이동 평균 및 모멘텀

마지막 업데이트: 2022년 1월 18일 | 0개 댓글
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카카오 주가차트 및 볼린저밴드 naver

[2022.02.08] 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2022.02.08] Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

시장 지표에 따른 동적 자산 배분, Quant 투자.

Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

1. 각 전략 별, 투자자산 선택 및 시장 지표 분석

1.1 Dual momentum : SPY 지속

- 투자 ETF : SPY(미국), EFA(선진국), AGG(혼합채)

- 투자 선택 (월 1회 Rebalancing)

-. SPY, EFA, BIL 최근 12개월 수익 계산

-. 선택 1 : 1년 수익률, SPY > BIL

SPY, EFA 중 높은 수익
-. 선택 2 : 1년 수익률. BIL > SPY → AGG 투자

- Dual momentum 지표 계산 [22.02.07 기준]

[2021 년 ]
2021.01~12
[2022년]
21.02.08~현재
Return
(%)
Volatility
(%)
Return
(%)
Volatility
(%)
SPY 27.3 12.9 15.0 13.4
EFA 11.0 12.8 4.6 12.6
BIL -0.1 0.1 -0.1 0.2
AGG -2.4 3.7 -3.7 3.9

1.2. VAA(Vigilant Asset Allocation) : SHY 투자

-. 공격 자산 : SPY, EFA, EEM(신흥국), AGG

-. 안전 자산 : LQD(회사채), SHY, IEF

- 투자 선택 (월 1회 Rebalancing)

-. 공격 자산 모멘텀 스코어 > 0 , 높은 공격자산 투자

-. 공격 자산 모멘텀 스코어가 하나라도 0 이하일 때,

안전 자산 중 스코어가 가장 높은 자산에 투자

- VAA 지표 계산 [22.02.07 기준]

모멘텀 SPY EFA EEM AGG LQD SHY IEF
12 개월 0.161 0.047 -0.121 -0.036 -0.050 -0.017 -0.048
6 개월 0.037 -0.064 -0.109 -0.069 -0.104 -0.031 -0.086
3 개월 -0.171 -0.202 -0.164 -0.136 -0.242 -0.050 -0.128
1 개월 -0.470 -0.283 -0.081 -0.167 -0.341 -0.070 -0.146
모멘텀
스코어
-0.44 -0.50 -0.48 -0.41 -0.74 -0.17 -0.41

1.3. LAA(Lethargic Asset Allocation): IWD 25% / GLD 25% / IEF 25% / QQQ 25%

-. 고정 자산: IWD(대형가치주), GLD, IEF(중기채)

-. 동적 자산: QQQ(나스닥), SHY(단기채)

- 투자 선택 (월 1회 Rebalancing)

-. 고정 자산: IWD 25%, GLD 25%, IEF 25%

-. 동적 자산 기준: 상승/불황 - 상승장/하락장

- LAA 지표 계산 [22.02.07 기준]

상승장
SPY > 200MA
하락장
SPY
호황기
미국 실업률 < 12 개월 이동평균
QQQ QQQ
불황기
미국 실업률 > 12 개월 이동평균
QQQ SHY

[상승장] SPY - 200일 MA , [호황기] '22년 1월 실업률 - 12개월 MA

거래 통영시

Forex Trading Part 6에 대한 최고의 이동 평균 1. 이동 평균은 특히 선행 지표의 좋은 세트와 결합 될 때 상장사의 선행 지수입니다. 그러나 최고의 거래 설정 중에서 가장 좋은 이동 평균은 무엇입니까? 두 가지 기사에서 다양한 거래 문제를 해결하기 위해 여러 유형의 MA를 어떻게 최적화 할 수 있는지에 대해 논의 할 것입니다. 5-T3 적응 이동 평균, 14-ILRS MA 및 5-Hull 이동 평균으로 시작하겠습니다. 두 번째 이동 평균 및 모멘텀 기사 우리는 거래 구덩이에서 그들의 응용 프로그램을 통해가는 21 - EMA, 55 - EMA와 200 - EMA에 대해 이야기 할 것입니다. 여기에 설명 된 최고의 이동 평균 및 모멘텀 이동 평균을 포함하는 표시기를 다운로드하십시오. 템플릿을 다운로드하십시오 - 제안 된 6 베스트 이동 이 기사에서 설정하십시오. YouPip Forex Analysis, Templates and Indicators 5에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오. - T3 이동 평균 Golden Dynamic Support Resistance. 5 기간 T3 이동 평균은 그 자체로 최고의 스윙 추적 표시기 중 하나입니다 어떤 시장 및 기간에도 사용할 수 있습니다. 동향 분석을 개발하는 동안 가격이 여러 번 바뀌는 단기간의 동적 지원과 저항을 제공함으로써 작동합니다. Timsilms T3 MA는 다음과 같은 차이점을 사용하는 적응 형 이동 평균입니다. 현재 가격 행동과 그 정확성을 수정하기 위해 같은 기간 EMA의 가치. 시장이 추세를 형성 후, 가격 행동은 그 각 스윙의 거의 전체 기간 동안 T3 이상으로 머무를 것입니다. 만약 촛불이 교차한다면 T3를 5 번 교차 한 다음 닫으면 다시 닫히지 않고 일반적으로 스윙이 끝났음을 의미합니다. 크로스 오버 위치에서 닫는 또 다른 풀 촛불은 스윙 종료를 확인합니다. 트 렌딩 마켓에서는 T3 5 바운스 5 - T3 이동 평균 진입 전략. 가격이 T3에 도달하는 시점의 추세와 동일한 방향으로 주문합니다. 5 MA Trail 가격이 bac bounce로 낮아짐 k가 추세의 방향으로 가격이 T3를 넘었고 동일한 양초에서 돌아 오지 않으면 무역을 종료하십시오. 이 전략은 H1, H4 및 D1 시간대에 반송하기에 좋습니다. 주문을 한 후 다음을 사용하여 거래를 관리하십시오. 범위가 좁은 시장에서이 전략을 사용하지 마십시오. 원활한 14 기간 ILRS 이동 평균은 횡단하지 않고 위크를 개발할 수 있도록 올바른 거리에서의 가격 행동에서 벗어나는 것을 좋아합니다. 그것의 행동, 이 MA는 트렌드 스윙이 이동 평균 및 모멘텀 일어난 후 트레일 링 스톱과 공격적인 스윙 재 입장에 아주 좋습니다. 트렌드 스윙의 경우, ILRS 14 MA에서 정확히 하나 또는 두 개의 버릇없는 양초가 심지로 닫히는 것을 보는 것은 드문 일이 아닙니다. ILRS는 Integral of Linear Regression Slope를 의미합니다. 이것은 가장 매끄러운 MA 중 하나이며 아주 적은 시장 소음을 가지고 있습니다. 14 이동 평균 및 모멘텀 - ILRS 후행 정지 전략. ILRS 14는 정지 손실이 적을 때 가장 좋은 이동 평균입니다 트렌드 스윙에. 트렌드가 끝나면 당신이 H1 이상의 시간대에 후행 정류장을 세우고 있다면 캔들로 IRLS 14 MA 캔들로부터 정지 손실 1 또는 2 pips를 내 보내십시오. H1 또는 더 높은 시간대에 후행 정류장이 있다면 더 많은 공간을 확보하십시오. 5 HMA 또는 5 기간 선체 이동 평균은 가격을 추적합니다 약간의 오버 슛과 아주 가깝게 이것은 경고와 트렌드 추세에 좋은 MA가됩니다. 트렌드 형성 5 TMA에서 교차하는 5 HMA는 스윙이 형성되는 첫 번째 경고입니다. IRLS는 일반적으로 새로운 스윙이 형성되었음을 확인합니다. 그런 다음 추세 스윙은 5 HMA와 5T3를 평행하게 진행합니다. 5 T3 시그널의 5 HMA 크로스 백은 추세가 모멘텀을 잃었습니다. 계속 진행하기 전에 가격이 옆으로 떨어질 수 있습니다. 추세는 곧 끝날 것입니다. 14 IRLS의 5 HMA 교차점은 일반적으로 스윙의 끝을보다 조잡한 가격 조치로 확인합니다. 참고 더 많은 경험이 풍부한 거래자는 5 HMA 정보를 폐기하고 가격 조치 또는 기타와 직접 거래하기를 원할 것입니다 선도 Forex 도구 laggi에 너무 많은 확인 ng 지시자는 당신을 제일 입장 및 출구를 위해 늦게 할 수 있습니다. Forex 무역 부분을위한 6 개의 제일 이동 평균 1.Moving 평균 - MA. B 이동 하 이동 평균 - MA. SMA보기로, 뒤에 오는 종가를 가진 안전을 고려하십시오 15 일. 주 1 5 일 20, 22, 24, 25, 23. 주 2 5 일 26, 28, 26, 29, 27 주 3 5 일 28, 30, 이동 평균 및 모멘텀 27, 29, 28. 10 일 MA 처음 10 일 동안의 종가를 첫 번째 데이터 포인트로 평균화 할 것입니다. 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 내고, 11 일에 가격을 추가하고 평균을 취하는 식입니다. 이전에 언급했듯이, MA는 지연됩니다 현재 가격 조치는 과거 가격에 기반하기 때문에 MA 시간 기간이 길수록 지연이 커집니다. 따라서 과거 200 일의 MA에는 20 일의 MA보다 지연 정도가 훨씬 큽니다 200 일 사용할 MA의 길이는 단기 거래에 사용되는 MA가 짧고 장기 투자자에게 더 적합한 장기 MA를 사용하여 거래 목적에 따라 다릅니다. • 200 일간의 MA에는 투자자와 거래자가 널리 퍼져 있으며이 이동 평균 위와 아래의 휴식은 중요한 거래 신호로 간주됩니다. 또한 MA는 중요한 거래 신호를 자체적으로 전달하거나 2 개의 평균이 교차하는 경우 상승하는 MA는 감소하는 MA가 감소 추세에 있음을 나타내는 반면, 단기 상승 국면이 장기 이동 평균 및 모멘텀 MA보다 높을 때 발생하는 상승 교차 모멘텀으로 상승세가 확인됩니다. 하락기 모멘텀은 곰 같은 크로스 오버로 확인됩니다 단기 평균 소득 보장 제도가 장기 평균 보조금 제도를 초과 할 때 발생합니다. 이동 평균 소득 사용 방법. 이동 평균의 주요 기능 중 일부는 추세 파악 및 역 분개를 통해 자산의 힘의 강도를 측정하고 잠재력을 결정합니다 자산이 지원 또는 저항을 찾을 수있는 영역이 섹션에서는 서로 다른 기간이 모멘텀을 모니터링하고 이동 평균이 스톱 손실을 설정하는 데 얼마나 도움이되는지를 설명합니다. Furthe rmore, 우리는 이동 평균의 기능과 한계를 다루게 될 것입니다. 트렌드 파악은 경향을 확인하는 대부분의 거래자들이 사용하는 이동 평균의 핵심 기능 중 하나입니다 트렌드 그들의 친구 이동 평균은 지연 추세 지표입니다. 이는 새로운 경향을 예측하지는 않지만 일단 확정 된 추세를 확인한다는 것을 의미합니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이 주가는 상승 추세에있는 것으로 간주됩니다 반대로, 상인은 하락 추세를 확인하기 위해 하향 경 사진 평균 이하의 가격을 사용할 것입니다. 많은 상인은 가격이 이동 평균 이상으로 거래 될 때 자산에서 긴 포지션을 유지하는 것을 고려할 것입니다. 이 간단한 규칙은 모멘텀 많은 초보자 상인들은 모멘텀을 측정하는 것이 가능하고 움직이는 평균을 사용하여 그러한 공적을 해결하는 방법을 묻습니다. 응답을 이동 평균 및 모멘텀 구현하는 것은 각 시간주기가 여러 유형의 운동량에 대한 중요한 통찰력을 제공 할 수 있으므로 평균을 생성하는 데 사용 된 시간에 세심한주의를 기울이는 것입니다. 일반적으로 이동 평균 및 모멘텀 단기간의 운동량은 시간에 초점을 맞춘 이동 평균을보고 계측 할 수 있습니다 20 일 또는 그 이하 20 일에서 100 일 기간으로 생성 된 이동 평균을 보는 것은 일반적으로 중기 모멘텀의 좋은 척도로 간주됩니다. 마지막으로 계산에서 100 일 이상을 사용하는 모든 이동 평균을 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 장기적 모멘텀의 측정 상식은 15 일 이동 평균이 단기간 모멘텀의 200 일 이동 평균보다 적절한 방법이라고합니다. 한 모서리의 힘과 방향을 결정하는 가장 좋은 방법 중 하나 자산의 모멘텀은 차트에 3 개의 이동 평균을 배치 한 다음 서로 관련하여 스택하는 방법에 세심한주의를 기울이는 것입니다. 일반적으로 사용되는 3 개의 이동 평균은 다양한 시간 프레임을 사용하여 단기, 중기 및 장기 물가 흐름의 변화 그림 2에서 단기 평균은 장기 평균보다 높고 두 평균은 갈라지는 반대로 강한 상승 모멘텀이 나타난다. 단기 평균이 장기 평균보다 아래에 위치한 모멘텀은 아래쪽 방향입니다. 지원 이동 평균의 또 다른 일반적인 사용은 잠재적 가격 지원을 결정하는 것입니다. 이동 평균을 처리하는 데 많은 시간이 걸리지는 않습니다. 종종 중요한 평균과 같은 수준에서 방향을 멈추고 역전시킵니다. 예를 들어, 그림 3에서 200 일 이동 평균이 32 근처의 최고점에서 하락한 후에 주가의 가격을 소급 할 수 있음을 알 수 있습니다. 많은 상인이 주요 이동 평균의 이탈을 예상하고 예상되는 이동의 확인으로 다른 기술 지표를 사용합니다. 저항 자산의 가격이 영향력있는 지원 수준 (예 : e 200 일 이동 평균의 경우, 평균 행위가 투자자가 평균보다 높은 가격으로 되돌아 가지 못하도록 막는 강력한 장벽으로 보는 것이 드문 일이 아닙니다. 아래 차트에서 알 수 있듯이이 저항은 종종 거래자가 기호로 사용합니다 이익을 취하거나 기존의 긴 포지션을 마감하기 위해 많은 단기 매매자들은 가격이 종종 저항에서 벗어나서 계속 하락하기 이동 평균 및 모멘텀 때문에 진입 점으로이 평균을 사용합니다. 당신이 자산에서 긴 포지션을 지니고있는 투자자라면 주요 이동 평균 이하로 거래하는 경우 투자 가치에 큰 영향을 줄 수 있으므로이 수준을주의 깊게 관찰하는 것이 가장 좋습니다. 이동 손실의 지원 및 저항 특성으로 인해 위험을 관리하는 데 훌륭한 도구가됩니다. 스톱 손실 주문을 설정하기위한 전략적 장소를 파악하기 위해 평균 이동 능력을 사용하면 상인들은 더 큰 규모로 성장하기 전에 상실 위치를 차단할 수 있습니다. 그림 5에서 볼 수 있듯이, 오래된 주식에서 긴 포지션을 유지하고 영향력있는 평균 이하의 스톱 로스 주문을 설정하면 많은 돈을 절약 할 수 있습니다. 스톱워치 주문을 설정하기 위해 이동 평균을 사용하면 성공적인 거래 전략의 핵심입니다.

Henry's Quantopia

The more I learn, the more I realize how much I don’t know.

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2018년 11월 3일 토요일

Time Frame Momentum in S&P 이동 평균 및 모멘텀 500, 이론 및 구글 스프레드시트를 이용한 실제 구현법

1950년부터 현재까지 70년 가량 미국주식 (SP 500에) 장기투자할 시
연간 대략 7%의 수익률을 기록하게 됩니다.

여러분이 만일 30살이고 60세에 은퇴한다는 가정을 하면
30년간 7%의 수익률만 기록해도 누적으로는
(1+0.07)^30 - 1 = 6.61, 즉 600% 이상의 수익률을
기록할 수 있다는 나이브한 계산이 나오게 됩니다.

그러나 문제는 이따금 겪게되는 폭락장입니다.
위 그래프와 테이블은 하락의 폭만을 나타낸 것입니다.

2007년 부터 2009년까지는 무려 -52% 손해가 났으며,
이러한 손해가 복구되는데는 무려 49개월이 걸렸습니다.

이 외에도 주식시장에서는 20%이상 손해가 발생하는 경우는 비일비재 합니다.


만일 여러분이 오직 주식에 100% 투자를 한다고 생각해 봅시다.
과연 내 자산 중 절반 가량이 날아가는데
장기적인 미래를 보고 버틸수 있을까요.


이러한 하락을 피하기 위해 종종 사용되는 것이
Time Series Momentum 입니다.

10개월 이동평균선, 혹은 12개월 누적수익률이
0보다 크면 홀딩, 아니면 전량 매도하는 로직이죠.

검은색은 SP500 단순 보유,
붉은색은 매월말 12개월 누적수익률이 0 이상이면 매수,
아니면 매도인 포트폴리오의 비교 입니다.

단순하게 수익률 측면에서는 SP500 보유가 우월한 듯 보입니다.
그러나 차이는 하락 방어 에 있습니다.

이동 평균은 무엇입니까?

이동 평균 및 모멘텀

이동 평균 (ma는 줄여서) 은 시장을 분석하고 자산 가격이 상승 또는 하락할지 여부를 예측하는 데 도움이되는 도구입니다. Ma는 과거 가격을 기준으로 계산되며 선택한 기간 동안 무작위 변동으로 인한 소음없이 자산의 평균적이고 부드러운 가격을 표시합니다.


시각적으로 이동 평균은 선입니다. 이 선은 차트를 따르므로 ma는 추세 지표입니다. 가격 이동의 방향을 결정하고 가격이 돌아 오는 순간을 찾는 데 도움이됩니다. 따라서 이동 평균은 추세 거래를위한 도구입니다.

이동 평균에는 단순 이동 평균 (줄여서 SMA), 가중 이동 평균 (줄여서 WMA) 및 지수 이동 평균 (짧은 경우 EMA) 의 세 가지 주요 유형이 있습니다.

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이동 평균 및 모멘텀

변동성도 알고, 엔벨로프도 알았다면 이제 볼린저 밴드를 알아보자.

볼린저 밴드는 이동평균에 변동성을 결합한 그래프이다. 차트의 모양은 지난 시간에 살펴본 엔벨로프와 이동 평균 및 모멘텀 매우 흡사하다. 아래 그림은 테슬라 주가와 볼린저 밴드가 표시된 차트인데, 오랜지색 구간이 볼린저 밴드이다. 이동평균선이 밴드의 중심축이 되고, 밴드의 상단과 하단은 이동평균±표준편차로 표시한다.

테슬라 주가차트와 볼린저 밴드 yahoo

볼린저 밴드는 통계학의 Z-Score(표준점수)에서 아이디어를 차용했다.

Z-Score는 X값이 평균에서 표준편차의 몇 배만큼 떨어져있는가를 나타내는 수치인데, 표준편차가 곧 변동성이니까 주가가 변동성 이동 평균 및 모멘텀 대비 어느정도 수준인지를 표현하게 된다. 이를 그래프로 표현한 것이 볼린저 밴드이다.

BB 상단선 : N일 이동평균 + k × 표준편차

볼린저 밴드는 보통 BB(N,k) 로 표시되는데, N은 이동평균을 구하는 윈도우 사이즈를, k는 표준편차의 몇 배를 밴드의 사이즈에 반영할지를 결정하는 변수이다. BB(20,2)라면 20일짜리 이동평균을 이용하고, 표준편차의 2배를 밴드 사이즈로 잡는다. 볼린저 밴드의 창시자인 존 볼린저(John Bollinger)는 BB(20,2)를 기본으로 제시했다.

아래는 카카오의 주가와 볼린저 밴드 차트이다. 연한 올랜지색이 볼린저 밴드인데, 2021년 이전에는 폭이 크지 않다가 2021년이 되면서 갑자기 폭이 커진 것을 볼 수 있다. 주가가 급격히 상승하면서 변동성(주가와 평균간의 표준편차)이 커져 밴드 사이즈가 확대된 것이다.

차트에 십자로 표시된 날은 2021년의 첫 거래일이다. 이 날을 기준으로 2020년 이전에는 대부분 캔들이 밴드 안에 위치해있는데, 이는 변동폭이 크지 않았다고, 주가도 소소하게 움직였다는 뜻이다. 반면 2021년 이후에는 주가가 급등하며 대부분의 캔들이 밴드 상단을 뚫고 올라갔다.

카카오 주가차트 및 볼린저밴드 naver

존 볼린저는 볼린저 밴드를 두 가지로 활용할 수 있다고 소개했다. 평균회귀 성향이 있는 종목은 밴드하단 매매를, 모멘텀이 있는 종목은 밴드상단 매매를 하라고 한다.

평균회귀. 벌어진 주가는 다시 평균으로 회복된다는 것이다. 주가가 밴드 아래로 떨어지면 매수해두었다가, 가격이 올라 다시 밴드 중심으로 돌아오면 매도하는 전략이다. 주가가 밴드 하단 아래로 떨어지는 순간을 포착해야 한다.

모멘텀. 달리는 말에 올라타는 전략이다. 위에 있는 카카오 주식도 2021년부터 달리고 있는데, 2020년 말에 주가가 밴드 상단을 뚫었을 때 매수했으면 한참 먹을 수 있었다. 주가가 밴드 상단을 뚫으면 매수하고, 다시 밴드 안으로 들어오면 매도하는 전략이다.

보조지표로 평균에 변동성을 결합하니 꽤 그럴싸하지 않은가? 실제로 볼린저 밴드는 단타를 많이하는 파생상품, FX, 암호화폐 트레이더 사이에 인기가 많은 지표다.


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