총액 1억 미만의 대형주에서도 잘 맞는거 처럼 보이지만 코로나 이후 주가 상승이 이어오면서 횡보구간에서도 주가 변동폭이 크지않아 RSI의 정확도가 떨어지고 단기 스윙에 사용하기에 무리가 있어 보인다.

다음으로 중소형주로 2천억 미만의 종목에서는 어떨까?

2천억 미만의 중소형주에서는 잘맞는거 처럼 보이지만 신호만으로 매매하는데는 한계가 있어 보이며 RSI의 지표매매의 한계가 존재함을 알 수 있습니다.

RSI지표 하나만으로 매매하기는 한계가 있으며 투자시 참고자료로 사용해야한다는 점을 알아야합니다. 여기까지 RSI 지표의 핵심 전략을 알아보았습니다. 각 지표마다 장단점이 있기 떄문에 사용해야하는 상황을 잘 이해하고 상황에 맞게 사용해야 합니다. 다른 유용한 지표들도 공부한다면 상황에 맞게 지표를 사용하여 높은 투자 성과를 낼수 있을 것 입니다.

RSI 지표는 무엇입니까?

RSI 지표는 무엇입니까?

기술 분석 (TA) 은 본질적으로 미래의 추세와 가격 행동을 시도하고 예측하는 방법으로 이전 시장 이벤트를 조사하는 관행입니다. 전통적 시장에서 암호 화폐 시장에 이르기까지 대부분의 거래자들은 이러한 분석을 RSI 지표 수행하기 위해 전문화 된 도구에 의존하며 RSI가 그중 하나입니다.

RSI (Relative Strength Index)는 1970 년대 후반에 트레이더가 특정 기간 동안 주식의 실적을 RSI 지표 조사하는 데 사용할 수있는 도구로 개발 된 TA 지표입니다. 기본적으로 가격 움직임의 크기와 이러한 움직임의 속도 (속도)를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI는 트레이더 프로필과 트레이딩 설정에 따라 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다.

Relative Strength Index 지표는 1978 년 J. Welles Wilder에 의해 만들어졌습니다.이 RSI 지표 지표는 Parabolic SAR, ATR (Average True Range) 및 기타 TA 지표와 함께 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems에서 발표되었습니다 . 평균 방향성 지수 (ADX).

기술 분석가가되기 전에 Wilder는 기계 엔지니어 및 부동산 개발자로 일했습니다. 그는 1972 년경에 주식 거래를 시작했지만 그다지 성공하지 못했습니다. 몇 년 RSI 지표 후 Wilder는 자신의 거래 연구와 경험을 수학 공식과 지표로 편집하여 나중에 전 세계의 많은 거래자들이 채택했습니다. 이 책은 단 6 개월 만에 제작되었으며 1970 년대로 거슬러 올라감에도 불구하고 오늘날에도 여전히 많은 차티스트와 트레이더의 참고 자료입니다.

RSI 지표는 어떻게 작동합니까?

기본적으로 RSI는 14 개 기간 (일일 차트의 경우 14 일, 시간별 차트의 경우 14 시간 등) 동안 자산 가격의 변화를 측정합니다. 이 공식은 해당 시간 동안 가격이 얻은 평균 이득을 유지 한 평균 손실로 나눈 다음 0에서 100까지의 척도로 데이터를 플로팅합니다.

앞서 언급했듯이 RSI는 가격 (또는 데이터)이 변화하는 속도를 측정하는 일종의 기술 거래 도구 인 모멘텀 지표입니다. 모멘텀이 증가하고 가격이 상승하면 주식이 시장에서 활발히 매수되고 있음을 나타냅니다. 모멘텀이 하방으로 상승하면 매도 압력이 높아지고 있다는 신호입니다.

RSI는 또한 거래자가 과매 수 또는 과매도 시장 상황을 쉽게 파악할 수 있도록하는 변동 지표입니다. 14 개 기간을 고려하여 자산 가격을 0에서 100까지 평가합니다. RSI 점수가 30 이하이면 자산이 저점 (과매도)에 근접했음을 의미하지만 70을 초과하면 자산 가격이 해당 기간 동안 고점 (과매 수)에 근접했음을 나타냅니다.

RSI의 기본 설정은 14 개 기간이지만 거래자는 민감도를 높이거나 (기간 단축) 민감도를 낮추기 (기간 연장)하기 위해 수정할 수 있습니다. 따라서 7 일 RSI는 21 일을 고려하는 것보다 가격 변동에 더 민감합니다. 또한 단기 거래 설정은 RSI 지표를 조정하여 20과 80을 과매도 및 과매 수 수준 (30 및 70 대신)으로 간주하므로 잘못된 신호를 제공 할 가능성이 적습니다.

발산을 기반으로 RSI를 사용하는 방법

잠재적으로 과매도 및 과매 수 된 시장 상황을 암시 할 수있는 30 및 70의 RSI 점수 외에도 트레이더는 RSI를 사용하여 추세 반전을 시도하고 예측하거나지지 및 저항 수준을 파악합니다. 이러한 접근 방식은 소위 강세 및 약세 다이버전스를 기반으로합니다.

강세 다이버전스는 가격과 RSI 점수가 반대 방향으로 움직이는 조건입니다. 따라서 RSI 점수는 상승하고 가격이 하락하는 동안 더 높은 최저치를 생성하여 낮은 최저치를 생성합니다. 이를 강세 다이버전스라고하며 가격 하락세에도 불구하고 구매력이 강해지고 있음을 나타냅니다.

반면, 약세 다이버전스는 가격 상승에도 불구하고 시장이 모멘텀을 잃고 있음을 나타낼 수 있습니다. 따라서 RSI 점수는 떨어지고 더 낮은 최고치를 생성하는 반면 자산 가격은 상승하고 더 높은 최고치를 생성합니다.

그러나 RSI 다이버전스는 강력한 시장 추세에서 그다지 신뢰할 수 없음을 명심하십시오. 이것은 강한 하락세가 실제 바닥에 RSI 지표 마침내 도달하기 전에 많은 강세 다이버전스를 나타낼 수 있음을 의미합니다. 따라서 RSI 다이버전스는 변동성이 적은 시장 (횡보 또는 미묘한 추세 포함)에 더 적합합니다.

마무리 생각

Relative Strength Index 지표를 사용할 때 설정, 점수 (30 및 70), 강세 / 약세 다이버전스와 같은 몇 가지 중요한 요소를 고려해야합니다. 그러나 기술 지표가 100 % 효율적이지 않다는 점을 항상 명심해야합니다. 특히 단독으로 사용하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 따라서 트레이더는 잘못된 신호를 피하기 위해 다른 지표와 함께 RSI 지표를 사용하는 것을 고려해야합니다.

추세전환신호 - RSI란 무엇일까?

RSI라고 들어보셨나요? RSI는 추세의 강도와 방향을 잘 표현해 주는 지표로 잘 알려져 있습니다. RSI도 주식 매매의 보조지표 중 대표적인 것 중에 하나입니다. 단, RSI매매기법을 100% 신뢰하지 말고, 이는 참고 지표라는 것을 잊어선 안됩니다.

RSI 지표란

상대강도지수라고도 말합니다. 일정기간 동안의 주가 등락 중에서 상승폭과 하락폭을 비교함으로써 시장 또는 주가 움직임의 강도를 측정하려는 지표입니다.

다시 말해서, 상승추세면 얼마나 강력한 상승추세인지, 반대로 하락추세이면 얼마나 강한 하락 추세인지 알아보는 지표입니다.

RSI확인

RSI확인

: RSI선은 빨간색으로 나타나고, Signal은 푸른색으로 나타납니다. 일반적으로 Signal선은 잘 보지 않기 때문에, 빨간 선만 보시면 됩니다.

중간에 50을 기준으로, 이상에서는 매수세력이 우세하고, 이하에서는 매도세력이 우세하다는것을 보여줍니다.

1. RSI는 박스권에서 등락을 반복할 때 신뢰도가 높게 나타납니다.

2. 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있습니다.

RSI 설정방법(신한금융투자 예시)

1. 종목을 검색한다. 오른쪽 상단에 보조지표를 클릭한다.

rsi 선택방법

rsi 선택방법

2. RSI를 선택한다. 막대차트 밑에 RSI가 나타난다.

RSI

RSI

RSI 매매기법

1. RSI가 30범위 아래로 하락하면 매수를 고려합니다. 반대로 70 범위로 상승하면 매도를 고려합니다.

과매수 구간 : 주가가 상당히 높은 상태로, 잠재적으로 팔려는 세력이 출현할 가능성이 큽니다.

과매도 구간 : 주가가 상당히 낮은 상태로, 매수하려는 세력이 들어올 가능성이 큽니다.

2. 50은 상승폭과 하락폭이 같아서 균형을 이루는 곳으로 지지와 저항 선의 역할을 합니다.

50을 상향돌파할 경우 매수를 하고, 하향돌파할 경우 매도를 합니다.

20 ~ 30%에서 반등하고, 40 ~ 50%에서는 반락하는 경우가 많습니다.

50 ~ 60%에서 반등하고, 70 ~80%에서 반락하는 경우가 많습니다.

추세전환의 신호

- 빨간색 박스구간을 보면, 하락하고 있는 주식이 저점을 낮춘 것을 볼 수 있습니다. 하지만 밑에 RSI그래프를 보면, 저점이 높아진 것이 보입니다. 이럴 때는 추세전환 신호로 받아들이고, 잘 살펴봐야 합니다. 실제로 이후, 급등하는 모습을 보여줬습니다.

반대의 경우도 마찬가지입니다. 만약 막대차트에서 고점을 높였는데, RSI는 고점을 낮춰가는 모습을 보여준다면, 추세가 하락으로 전환될 수 있으니 유의해야 합니다.

추세전환의 신호

추세전환의 신호

보조지표 이용하기 - RSI를 이용한 매매법 다이버전스

오늘은 이전 포스팅에서 함께
알아보았던 볼린저밴드와 같이
투자자들에게 많이 애용되고 있는
보조지표"RSI 지표 (상대강도지수)"
에 대해 소개해드릴까 합니다.

주식 거래를 하다 보면
단기간 많이 상승한 종목은
매매가 꺼려지는 때가 많죠?
또 단기간 하락한 종목 또한
매매가 어렵긴 마찬가지인데요~

"RSI 지표"는 이런 경우를 포함해
주식거래에 있어 도움이 되는 보조지표
입니다.

RSI는 박스권에서 주가가 등락을 반복할 때 신뢰도가
높으며, 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점 이 있습니다.

카카오게임즈 일봉차트 - RSI지표 예시 (2021-08-13)


RSI는 (상대강도지수- relative strength index
의 약자) 주가 움직임의 강도와 방향을 측정하는
지표로 주식과 함께 선물, 옵션 등에 기술적
분석에 사용되며, 1978년 미국의 월레스 와일더에
의해 개발되었습니다.

RSI 지표를 간략하게 설명하면
상승이면 얼마나 강한 상승인지
하락이면 얼마나 강한 하락인지
한눈에 알아보는 보조지표 이며,
지표에는 RSI선과 시그널선으로 구성
되어있으나 시그널선은 잘 사용하지 않습니다.

RSI선과 시그널선의 교차점을 추세전환
으로 이용하는 경우도 있지만 정확도가
낮으며, 잘 사용하지 않고 일반적으로
RSI선을 주로 사용합니다.

과매수/과매도 구간


RSI의 수치는 0에서 100 사이에서
움직이며, RSI선이 30 범위 이하로
내려갈 경우 과매도 구간 으로
저가 매수세의 유입을 기대해 볼 수 있고
RSI선이 30 범위를 상향 돌파할 경우
매수를 고려해 볼 수 있는 위치 입니다.

반대로 70 범위 이상으로 올라갈 경우
과매수 구간 으로 차익실현 세력이
출현할 가능성이 큼으로 추격매수는
자제해야 하고 주가의 움직임을
유심히 들여다볼 때입니다.
70 범위를 이탈할 경우, 일부
매도를 고려해 볼 위치 입니다.

매수와 매도가 균형을 이루는 50 범위
에서는 RSI선이 50 범위 이상에서는
매수세력 우세 , 50 범위 이하에서는
매도세력 우세 로 볼 수 있으며,
상승추세 일 땐 지지선의 역할 을 하고
하락 추세일 땐 저항선의 역할 을 합니다.


하락 추세일 때 RSI선은 20~50 범위 사이에서
움직임을 보이고 주가는 지속적으로
하락하게 RSI 지표 됩니다.

하락 추세에서 50 범위를 강하게 돌파하면
추세전환 신호 로 볼 수 있으나 다이버전스
(분기 현상 - 주가는 하향하고 있지만
지표의 저점은 높여갈 때 혹은 주가는
상향하고 있지만 지표의 저점은 낮아질 때)
를 함께 체크하는 것이 중요 합니다.

반대로 상승추세일 땐
50~80 범위에서 움직임 을 보이며,
50~60 범위 사이에서 반등한다면
매수에 가담해도 무리가 없다는 것으로
50 범위 밑으로 RSI 지표 떨어진다면
추세가 흔들릴 수 있습니다.
물론 상승추세에서도 다이버전스는
같이 체크 해야 합니다.


RSI지표는 앞서 설명한 것처럼
주가가 박스권에 있을 때는 정확도가
높지만, 상승추세 혹은 하락 추세일 땐
정확도가 많이 떨어으로 꼭 다이버전스를
같이 체크 해야 하며, 거짓 신호에
주의 를 기울여야 합니다.


오늘은 많이 사용하는 보조지표인
"RSI지표"(상대 강도지수)에 관해
알아보았는데요~

하지만 "보조지표"만을 맹신하여
주식을 매매하는 실수를 범하면 안 되겠죠?

여러 가지 정보를 종합적으로 검토하여
함께 사용한다면 주식 매매에 있어
하나의 기준이 되어 주는 고마운
지표인 거 같아요!


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