기술적 분석 수치

마지막 업데이트: 2022년 3월 4일 | 0개 댓글
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[R] 신용 위험의 감지 및 예측 분석:기술적 분석.1

이번에는 금융 분야와 관련된 분석을 해 볼 것이다. 사전에 수집된 데이터에 기반해 은행 입장에서 신용 위험의 여지가 있을 기술적 분석 수치 수 있는 독일 은행 고객 사례를 살펴 볼 것이다.

은행, 투자사, 보험사, 종합증권사와 같은 금융 기관에서 가장 집중하고 있는 분야 중 하나가 리스크 분석이다. 각 기관에서는 리스크 분석과 관련한 문제를 해결하기 위해 전속 팀을 두고 있기도 하다. 신용 위험, 판매 위험, 사기 위험 외에도 많은 것들이 자주 분석되고 있는 리스크의 예다.

도메인 지식 없이 맹목적으로 아무 알고리즘과 기술이 적용된다면 올바른 결과를 내지 못할 것이기 때문에 어떤 머신 러닝 문제를 해결할 때 가장 중요한 것은 도메인 지식임을 알아두어야 한다. 그래서 잠깐 신용 위험에 대해 알아보려고 한다.

신용위험이란?

채무인이 요구된 기간 안에 채무 상환을 하지 못함으로써 생기는 채무 불이행의 위험을 말한다. 이 위험은 빌려준 사람에게 지워지는데, 원금 뿐만 아니라 그에 대한 이자의 손실도 일어난다.

우리는 하나의 사례로 대출 신청 고객에게 대출해주는 은행과 같은 금융 기관을 다룰 것이다. 이때 대출금을 갚지 못한 고객은 은행에게 신용 위험이 된다. 은행은 고객 데이터를 분석하고 그 데이터에 머신 러닝 알고리즘을 적용해 잠재적 신용위험이 있는 고객이 누군지 예측할 수 있게 될 것이다. 이를 통해 은행에게 신용 위험이 될 수 있는 고객에 대한 대출을 승인하지 않음으로써 윟머을 완화하고 손실을 줄일 수 있게 된다.

데이터 수집

우선 데이터를 수집 해보자. german_credit_dataset.csv파일을 사용 할 것이다.
참고: 데이터는 이곳에서 Email을 통해 받아야 한다. 받은 후에 압축을 풀고 Chapter 5 code file을 클릭하면 된다.
https://www.packtpub.com/books/content/support/24316

그럼 이제부터 하나씩 알아보도록 하자.

이번에는 데이터 세트와 그 속성에 대해 자세한 정보를 알아보자. 데이터를 얻은 후에는 항상 head, str, summary함수를 사용하여 데이터에 대해 알아보는 기술적 분석 수치 습관을 갖도록 하자.

그림을 보면 데이터의 갯수는 총 1000개, 각각의 데이터는 한명의 은행 고객과 관련된 데이터 포인트들을 다루고 있다. 총 21개의 variables가 있다.

데이터 전처리

rawdata는 항상 전처리를 해주어야 한다. 유실된 값, 이상치, 데이터 변환 등등 처리해주어야 할 것들이 있기 때문이다.

유실 값 처리

유실 값 처리는 R에서 NA로 표기되는 유실 값이 존재하는 데이터를 다룰 때 필요하다.

is.na 함수는 데이터 세트에 NA값을 가지는 요소를 찾을때 유용하다. complete.case함수를 사용해도 같은 작업을 할 수 있는데, 이 함수는 행들이 완전한지와 NA값을 가지는지 나타내는 논리 벡터 값을 반환한다.

데이터형 변환

우리가 str(credit.df) 을 통해 데이터의 Type을 보았다. 대부분이 int로 되어 있는데, 우리가 분석을 하기위해서 변수 타입에 몇가지 변환이 필요하다. 변수 타입은 두가지가 있는데 아래 와 같다.

  • 수치형 변수: 수학적 의미를 가지고 있는 변수 값. 즉 덧셈, 뺄셈 등의 수학 연산이 가능하다. 사람의 나이, 몸무게 등을 예로 들 수 있다.
  • 범주형 변수: 수학적 의미를 가지고 있지 않고 수학적 연산을 할 수 없는 변수 값. 이 변수의 각 값은 특정 클래스나 범주에 속한다. 사람의 성별이나 직업 등을 예로 들 수 있다.

이 credit.df 데이터에서 int로 되어 있는 몇가지 데이터를 factor(범주형 변수) 로 변경 하도록 하자.

앞서 보았던 credit.df내용과 다르게 int -> Factor로 형 변환이 된 것을 확인 할 수가 있다.

데이터 분석 및 변환

이제 이 예제 데이터에 대한 모든 전처리를 마쳤으니 분석할 준비를 마쳤다. 이제 이 분석에 앞서서 필요한 함수를 만들어 보도록 하자. 각기 가른 데이터 세트 속성을 분석해, 기술적 분석 수치 유의성, 의미, 신용 위험 속성과의 관계를 논의 할것이다. 이를 위해서 통계함수, 분할표 시각화 기법을 사용할 것이다.
또, 범주형 변수와 같이 데이터 세트의 몇가지 특징들을 위해 데이터를 변환 해볼 것이다. 비슷한 기술적 분석 수치 의미를 가지는 카테고리 클래스는 결합하고, 너무 작은 비율의 클래스는 비슷한 클래스와 병함 해줄것이다.

분석 유틸리티 구축

먼저 패키지를 로드 해두자. 다음 4개의 패키지를 사용할 것이다.

이제 필요한 패키지를 로드 했으니 첫 번째로 수치형 변수의 요약 통계를 구해줄 함수를 구현해보자. 다음 로드로도 같은 결과를 얻을 수 있다. 코드에서 볼 수 있듯이 stat.desc와 summary함수를 통해 변수에 대한 자세하고도 응축된 요약 통계를 얻을 수 있다. 독립 변수와 종속 변수에 대한 구분은 다음 코드뿐만 아니라 이후 예제에서도 indep.var와 dep.var로 표기된다.

다음으로, 수치형 변수를 시각화해줄 함수를 구현하자. 속성 분포를 나타내기 위해 히스토그램/밀도 그래프와 상자 그래프를 사용할 것이다.

이제 확인하게 될 시각화 구현을 위해 ggplot2 패키지의 gplot함수를 사용했다. 이제 관심을 분류형 변수로 돌려 자세하게 살펴보도록 하자. 먼저 범주형 변수의 요약 통계를 구하는 함수를 구현해보자.

이 함수는 범주형 변수를 요약하고, 얼마나 많은 클래스와 카테고리가 있는지를 빈도수나 비율 등의 방법을 통해 상세히 보여주고 있다. 앞서 언급했던 범주형 변수와 클래스/종속 변수 credit.risk와의 관계를 묘사해보자. 다음의 함수는 이를 분할표 형태로 나타내준다.

기술적 분석 수치

주식 분석과 종목 선정 방법론 비교 - 기술적 분석 Vs. 기본적 분석

Posted on November 29, 2016

투자 대상이 되는 기업을 분석할 때 일반적으로 이용되는 분석방법을 크게 두 종류로 나눠보면 '기술적 분석'과 '기본적 분석'으로 구분할 수 있습니다. 상당히 추상적인 개념이고 '분석'이라는 단어가 붙어 기술적 분석 수치 언뜻 보기에 어려울 것 같지만, 각 분석 방법들은 투자 목적과 성향에 따라 꼭 필요하지 않을 수도, 몇 가지 방법을 함께 쓸 수도 있습니다. 하지만 각 분석 방법에 대한 기본적인 개념과 의미를 알고 있다면 보다 적합한 종목을 선정하고 빠른 투자의사결정을 내리는데 큰 도움이 될 수 있을 것입니다.

기술적 분석이란 과거와 현재의 가치 변동, 즉 과거의 가격이나 거래량 등의 흐름을 보여주는 차트 (chart)와 이를 통해 추론할 수 있는 패턴 (pattern)을 바탕으로 예상되는 미래 가치를 추정하는 방법이라고 할 수 있습니다. 이러한 기술적 분석의 저변에는 시장의 수요/공급 법칙에 의거, 과거의 추세나 패턴이 미래에도 반복될 것이라는 가정이 깔려있다고 볼 수 있습니다. 쉬운 예로, 제작년에 호떡 가격이 여름에는 100원이었다가 겨울에는 150원으로, 작년 여름에는 150원이었다가 겨울에는 200원으로 올랐다면, 현재 이번 여름 호떡 가격이 200원으로 유지되고 있는 상황에서 돌아오는 겨울에도 최소한 200원 이상의 가격으로 가치가 상승할 것이라고 추론하는 방식입니다. 주변에서 몇 번 정도는 들어봤을 만한 기술적 분석의 대표적인 예가 '다우이론', '엘리어트 파동이론', '캔들(봉)차트', '이동평균선' 등의 이론과 지표를 들어볼 수 있습니다.

하지만 이러한 기술적 분석은 투자 대상 (기업)에 대한 매출 성장, 비용 변화 등의 실제 가치 보다는 시장 가격의 변동 그 자체에만 관심을 갖고 분석하기 때문에 투자 가치의 분석에 한계가 존재하며, 특정 상황 하 투자자의 심리 변화와 매매 습성 등을 예측하는 수준의 의미를 갖는다고 볼 수 있습니다. 쉬운 예로, 어떤 주식 가격이 얼마 전까지 1만원 선을 유지하다가 갑자기 가격이 붕괴되었을 경우, 이 1만원이라는 가격은 향후 해당 주식의 '저항선'으로 작용할 가능성이 큽니다. 왜냐하면 해당 기술적 분석 수치 주식을 보유하고 있던 기존 투자자나 붕괴 이후 시점에 주식을 매수한 신규 투자자들 모두 1만원에 근접한 수준으로 가격이 올라오면 원금 회수 (기존 투자자), 기존 가치 회복 (신규 투자자) 등을 이유로 주식을 되팔려고 할 공산이 크기 때문입니다. 따라서 기술적 분석에만 의지하는 것은 데이트레이더 (Day-Trader: 주가의 움직임만을 보고 차익을 노리는 주식 투자자)가 아니라면 권장하지 않으며, 기술적 분석을 통해 생각해볼 수 있는 시장의 매매 심리/습성을 참고하여 매수/매도 타이밍을 잡기 위한 보조적인 수단 정도로 활용하기를 권장합니다.

기본적 분석은 투자 대상에 대한 재무제표 분석 등을 통해 안정성, 수익성, 성장성 등을 평가함으로써 그 가치를 직접 분석하는 방법이라고 할 수 있습니다. 쉽게 말해, 기본적 분석을 통해 추정한 투자 대상 기업의 가치가 현재의 주식 가격보다 높다고 가정할 때, 투자자는 해당 주식이 '저평가' 되었다고 판단하고 주식을 사게 되는 것이고, 반대로 기업 가치가 현재의 시세보다 낮다면 '고평가' 된 주식으로 판단하고 해당 주식을 파는 식입니다. 워렌 버핏과 같은 가치투자자들이 이러한 분석 방법을 활용하는 것으로 유명합니다. 기본적 분석의 이론적 토대는 어떤 투자 대상 (기업 또는 주식 종목)이든 본질적인 가치가 존재하고, 주가는 결국 이 가치에 수렴할 것이라는 점에 기초하고 있습니다.

기본적 분석은 대상 가치 변화의 요인을 기업 외적 요인과 내적 요인으로 구분하고, 경제 > 산업 > 기업 분석의 과정을 통해 해당 기업의 예상되는 이익과 가치를 평가하게 됩니다. 각 분석 단계에서는 정치 환경과 규제, 기술적 분석 수치 경제정책과 경기, 산업 동향, 노사 및 사회 이슈, 경영자의 경영능력 등을 바탕으로 계량화가 어려운 내용을 분석하는 질적 분석과, 각종 경제지표, 산업지표, 재무제표 등을 통해 수치적 자료를 분석하는 양적 분석을 수행해볼 수 있습니다.

특히 기업 분석 단계에서는 사업보고서 및 재무제표 (재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 등)를 토대로 대상 기업이 창출할 것으로 기대되는 미래 수익을 바탕으로 현재의 가치를 구하는 분석 모델들이 존재하며, 대상 기업의 재무제표 수치와 현재의 주식 가격 등을 토대로 각종 비율을 산출해 시장에서의 비교 검토를 통해 적정 가치를 구하는 비율분석법 등이 존재합니다. 전자에서 많이 언급되는 분석 방식이 현금흐름할인모형 (DCF), 배당할인모형 (DDM), 잔여이익모형 (RIM) 등이 있으며, 후자에서 많이 언급되는 지표들로 ROE (자기자본이익률), PER (주가수익비율), EPS (주당순이익), EV/EBITDA (기업 영업이익 대비 시장가치) 등을 들어볼 수 있습니다.

역설적으로 증권방송을 비롯한 개인 투자자들을 대상으로 하는 곳에서 기술적 분석 기법들을 중심으로 투자 의사결정에 대한 조언과 논의가 다뤄지고 있는 반면, 증권사 리서치센터, 투자은행 (IB) 분석조직, 대기업 M&A부서 등의 전문 투자자들은 기본적 분석에 더욱 무게를 두고 있습니다. 특히 주식 뿐만 아니라, 기업이 투자대상이 되는 채권, 펀드 투자시 투자 상품과 대상을 효과적으로 검토해 볼 수 있는 응용력을 강화하고, 투자 원금 보전과 중장기 계획을 갖고 투자에 임하는 개인 투자자라면 기본적 분석 방법에 대한 기초적인 이해가 선행되어야 할 것입니다.

택사원의 하루

안녕하세요. 택사원입니다. 오늘은 추세선을 그리는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 솔직히 기본적인 추세선을 그리는 방법은 별거 없습니다. 저점들을 잇는 것이 상승 추세선을 그리는 방법이고 고점들을 잇는 것이 하락 추세선을 그리는 방법인데요. 영웅문4 에서 2020년 11월달의 저점과 2021년 2월달의 저점을 이어 상승 추세선을 그려보았는데요. 이 상승 추세선은 보통 지지선 역할을 한다고 해요. 이 또한 저점을 어떻게 선택하느냐에 따라 추세선을 그리는 방법이 사람마다 천차만별로 나뉘고, 거기서 실력이 나뉘는 거라고 생각이 드네요.(운도 많이 작용하겠죠.) 그런데 뒤에 어떻게 되었는지 한 번 볼까요? 상승 추세선의 지지선을 깨고 나서는 하락 추세로 전환이 되었습니다. 이 상승 추세선을 기준으로 손절매를..

안녕하세요. 택사원이에요. 오늘은 다들 한 번쯤은 들어보셨을 추세에 대해 알아보려고 해요. 추세란? 추세란, 어떠한 현상이 일정한 방향으로 나아가는 경향 이라고 하는데요. 주식에서도 이 추세가 존재합니다. 주가는 일직선으로 움직이지 않고 흔들리면서 추세를 따라 움직이는데요. 주식시장에서의 추세는 위의 정의와 마찬가지로 가격이 일정기간 계속 같은 방향으로 움직이는 것을 말해요. 주식투자를 하면서 가장 성공적인 시나리오는 상승 추세 초기에 매수하고 하락 추세의 시작점에서 팔게 되는 것이 가장 성공적인 시나리오 인데요. 보통 상승추세일 경우에는 오를땐 강하게오르고 떨어질 땐 약하게 떨어지는데요. 그리고 하락추세일 경우에는 내릴땐 강하게 내리고 오를 땐 약하게 오르게 되는데요. 저와 같은 초보 기술적 분석 수치 투자자들의 경우에..

안녕하세요. 택사원입니다. 오늘은 저번 포스팅에서 피보나치와 관련된 기법 4가지를 말씀드렸었죠. 1. 피보나치 팬(Fans) 2. 피보나치 아크(Arcs) 3. 피보나치 시간대(Time Zones) 4. 피보나치 되돌림(Retracements) 이 4가지 중 팬(Fans)과 아크(Arcs)에 대해 먼저 알아보았었습니다. https://tae7l.tistory.com/63 [주식-기술적분석]4. 피보나치와 관련된 분석(팬, 아크) 안녕하세요. 택사원 입니다. 오늘은 기술적 분석 중에 피보나치와 관련된 분석기법에 대해 알아보도록 할겁니다. 피보나치와 관련된 분석기법은 많지만 그 중 4가지에 대해서만 다루도록 하려 tae7l.tistory.com 이번에는 나머지 피보나치 시간대(Time Zones)와 피보나치..

안녕하세요. 택사원 입니다. 오늘은 기술적 분석 중에 피보나치와 관련된 분석기법에 대해 알아보도록 할겁니다. 피보나치와 관련된 분석기법은 많지만 그 중 4가지에 대해서만 다루도록 하려고 합니다. 1. 피보나치 팬(기술적 분석 수치 Fans) 2. 피보나치 아크(Arcs) 3. 피보나치 시간대(Time Zones) 4. 피보나치 되돌림(Retracements) 이 4가지가 있는데 이 중 팬(Fans)과 아크(Arcs)에 대해 먼저 알아보겠습니다. 1. 피보나치 팬(Fans) 주식들의 차트는 무조건 상승과 하락이 있습니다. 이 중 상승의 시작이 되는 봉이 있고, 하락의 시작이 되는 봉이 있는데요. 이 두 봉을 찾아 지지선, 저항선을 그려보는 방법입니다. PI첨단소재(178920)을 통해 예로 그려보도록 하겠습니다. (그냥 그..

안녕하세요. 택사원이에요. 오늘은 지지선, 저항선 그리고 앞으로 많이나올 피보나치 수열에 대해 알아보도록 할게요. 지지선과 저항선 지지선과 저항선은 유튜브로 매매기법에 대해 알려주는 것을 보신 분들이라면 한 번쯤은 보셨을 것같습니다. 지지선이 ~~ 그려지고 저항선이 ~~ 그려져서 이 저항선을 뚫었기 때문에 상승한다고 보여집니다~~ 이런 말을 굉장히 많이 들어보셨을 것같은데요. 무엇인지에 대해 먼저 알아보겠습니다. 지지선 주식시장에서 가격이 일정 수준으로 하락이 되면 이에 대응하는 매수세가 강력하여 매도세력을 압도하는 수준을 보여주는 선. 저항선 지지선의 반대되는 개념. 주식시장에서 가격이 일정 수준으로 상승이 되면 이에 대응하는 매도세가 강력하여 매수세력을 압도하는 수준을 보여주는 선 좀 어려운 말로 쓰..

안녕하세요. 택사원입니다. 오늘은 주식을 해본 사람이라면, 아니면 거의 모든 사람들은 한 번이라도 본적있는 차트의 종류와 간단한 매매기법인 적삼병, 흑삼병에 대해 알아보겠습니다. 그런데 앞으로 계속 쓸 말이지만 매매기법은 솔직히 개인적인 참고자료로만 사용해야지 무조건 100% 그렇게 된다는 보장은 당연히 없지만 70~80%도 솔직히 안되는 것같긴 합니다. 참고 자료로 사용하면서 다른 기법들도 같이 적용하여 확률을 올려 나만의 매매기법을 만드는 것이 가장 좋은 것같습니다. 차트란? 차트를 주식을 하면서 왜 볼까요? 제 개인적인 생각으로는 수치로 나와있는 것보다는 그림으로 보는 것이 한 눈에 들어오지 않나? 라는 생각이 듭니다. 또한, 뒤에서 공부 해볼 지지선과 저항선에 대해서도 수치적인 데이터로 나와있는 ..

안녕하세요. 택사원입니다. 회사를 다니며, 트레이더 분들 처럼 초단타, 스캘핑은 하기 힘들지만 그래도 그나마 할 수있는 데이트레이딩 이나 스윙 투자는 할 수있는 환경이기에 조금씩 공부를 해보려고 합니다. 먼저 집어든 책에서는 기술적분석에 대한 내용인데요. 저도 공부하면서 공부한 내용의 핵심을 공유해보려고 합니다. 시작하겠습니다. 기술적 분석이란? 기술적 분석을 말하기 전에, 증권 분석 부터 이야기 해보겠습니다. 증권 분석이란 개별 증권의 투자수익률과 위험에 대한 예측을 통하여 투자자가 보다 유리한 투자를 할 수있도록 투자에 유용한 모든 정보를 분석하는 것입니다. 이 증권 분석은 기술적 분석과 기본적 분석으로 나뉘게됩니다. 기술적 분석은 과거, 현재의 시장가격 변동을 보고 특징을 파악하여 이 특징을 통해 ..

또 다른 기술적 기술적 분석 수치 분석계의 퀀트, Thomas Bulkowski (6)

“내가 찾는 종목들은 지수보다 좀 더 상승하는 그런 종목이 아니야. 나는 ‘수퍼파워’ 종목을 원해. 수 많은 예쁜 모양들의 차트패턴들이 있지만, 대부분은 아무런 의미가 없는 경우가 많거든. 나는 2-3주내로 50% 이상 급등한 종목을 좋아해. 이렇게 입이 떡 벌어질 정도로 강력한 초반 상승세가 있는 종목이야 말로, 몇 주씩, 몇 달씩 계속 상승할 여력이 있기 때문이지.” -Dan Zanger

Thomas Bulkowski는 누구인가?

오닐과 같은 기술적분석계의 퀀트 덕후가 한 명 더 있었습니다. 그의 자료 역시 방대한 리서치를 바탕으로, 기술적분석이라는 ART(기술)의 영역을 수치로 정량화 시킨 인물이 있죠. Thomas Bulkowski입니다. (이하 불코우스키로 명)

1년에 2만프로의 수익을 올려 기네스북에 등재된 댄 쟁거는 그의 추천 서적 목록에 불코우스키의 책, Encyclopedia of Chart Patterns를 꼭 넣습니다. 보통 오닐의 제자들은 불코우스키의 책을 추천하지 않습니다. IBD(오닐이 설립한 투자교육기관)의 추천도서목록에도 올라와 있지 않고요. 그럼에도 불구하고, 이렇게 다양한 차트 패턴을 일목요연하게 정리하고, 백테스팅을 통해 퍼포먼스와 패턴의 정의를 내린 업적은 후학으로서 존경심을 표할 수 밖에 없습니다.

그렇다면, 이 비슷한 성향의 두 덕후, 오닐과 불코우스키는 서로의 연구를 치하하며 교류를 할 만도 한데, 안타깝게도 그런 것 같지는 않습니다. (두 기술적 분석 수치 사람의 이름을 연간 검색어로 구글링해도 나오지 않고, 오닐의 인터뷰를 수 없이 들은 저도 불코우스키의 얘기를 오닐이 하는 것을 들은 적이 없습니다.)

윌리엄 오닐의 전미 베스트 셀러, How to make money in stocks가 나왔을 때, 사람들은 오닐의 '손잡이가 달린 컵’에 열광을 하게 됩니다. ‘기술적 분석=손잡이가 달린 컵’ 이라고 정의될 만큼 말이죠.

불코우스키는 대중들의 '손잡이가 달린 컵’에 대한 열망에 기술적 분석 수치 대해서 이렇게 말합니다.

“오닐의 책이 날개 돋친 듯이 팔리면서 사람들은 손잡이가 달린 컵만 얘기하고 다닌다. 그런데, 나의 연구결과 손잡이가 달린 컵은 고평가 되어있다는 결론을 내렸다. 나는 손잡이가 달린 컵을 선호하지 않는 다.”
실제로 그가 추천하는 패턴에 손잡이가 달린 컵은 목록에 없거나 특별히 조명하지 않습니다. 불코우스키가 가장 선호했던 패턴은 '높고 촘촘한 깃발형(High and tight flags)'이였죠.

불코우스키가 기술적 분석 수치 간과했던 사실

안타깝게도 불코우스키의 연구에는 한가지 약점이 있습니다. 그것은 차트패턴 매매에 있어서 가장 중요한 요소 '벤치마크 지수, 즉 S&P나 코스피 대비 상대강도(Relative Strength)'가 빠져 있습니다. 첫 머릿글에서 댄 쟁거가 언급한 것처럼 '패턴의 모양이 얼마나 손잡이가 달린 컵에 가깝냐?'가 아니라, '이 패턴이 발생하기 전에 얼마나 강력한 기존의 상승추세가 있었느냐?'가 가장 중요한 고려 대상입니다.

저의 주장을 강화하기 위해서 한 가지 더 증거를 대자면,
불코우스키가 가장 선호했던, 돌파성공율이 높고, 리턴도 큰 패턴, 높게 솟은 깃발형의 전제 조건은 오닐과 불코우스키 모두

"8주내에 90%이상 급등한 종목"이라는 공통적인 전제조건이 있었다는 것입니다.
당연히 8주내에 90%이상 급등한 종목이라면, RS 랭킹이 1%에 드는 강력한 기존의 상승추세를 포함한 종목이었고, 이런 종목의 성공율과 리턴은 다른 차트 패턴들에 비해 월등히 높을 수 밖에 없다는 것이 그의 연구의 한계인 것 같습니다.

그럼에도 불구하고, 불코우스키의 다양한 차트패턴의 정리는 RS와 함께 적용해 본다면 더 다양한 셋업이라는 무기를 갖출 수 있는 기회가 될 것입니다.

다음 화부터 본격적인 돌파매매에 대해서 다룰 예정입니다. 제가 처음 공언한 데로, 기존의 뜬 구름 잡는 식의 긴 정신승리 연설이 아니라, 매우 실질적이고 바로 적용이 가능한 내용으로 꾸밀 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다.

1. 네이버 카페 ' 실전주식투자연구소 ' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~

2. 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고 전략가, ' 닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강좌 '가 뉴지스탁에서 진행중입니다. 닥터 퀀트의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 무려 50개 이상의 실전 트레이딩 전략과 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다~

3. ' systrader79의 단기 시스템 트레이딩 강의'와 '자산 배분 완전 정복 강의', '팩터 백과 사전 강의' 가 뉴지스탁에서 진행중입니다~ 주식 단기 트레이딩과 자산 배분 전략에 관심이 있으신 분들의 많은 성원 부탁드립니다

최근 며칠간 돌파매매가 전혀 먹히지 않는 장세가 이어지고 있습니다. 저는 베팅액을 최소 금액으로 줄인 상태이고, 지금의 베팅은 시장과의 튠인(tune in)만을 위한 기술적 분석 수치 목적입니다. 그래서 연재를 준비하기에 충분한 시간이 주어집니다. 열심히 하도록 하겠습니다.

기술적 분석 수치

파동원리 분석법에 의하여 추세를 판단하면 되는 것이지 %K수치를 추세판단의 기준으로 할 필요가 없다.

스토캐스틱이 과열권에 들어간다고 그 다음날 바로 꺾이거나 침체권에 들어간다고 그 다음날 반등이 나오질 않을 가능성이 많다.

스토캐스틱 차트는 %K 나 %D의 수치를 보는 것보다는 스토캐스틱 차트에서 움직이고 잇는 두선의 만남(GC, DC) 그리고 방향이(상항, 하향) 더 중요하다.

예를 들어 두선이 계속 상승하는 동안에는 추세 힘이 살아 있으므로 과열권에 들어가더라도 매도를 보류하고 두 선의 방향이 꺾이는 것을 확인하고 매도하는 것이 수익을 지킬 수 있다.

주가가 단기적으로 일정한 범위안에서 등락하는 박스권인 경우 5-3-3으로 매매하면 잘 맞는다.

이 기법은 주가가 20일선 위 아래로 계속 오르내리는 경우에는 확률이 높으나 주가가 20일선 위에서 상승을 계속 하거나 20일선 아래서 하락을 계속 하는 경우에는 오류가 생긴다. 이러한 오류는 파동원리 분석법을 적용하여 보완이 가능하다.

단기 스토캐스틱을 보고 매매할 때 위험을 줄이는 포인트는 주가의 추세가 단기(변수:5일)보다 큰 파동이 어느 방향으로 움직이고 있는지를 먼저 확인하고 스토캐스틱을 분석 하여야 한다.

큰 파동을 먼저 보아야 한다.

20일선 파동을 보면 된다. 20일선 이평선과 연계하여 분석하는 것이 필요하다.

스토캐스틱 저점이 높아지면 단기적으로 하락세가 약하여진 것 이므로 반등 할 가능성이 있고, 스토캐스틱의 고점이 낮아지면 단기적으로 상승세가 약하여진 것을 의미하므로 주가가 하락할 가능성이 있다. 신중한 개미라면 스토캐스틱의 두 선이 GC가 났더라도 직전에 스토캐스틱 파동의 저점이 높아진 것을 확인할 것이다.

주가가 하락하더라도 주가 하락의 힘이 상대적으로 약해지면 스토캐스틱 차트에서는 파동의 저점이 직전 저점보다 상승하게 된다. 따라서 신중한 개미라면 주가는 직전 고점보다 상승하더라고 스토캐스틱의 파동이 직전 파동의 고점보다 낮아졌다면 상승세가 전환될 가능성이 있다.

스토캐스틱의 GC 발생지점의 수치가 높을수록 상승의 힘이 강하고 DC발생지점의 수치가 낮을수록 하락의 힘이 강한 것이다.

b1이(저점) 30 아래로 들어가지 않고 반등하고 h1(고점)이 70이상으로 들어갔다가 조정 시 b2(저점)이 50 이상에서 재 상승한다.

h2가 70으로 들어가지도 못하고 하락하면서 저점 b3가 기술적 분석 수치 30이하로 들어가고 재 상승 시 h3이 50이하에서 꺾인다.

주가의 고점을 계속 상승하더라고 스토캐스틱의 고점이 낮아졌다면 새로운 고점에서의 주가의 힘이 상대적으로 약해졌음을 의미이므로 그 고점이 마지막 고점이 될 가능성이 높다.


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