Rsi 트레이딩 로봇

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

Rsi 트레이딩 로봇

J. Welles Wilder가 개발하여 1978년 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems에서 소개한 Relative Strength Index(RSI)는 아주 유용하고 인기 있는 모멘텀 오실레이터이다. RSI는 한 주식에 대한 최근의 이익 규모와 최근 손실의 규모를 비교하여 그 정보를 0부터 100까지의 숫자로 전환하는데 단일 매개변수, 즉 계산 시 사용할 기간의 수를 취한다. 그의 저서에서 Wilder는 14기간을 사용할 것을 권한다.

RSI라는 명칭은 John Murphy의 "Relative Strength" 차트 그리고IBD의 "Relative Strength" 랭킹와 같은 다른 형태의 상대 강도 분석과 쉽게 혼동되기 때문에 불운하다고 할 수 있다. 대부분의 다른 종류의 "상대 강도" 지표들은 계산 시 하나 이상의 주식을 이용한다. 대부분의 지표들과 마찬가지로, RSI도 한 주식만의 계산을 필요로 한다. 혼동을 피하기 위해 많은 사람들은 RSI의 전체 명칭의 사용을 피하고 그저 RSI라고 부른다.

계산
평균이익 = [(이전 평균이익) x 13 + 현재 이익] / 14
첫 평균이익 = 과거 14기간의 총 이익 / 14
평균손실 = [(이전 평균손실) x 13 + 현재 손실] / 14
첫 평균손실 = 과거 14기간의 총 손실 / 14
주: "손실"은 + 값으로 보고된다.
이 공식에 대한 설명을 단순화하기 위해 RSI는 RS, 평균이득, 그리고 평균손실 등의 기본적인 구성요소로 분류될 수 있다.

주어진 데이터 세트의 RSI 값 계산을 위해 먼저 계산을 시작하고자 하는 시간 전 14기간의 모든 이익과 손실의 규모를 찾아야한다. (주: 14는 RSI 계산 시 사용되는 표준 기간 수이다. 다른 수가 명기된 경우에는 그 수를 “14”로 대체해야한다.)


RSI는 “연속적인” 계산이고 그 계산의 정확성은 얼마나 오래 전에 계산을 시작했느냐에 달려 있다는 사실을 이해하는 것이 중요하다. 첫 번째 RSI 값은 추정치이다 – 후속 값은 그 추정치에서 증대된다. 의존할 값의 시작 전에 최소 14개 값을 계산해야 한다 – 28개 이상의 기간을 되돌아 가는 것이 훨씬 좋다.


연속적인 계산을 시작하기 위해, 첫 번째 평균이익은 14로 나눈 과거 14 기간 동안의 이익 총계로 계산한다. 마찬가지로, 첫 번째 평균손실은 14로 나눈 과거 14 기간 동안의 모든 손실의 총 규모로 계산된다. “평균”의 다음 값은 이전의 값을 취하고 그 값에 13을 곱하여 차기 이익(또는 손실)에 더하고 나서 14로 Rsi 트레이딩 로봇 나누어 계산한다. 이것이 Wilder의 수정 “평활 작업(smoothing)" 기법이다.


RS 값은 각 기간별 평균손실로 나눈 평균이익이다.
마지막으로, RSI는 공식 100 - (100 / RS + 1)를 사용하여 0과 100 사이에서 움직이는 오실레이터로 전환한 RS를 말한다.


평균이익이 평균손실보다 클 때 RSI는 RS가 1보다 크기 때문에 상승한다. 반대로, 평균손실이 평균이익보다 클 때 RSI는 RS가 1보다 작기 때문에 하락한다. 이 공식의 마지막 부분은 이 지표가 0과 100 사이에서 변동함을 보증한다. 주: 평균손실이 0이 되면 정의상 RSI는 100이 된다.

중요 사항 : RSI 계산에 이용되는 데이터 포인트가 많으면 많을수록 결과는 더욱 정확해진다. 평활 작업 계수는 이론상 데이터 세트의 모든 종가를 고려에 넣는 계속적 계산이다. 기존 데이터 세트의 중간에 RSI 계산을 시작하는 경우, 여러분의 값은 진정한 RSI 값을 어림잡을 뿐이다. RSI 값 계산 시 차트 시작일 전 최소 250 데이터 포인트(많은 데이터가 존재한다고 가정하고)를 사용한다. RSI 수치를 복제하려면 최소 그 만큼의 데이터를 사용해야 할 필요가 있을 것이다.


과매수/과매도

Wilder는 70과 30 그리고 과매수 및 과매도 수준을 각각 사용할 것을 권했다. 일반적으로 RSI가 30 위로 상승하면 해당 주식이 강세고 간주된다. 반대로 RSI가 70 이하로 떨어지면 약세 Rsi 트레이딩 로봇 시그널이다. 일부 거래자들은 장기 추세를 확인하고 나서 극단적 수치를 이용하여 진입시점을 잡는다. 장기 추세가 강세인 경우 과매도 수치는 잠재적 진입시점을 표시할 수 있다.


다이버전스

매수 및 매도 시그널은 RSI와 해당 주식 간의 +/- 다이버전스를 찾아냄으로써 만들어낼 수 있다. 예를 들어, RSI가 저점인 15에서 55까지 상승하는 하락 주식에 대해 생각해 보라. RSI의 구성방법으로 인해 해당 주식은 종종 그러한 다이버전스 직후 그 방향을 바꾼다. 같은 예에서와 같이, 과매수 또는 과매도 수치 후에 발생하는 다이버전스는 보통 보다 신뢰할 만한 시그널을 제공한다.


중앙선 크로스오버

RSI의 중앙선은 50이다. 위와 아래 수치는 이 지표에 강세 또는 약세 경사를 제공할 수 있다. 대개 50 이상의 수치는 평균이익이 평균손실보다 높고 50 이하의 수치는 손실이 전투에서 이기고 있음을 나타낸다. 일부 거래자들은 강세 Rsi 트레이딩 로봇 시그널을 확인하기 위해 50 이상의 움직임을, 그리고 약세 시그널을 확인하기 위해 50 이하의 움직임을 찾는다.


RSI 는 14, 20 및 30 기간이 부여되었다. 스윙 거래자는 14 기간을 선호할 수 있는 반면, 투자자는 30 기간을 선호할 수 있다. 이용자들은 상이한 RSI 설정을 테스트하고 어떤 것이 가장 효과적이고 그들의 특정 거래/투자 스타일에 맞는지 스스로 결정하도록 권장된다.

당신이 외출 중이거나 잠든 시간에도 24 시간 로봇들의 자동매매는 계속됩니다

내가 컴퓨터 앞에 없어도 로봇이 알아서 주문을 하면서 수익을 낸다면 ? “ 꿈같은 일이죠 ” 내게 만약 이런 자동매매 로봇이 있다면 ? 이라고 상상해보세요 세상을 모두 가진 듯한 기분일겁니다

FX 마진거래 고수가 하루 종일 컴퓨터 앞에 앉아서 스캘핑이나 단타거래를 한다면 몇 천불을 벌 수는 있을 것입니다 그러나 그것도 하루 이틀이며 망가져가는 건강은 어찌 돌볼 것이며 더군다나 내가 컴퓨터 앞에 없으면 불가능한 일입니다 그렇기 때문에 많은 투자자들이 수익을 내는 로봇을 찾기 위해 안간힘 을 쓰고 있습 니다

나만에 셀프 펀드 (Self Fund) 를 운영해 보세요

펀드는 목돈만 가능하다 ? 그렇지 않습니다 작은 원금으로 1.000 배의 레버리지를 이용해보세요 소수의 금융엘리트들에 의해서 독점되었던 자동매매 EA(Expert advisor) 로봇을 많은 투자가들과 함께 공유케하고 당신이 직접 셀프펀드 (Self Fund) 를 운영할 수 있도록 도와드립니다

공부하고 , 연구한다고 돈이 벌리는 곳이 아닙니다 , 시장의 방향을 예측하는 순간부터

계좌는 마이너스가 시작됩니다

세상에 똑똑한 사람은 모두 이시장에 있습니다 이유는 바로 고수익 때문이죠 , 경제학자 Rsi 트레이딩 로봇 정책결정자 , 수학자 , 금융공학연구원 , 기관투자가 , 은행 , 헤지펀드 등등 …… 그들과 싸워서 승리를 하는 길은 오직 하나 , 그들과 같은 무기를 가지고 철저히 원칙을 수립해 EA 로봇을 이용한  반복매매뿐입니다

잘못된 투자습관으로 같은 실수를 반복하면서 혹 다른 결과를 바라고 계시진 않으신가요 ?

“수익이 나지 않으세요 ?” “ 스트레스 받지 마세요 !” “ 트레이딩 방법을 확 바꾸어보세요 ”

전략과 원칙을 정한 후 , 감정을 배제하고 로봇이 자동으로 매매를 합니다 EA 로봇으로 자동매매를 시작하는 순간부터 당신은 더 이상 개미투자가 아닙니다

RSI를위한 3 트레이딩 팁

RSI (상대 강도 지수) 거래의 가장 인기있는 지표 중 하나로 집계됩니다. 이는 오실레이터 제품군의 구성원으로서 RSI가 추세, 시간 항목 등을 결정하는 데 도움을 줄 수 있기 때문에 좋은 이유입니다.

상대 강도 지수 (RSI)는 J. Welles Wilder에 의해 가격 변동의 속도와 변화를 측정하기 위해 개발되었습니다. RSI는 진동하고 0과 100 사이에 바인딩됩니다. RSI에는 여러 가지 다양한 용도가 있으며 가장 인기있는 것은 overbought 및 oversold crossovers 거래입니다.

더 잘 알 수 있도록 RSI 지시자 및 다른 설정, 우리는 RSI와 거래하기위한 세 가지 드문 팁을 검토 할 것입니다.

크로스 오버를 넘어서 생각해라.

거래자가 RSI 및 기타 발진기에 대해 처음 알게되면 과매비 및 과매 수 값. 이들은 retracements에 시장에 진입하는 직관적 인 포인트이지만, 이것은 강력한 동향 환경에서 비생산적 일 수 있습니다. RSI는 운동량 오실레이터로 간주되며, 이는 장기 추세가 RSI를 장기간 과매 수를 유지할 수 있음을 의미합니다.

아래 이미지는 RSI를 사용하는 대표적인 예 EURUSD 8 h 우리 차트. RSI가 30 가격의 수치를 밑도는 수치가 떨어졌지만 300 주사위 . . 이것은 RSI 크로스 오버를 사고 싶어하는 상인들에게 문제가 될 수있다. 판매 값. 대신 RSI가 하락 추세에서 과매도 일 때 시장을 매각하고 RSI가 상승 추세에서 과매 매 될 때 매수 대안을 고려한다.

과매도 가격을 보여주는 EURUSD 가격 차트의 RSI 표시기.

중심선보기

모든 오실레이터에는 중심선이 있고 흔히 지표면에 비해 잊혀진 배경이됩니다. RSI는 다르지 않습니다. , 50을 읽으면서 범위 중간에 중심선이 있습니다.

테크니컬 외환 상인은 센터를 사용한다. 트렌드의 변화를 보여주는 라인. RSI가 50 이상이면 모멘텀이 상승한 것으로 간주되고 거래자는 시장을 매수할 기회를 찾을 수 있습니다. 50 아래의 하락은 새로운 약세 시장 트렌드의 발전을 나타냅니다.

그래프에서 아래에 다시 우리의 모습을 볼 수있다. EURUSD 8 사용 예제 시간 차트. 주의 그 가격이 상승하면 RSI는 50 이상을 유지했다. 때때로 RSI가이 가치를 밑도는 데 실패하지 않았기 때문에 센터 라인이 지표 지원 역할을했습니다 4 월 중순 창작 전에 고등 학생 . 그러나 모멘텀이 이동함에 따라 RSI는 50 아래로 떨어지면서 하락 반전을 나타냈다. 이것을 알면, 상인은 기존의 모든 긴 직책을 끝내거나 새로운 방향의 가격으로 주문을 찾는다.

RSI 표시기를 사용하여 EURUSD 차트의 중심선을 찾습니다.

매개 변수 확인

다른 많은 오실레이터와 마찬가지로 RSI는 14 마침표 설정으로 기본값이 설정됩니다. 즉, 표시자가 그래프를 보았을 때 14 막대를 다시봤을 때 표시가 나타납니다. 비록 14가 귀하의 거래에 가장 적합한 설정이되지 않을 수도있는 디폴트 설정입니다. 보통 짧음 - 장기 트레이더는 구 기간 RSI, ~ 시장에서 단기간의 움직임을 재현합니다. . L 원장 - 장기 트레이더는 25 기간 RSI와 같이 더 높은 기간을 선택할 수 있습니다. , . 에 대한 다른 표시기 라인.

최종 비교에서 아래 그래프에서 a 구 기간 RSI는 25 기간 RSI 라인과 나란히 배치됩니다. 언뜻보기에는별로 다르게 보일 수는 없지만 센터에 세심한주의를 기울이십시오. 70 및 30 값의 크로스 오버와 함께 라인. RSI 구 그래프 Rsi 트레이딩 로봇 상단에는 RSI 25과 비교하여 상당히 많은 진동이 있습니다.

EURUSD 가격 차트의 RSI 표시기 라인 비교.

상대적 강도 지수 FAQ

Relative Strength Index (RSI)와 함께 사용하는 다른 유용한 도구는 무엇입니까?

이름에서 알 수 있듯이 RSI는 단순히 기본 시장의 상대적 강도를 측정하는 것입니다. 반전을 확인하기 위해 RSI를 사용할 때 촛대 분석 또는 추세선 분석과 같은 다른 도구를 통합하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 반전 촛대 읽기 근처의 추세선 RSI가 분기되면서 거래 신호가 생성됩니다.

RSI는 어떤 시장에 적용될 수 있습니까?

RSI는 기본 시장의 상대적 강도를 측정하므로 거의 모든 시장에 적용 할 수있는 기술적 도구입니다. 그러나, 그것은 일반적으로 외환, 주식 및 필수품과 같은 액체 및 더 큰 시장에 적용됩니다. 우리를 따르라. 딥을 사거나 집회를 파는 3 단계 당신의 전략에 더 많은 우위를 가져다 줄 것입니다.

자세히 알아보기 f orex 거래 및 전략 개발? 우리는 새로운 외환 가이드 시작하는 데 도움이됩니다. 좀 더 경험이 있다면, 성공적인 상인 연구의 특성 큰 실수를하면 거래자가 돈을 잃는 이유를 알 수 있습니다.

5. 첫 번째 자동매매 알고리즘: BB+RSI

소위 말해 코인을 잘하는 친구가 소개한 알고리즘인데, 이야기를 들었던 당시에는 굉장히 설득력 있었다. 수학적으로 타당했으니까. 구현하는 것도 어렵지 않아 보였다. 그 당시에는 전체 코드 구조가 굉장히 허접했던 터라, 알고리즘 자체보다는 '돌아가기라도 하는 코드'만 작성해도 감지덕지였다.

그렇게 시작한 첫 번째 알고리즘은 Bollinger band(볼린져 밴드, BB)와 Relative Strength Index(상대 강도지수, RSI)의 Rsi 트레이딩 로봇 Rsi 트레이딩 로봇 조합으로 자동매매를 진행하는 것이다. 아는 사람은 알겠지만 BB와 RSI는 주식이나 코인 관련해서 대표적으로 쓰이는 보조지표 중에 하나다.

먼저, 볼린저 밴드(BB)는 이전 봉의 값(보통 종가를 이용한다)의 N일 동안의 이동평균을 구한 뒤, 이때 N일간의 종가 표준편차의 K배에 해당하는 범위를 각각 밴드의 하단과 상단으로 구성한다. 이를 풀어보면 다음과 같다.

만약 주가가 완벽히 무작위 한 방향으로 움직인다고 하면(다른 말로 이전 봉의 움직임이 다음봉에 영향을 주지 않는다면) 주가의 움직임은 정규분포를 이룬다고 가정할 수 있다. 이때 만약 진짜 주가의 움직임이 정규분포를 따른다면, 2*표준편차 사이에 주가의 평균이 위치할 확률은 95.Rsi 트레이딩 로봇 4%에 달한다.

즉, 만약 주가에 갑작스러운 일이 생겨서 빠른 시간 안에 볼린져 밴드 하단에 닿았다면, 높은 확률로 올라갈 것이라고 예측할 수 있고(아래 그림 왼쪽처럼), 볼린져 밴드 상단에 닿았다면 내려갈 것이라고 예측할 수 있다.

물론 이러한 캔들의 움직임은 타당하지 않다. 가격의 분포 자체는 정규분포를 따르지만(답답해서 히스토그램 그려서 확인해봄) 문제는 많은 경우 볼린저 밴드에 닿았다는 사실 자체만으로 일종의 모멘텀(한쪽 방향으로 가려는 움직임)을 보인다는 것이다. 즉, 이전 가격이 다음 가격에 영향을 미치기 때문에 볼린저 밴드에서 가격 움직임이 반전된다는 가정은 옳지 않다.

따라서 볼린저 밴드 하나만 사용하면 쪽박 차기 딱 좋다. 흔히, 바닥인 줄 알았는데 지하실이 있는 경우가 나오는 것이다. 그래서 볼린저 밴드는 '가격이 반등할 수 있는 지점들의 집합' 정도로 생각하면 좋을 것 같다.

볼린저 밴드를 보완하기 위해 RSI(Relative Strength Index)를 사용해보았다. RSI는 1978년 Welles Wilder라는 사람이 만들었다는데. 솔직히 그가 누군지는 관심 없다. 하여튼, RSI는 N봉의 상승폭과 하락폭을 상대 비율로 표시한 것이다. 쉽게 생각하면 가격이 내려가는 이벤트가 생길 때마다 RSI가 낮아지고, 가격이 높아지는 이벤트가 생길 때마다 RSI가 높아진다.

RSI는 변동성 지표인 BB와는 달리 흔히 모멘텀 지표로 분류가 된다. 모멘텀 지표란 한쪽 방향으로 움직이는 세기라고 정의가 되고(물론 진짜 모멘트를 배우는 토목 공학도의 입장에서는 난감한 정의긴 한데) RSI는 주가의 변동을 비율로 나타내어 일정 방향으로의 가격 변동 추이와 그 세기를 측정할 수 있다.

그렇다면 RSI를 어떻게 알고리즘에서 활용할 것인가? 이 지표를 고안한 Welles Wilder의 제안에 따르면 N= 14일 때 RSI 가 30 이하이면 과매도 구간, 70 이상이면 과매수 구간으로 설정하였다. 즉, 사람들이 '너무 많이 연속으로 산 구간' 이 있고, '너무 많이 연속으로 판 구간'이 있다고 본 것이다. 그리고 너무 많이 팔거나 샀다면, 곧 추세의 전환으로 이어질 수 있다는 게 기본적인 RSI의 사용방법이다.

역시 RSI의 단점은, 추세가 지속되는 경우 가짜 신호가 발생할 수 있다는 점이다. 즉, 횡보하는 구간에서 RSI는 추세 변환을 아주 잘 맞히지만, 계속해서 상승하거나 하락할 때에는 그다지 신뢰할 수 없다.

물론 모든 투자의 기본이겠지만, 기본적인 원리는 '낮은 가격에 사서 높은 가격에 판다'이다. 하지만 '언제가 낮은 가격인가'에 대한 것은 좀처럼 알기 힘들다. 이때, 볼린저 밴드는 가격의 모멘텀에 대한 고려가 없고, RSI는 상승/하강 추세의 가격 변동에 대한 고려가 없다. 이 둘을 잘 섞어서 사용하면 Profitable 한 자동매매를 할 수 있지 않을까? 하강하는 추세가 상승하는 추세로 변할 때 사고, 작은 이익을 보고 빠지는, 전형적으로 알고리즘 매매투자 형식의 첫 번째 알고리즘의 아이디어였다.

물론 아이디어만 놓고 보면 높은 승률을 보일 것 같기는 하다.

기본 파라미터로, N=20, 표준편차 구간 2인 볼린져 밴드와 N=14인 RSI를 설정하였다. 또한 모든 코인 중에서 거래량 상위 80개만 사용하였으며, 5분 봉 차트를 활용했다. 그리고 매수/매도 조건은 각각 다음과 같이 설정했다.

이전 봉이 음봉이고, 볼린져 밴드 하단을 음봉으로 돌파, 가장 최근 봉이 다시 양봉으로 치고 나옴

이전 봉의 RSI가 30 이하이고, 최근 봉의 RSI가 이전 봉의 RSI보다 큼

이를 코드로 나타내면 다음과 같다.

(코드의 실행 방법에 대해서는 이전 포스트를 참조해주시길 바란다.)

초기 잔고를 100만 원으로 시작하고, 한 번 거래에 20만 원씩 거래하도록 하였다. 그리고 3일 정도 코드를 실행했다. 결과는 어떨까? 아래 그림은 잔고 100만 원으로 시작해 3일 정도 코드를 가동한 결과이다.

3일 동안, 약 3.5%의 손실을 보았다. 3만 원 정도 잃은 셈인데, 기분이 참 씁쓸하다. 참고로 옛날에 코드를 실행해도 비슷한 결과를 얻었었다. 솔직히 큰 수익은 아니더라도 완만하더라도 확실한 증가를 생각했는데 말이다.

소셜 트레이딩

MR E FOREX 2

Exness에서 노트북/PC(Windows, MacOS, Linux)용 MetaTrader 4(MT4), MetaTrader 5(MT5) 다운로드 및 설치 방법

Exness 지원에 문의하는 방법

Exness 지원에 문의하는 방법

인기 카테고리

DMCA.com Protection Status

Exness는 2008 년에 시장에 나타났습니다. 그 이후로 우리는 지속적으로 새로운 것을 만들고 이전을 개선하여 플랫폼에서의 거래가 원활하고 수익성이 있도록했습니다. 그리고 그것은 시작에 불과합니다. 우리는 거래자에게 수익을 올릴 기회를 제공 할뿐만 아니라 방법도 가르칩니다. 우리 팀에는 세계적 수준의 분석가가 있습니다. 그들은 독창적 인 거래 전략을 개발하고 거래자들에게 공개 웨비나에서이를 지능적으로 사용하는 방법을 가르치고 거래자들과 일대일로 상담합니다. 교육은 트레이더가 사용하는 모든 언어로 진행됩니다.

일반적인 위험 경고 : CFDs 복잡한 도구이며 레버리지로 인해 빠르게 돈을 잃을 위험이 높습니다. 소매 투자자 계좌의 71.67 %가 거래시 돈을 잃습니다 CFDs 이 제공자와 함께하십시오. 돈을 잃을 위험을 감수 할 여유가 있는지 고려해야합니다.

Rsi 트레이딩 로봇

2009. 11. 24. 14:08

    본문 폰트 크기 조정 본문 폰트 크기 작게 보기 본문 폰트 크기 크게 보기 가

오늘 우연히 FX마진거래 관련해서 장사꾼의 광고글을 봤다.

제목: fx마진거래로 하루 천만원 수익내는법
내용:

얼마로 시작해서?
2랏~3랏으로
어떻게
아래 그림을 유심히 관찰해 보세요
가능합니다.
2랏이 얼마인가요?
현재는 환율에 따라서 다르겠지만
대략 500만원정도
500만원으로 하루에 천만원 수익을 낸다고..

물론 가능합니다.
※그림이 안보이면 마우스올려놓고 클릭하세요 설명:한구간:50핍:500불
첫번째:2500불*2~3랏=
두번째:1500불*2~3랏=


광고글을 보고 나니 이런 생각이 든다. "이런 쌩또라이 같은 놈이 있나. "

눈먼 사람들 많이도 낚이겠다라는 생각이 든다.

하루에 천만원 수익내는 방법을 자기가 안다면 천만원씩 벌면서 놀러나 다닐 것이지

왜 손가락 아프게 저런 광고글을 여기저기 흘리고 다니시는지?

FX로 몇백 몇천만원 투자해서 하루에 몇천만원 번다라는 말은 절대 믿지 말기 바란다.
물론 가능하다 하늘의 선택을 받은자이거나, 하루에 천만원씩 수익내는 로봇을 가지고 있거나..
둘 중 쉬운 게 있다면 세상 모든 사람이 갑부소리를 듣고 있을 것이다.
애시당초 꿈도 꾸지 말기를!

외국에는 시스템 트레이딩 로봇이 아주 활성화되어 있다.

매년 마다 로봇 챔피언 대회도 할 만큼 우수한 로봇도 많으며, 그 종류도 수천 수만가지가 넘는다.

승률이 높은 로봇은 거대 금융권이나 돈많은 사업가가 독점으로 구매해서 운용하고 있고

승률이 오락가락하는 (어떨 때는 좋고 어떨 때는 별로인..그때그때 달라요?) 로봇은 안정성이 검증되지 않았기 때문에 개인들에게 상품으로 팔린다.

시스템트레이딩 로봇을 사용해 본 사람은 그 순간 허황된 망상에 빠진다.

이런 로봇 하나만 제대로 만들면 24시간 자동매매 걸어 놓고 열심히 돈만 쓰러 다닐 수 있다라는 망상?

내가 수동거래했을 때 승률이 90% 이상 나온다면야

내가 하는 판단 및 행위를 로봇으로 만들어서 걸어 놓으면 당연히 그것 만큼 좋은 게 어디 있으랴.

하지만 수동으로 거래해도 50% 승률도 안나오는 사람이 승률 100%의 로봇을 만들겠다고?

일찍감치 꿈깨는 게 좋을 것이다.

실제 수동거래에서 100%의 승률을 자랑하는 사람이라도 그 사람은 승률 100%의 로봇을 만들기 쉽지 않다.

기존에 나와있는 MACD라든지 RSI라든지 등의 보조지표로는 로봇을 만들어 봤자

수익률도 안나오고 승률도 안나온다.

(이거 만들어서 10년 치 데이터에 시뮬레이션 돌려보는데 5분도 안걸린다.)

또 기존의 유명했던 지표 그리고 그에 따른 파생지표로 로봇을 만들어 봐라.

기존의 기술적 분석의 토대가 되는 단순한 보조지표를 가지고 승률 좋은 로봇을 만들 생각은

애시당초 안하는 게 두뇌발전에 좋다.

대부분의 기술적 분석이 여러가지 기존의 이론을 복합적으로 접목시켜서 결과를 도출해 낸다.
일반적으로 이러한 지표를 로봇을 만드는 데 적용하려는 데는 이유가 있다.

로봇은 0하고 1밖에 모른다. 그래서 수치화시킨 데이터가 아니면 계산할 수 없다.

즉, 기존의 기술적 분석의 기본이 되는 지표는 공식이 공개되어 있다.

이걸 로봇에 적용시키면 아주 쉽기 때문이다.

하지만 기존의 지표는 과거의 지표일 뿐이며, 현재의 지표는 새롭게 계속 만들어 진다.

과거의 패턴분석이 현재의 Rsi 트레이딩 로봇 패턴분석에 맞지 않은 것 처럼 현재의 지수 흐름을 파악해야

미래의 지수흐름을 맞추는 데 조금 더 정확하다 볼 수 있다.

특히나 사람은 차트를 보면 대충 상황을 가늠할 수 있지만

사람이 보는 이미지적 형상을 로봇에게 수치화 시켜서 전달해 주기는 대단히 어렵다.

즉, 내가 알고 있는 판단의 기준을 모두 수치화시켜야 나와 같은 행동을 하는 로봇이 탄생되는 것이다.

로봇을 만드는 데 제일 관건인 이점을 해결해 낸다면 어쩌면 가능할지도? 아니 가능할 수도 있다.

실제로 로봇을 열심히 만들어서 10년 치 과거의 데이터를 기준으로 시뮬레이션(전략테스트)를 걸어 보면 거의 대부분 수익률 마이너스다.

특히 과거 99년 부터 Rsi 트레이딩 로봇 2005년 까지. 이 구간은 FX마진거래 거래량도 얼마 없었으며 차트를 봐도 난리도 아니다.

그렇기 때문에 미래를 예측하려면 최대한 현실에 적중할 수 있는 로봇을 만들어야 한다.

최근 1년 또는 2년치 데이터를 기준으로 수익이 나는 로봇..

뉴스에서는 이런 얘기를 한다.

시스템트레이등 로봇은 10년 간의 시뮬레이션 결과에서 수익률이 플러스가 나야 하며,

최근 1년치 시뮬레이션에서도 플러스가 나야 한다.

틀린 얘기는 아니다. 하지만 10년 Rsi 트레이딩 로봇 간 시뮬레이션에서 수익률이 플러스가 난다하여

절대 최근 1년간 시뮬레이션에서 플러스가 난다는 보장은 없다.

시뮬레이션은 시뮬레이션일 뿐! 참고자료에 지나지 않으며,

현재와 가까운 미래를 예측할 수 있는 자료가 얼마만큼 있는가가 제일 중요하다.

세상에 Rsi 트레이딩 로봇 수익률이 꾸준히 몇년간 한달에 10% 이상 나는 로봇은 거의 없다.

매달 10% 이상 수익률이 난다면 세상의 어마어마한 자금이 그 로봇을 가지고 있는 사람에게 갈 것이다.

은행 이자 보다 훨씬 수익률이 좋으니까. 뭐하러 은행을 찾겠는가?

소위 돈벌어 주는 기계라 할 수 있는 이러한 로봇은 수익률과 안정성이 검증되었기 때문에

일반인들이 사용할 기회는 거의 없다라고 보면 된다.

욕심을 버려라. 그런 로봇은 절대 당신에게 가지 않으며, 가질 수도 없을 것이다.
심지어 돈싸들고 찾아 다녀도 쉽게 찾기 힘들 것이다.

그렇다면 우리 같은 소액투자자들은 어떠한 로봇을 찾아야 하는가?

100% 안정성 있는 로봇은 우리의 손에 잡히지 않을 것이다.

다만 가능성이 있다면 다소 불안정하지만 수익이 날만한 로봇을 찾는 것이다.
이 로봇은 불안정하기 때문에 로봇이 헛다리 짚으면 가끔씩 사람이 봐 줘야 하며,

적당히 수익을 먹었으면 그날은 그 수익으로 만족하고 한숨 푹~잘 수 있는 그런 로봇이다.

세상에 매월 꾸준하게 수익률 20% 이상나는 로봇이 있다라는 얘기를 내가 듣는다면 절대 믿지 말아라. 수익률 20% 이상 나는 로봇이 왜 당신을 Rsi 트레이딩 로봇 찾아가겠는가?

특히나 FX마진거래에 눈이 멀어서

수익률 100%, 심지어는 1500%의 로봇이 있다는 얘기에 현혹되지 말아라.

있을지도 모르나 그것은 당신의 것이 아니다.
매달 수익률 20%만 되는 로봇만 되어도 수천억원 아니 수조원의 가치이기 때문이다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요