가격 차트에 전략 추가

마지막 업데이트: 2022년 2월 24일 | 0개 댓글
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트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(3)

가격 차트에 전략 추가

LW 전략 적용해보고, 그 결과를 차트로 그려서 매매 상황을 확인해 볼 수 있는 부분까지 마무리를 하였습니다. 이번에는 기본 LW 전략에 몇몇 아이디어를 추가해보도록 하겠습니다.

일단 비추세 구간에서는 LW 매수 시그널이 나오더라도 이익도 적고, 손실이 발생할 확률이 높습니다. 따라서 비추세 기간에는 매매를 하지 않도록 수정해보겠습니다.

비추세 구간을 확인하는 방법은 여러가지가 있겠지만, 이번에는 아래 글에 나오는 추세추종 필터를 적용해보겠습니다.

여기에서 사용하는 추세추종 필터는 아래와 같습니다.

A : 7일간 코인 가격 차이의 절대값 = abs(1일전 코인종가 - 7일전 코인종가)

B : 7일간 당일 코인 움직임 절대값의 총합 : abs(7일전 시/종가 차이)+ . + abs(1 일전 시/종가 차이 )

추세추정필터는 A/B 값으로 계산합니다. 값이 크면 추세가 강하다는 의미입니다.

결국 매일의 시/종 가격 변화의 합과 시작/킅 날의 가격 차이의 비율로 추세를 판단하는 방법입니다.

이전에 만들었던 프로그램에서 추가할 사항들은 아래와 같습니다.

1. simultaion 중간에 저장할 값으로 추세추종 필터 값 추가 (debuging용)

2. tr_lw에서 추세추종 필터 계산하는 함수

3. candle update하는 update_new_range() 함수에서 추세주총필터 계산하는 함수 호출하기

4. tr_lw에서 is_enter_condition() 수정

비교적 변경하는 부분이 적다고 볼 수 있습니다.

그럼 하나씩 추가해보겠습니다.

1. 중간값을 저장하는 함수 수정

중간값을 저장하는 함수를 부르는 곳에도 trend 값을 전달할 수 있도록 수정합니다.

2. TR-LW.py에 추세를 계산하는 함수를 추가합니다.

history에는 candle 정보가 오름차순으로 저장되어 있으므로, 최신 7 candle의 값을 구하기 위해서는 뒤에서 부터 계산을 해야합니다. 그리고 float 값은 소숫점 이하 긴 숫자로 저장되므로, 소숫점 이하 2자리만 가지고 있기 위해서는 .2f 포맷으로 변경한 후(문자열) 이것을 다시 float로 변경하면 소숫점 2자리 실수를 가지고 있을 수 있습니다.

3. 다음은 get_trend() 함수를 부르는 곳을 추가해야 합니다.

새로운 candle이 들어오면 range값을 계산하고 history에 추가하는 함수입니다. 여기에서 get_trend()를 부르면 될 것 같습니다.

4. 마지막으로 매수 조건에 trend 값이 특정 값 이상이면 매수하도록 수정합니다. 일단 0.4로 해보겠습니다.

추세추종 필터를 추가하기 위하여 필요한 코딩이 마무리되었습니다. 새로운 기능이 들어오면 변경할 곳이 많아집니다. 이 중 한 곳이라도 수정하지 않으면 정확하게 동작하지 않게 됩니다. 따라서 본인이 작성한 프로그램 구조를 정확하게 파악을 해야합니다.

이렇게 반영한 결과를 확인해보겠습니다.

profit : ticker : KRW-BTC
total # trading : 215
total profit : 1,926,201.75
trading fee : 151,161.74
total Net Profit : 1,775,040.00
# winning : 121
# losing : 94
MDD : 51.78
max loss : -17,060.96
max gain : 1,926,201.75

아쉽게도 추세추종 필터를 추가하기 전 보다 수익이 더 떨어졌군요. 그 원인을 확인해 보도록 하겠습니다. 두 그래프를 비교해보니 아래 그림과 같이 급락하였다가 다시 원래로 돌아오는 경우에 추세추종 필터가 추가된 경우에는 매수에 참여를 안하고 있습니다. 추세추종 값이 0.가격 차트에 전략 추가 18, 0.33이군요.

추세추종 정도를 변경하면서 돌려본 결과입니다. 수익률 면에서는 추세추종 필터를 사용하지 않은 경우가 제일 좋습니다. 다만 추세추종 필터를 추가하면 수익률은 다소 떨어지지만 MDD 값은 개선이 됨을 알 수 있습니다. 각자 장단점이 있을 것 같습니다.

결국 어떤 전략에서 특정 필터를 사용할 때 적용 여부를 판단하는 파라미터 값을 찾는 것이 중요합니다. 트레이딩하는 코인의 종류에 따라 최적의 값은 달라질 것입니다. 따라서 실전에서는 많은 시도를 해보면서 계속 변경해야할 것 같습니다.

매매를 한 시점을 분석해보니 하락 시점에 매수를 하면 손실이 발생하는 경우가 많군요.

하락 기간에는 매수를 하지 않으면 수익이 좋아질지 궁금합니다.

하락 추세를 판단하는 방법도 여러가지가 있겠지만 일단 이동평균선을 사용해보겠습니다. 주식에서는 MA(5일)을 사용하지만 코인은 주말에도 거래가 되므로 MA(7일)을 사용하겠습니다.

하락추세추종 필터와 하는 역할이 같으니 변경되는 부분도 비슷합니다.

1. save_mid_values()에 ma값 추가하고 save_mid_values()를 부르는 함수에 ma값 추가

2. TR-LW.py에 MA 계산하는 함수 추가, 원하는 일자로 변경할 수 있도록 일자를 함수 인자로 받도록 하겠습니다.

3. get_MA()를 부르는 곳 변경. get_trend()와 같이 update_new_range() 함수에 추가하면 됩니다.

4. is_enter_condition() 변경

MA 값이 candle의 open 가격 차트에 전략 추가 가격보다 낮으면 상승 추세로 가정합니다.

이렇게 변경한 내용을 반영해보았습니다. 추세추종 값은 0.2, MA(7일) 적용 결과입니다.

위에서 언급한 구간에서 매수 후 손실은 사라졌습니다만 수익률은 더 떨어지는군요. 아마 수익이 날 곳에서 매수를 못하고 있을 것 같습니다.

그래프를 다시 비교해보니 아래와 같이 하락 후 상승하는 시기에 나오는 양봉에 매수를 못하고 있습니다. 당연한 결과인 것 같습니다. 하락 추세 중 발생하는 양봉은 아직 하락 추세 중이므로, 당연히 매수가 안됩니다. 하지만 이런 경우에 장대 양봉이 나오는 경우가 종종있습니다.

하락시에 손실이 발생하는 매수를 없애기 위하여 적용한 상승추세 시 매수 전략의 단점이 있군요. A 문제를 풀려고 하니 B 문제가 생기는 셈인데요. 어떻게 할지는 좀 더 고민해봐야 할 것 같습니다.

결론적으로 다양한 필터의 특성을 정확하게 파악해서 특정 움직임에 맞는 필터를 자유자재로 적용할 수 있는 내공이 필요해보입니다. 필터에 필수적으로 필요한 파마미터 값을 결정하는 것도 큰 숙제입니다.

파이썬을 이용하면 최적의 필터와 파라미터의 조합을 비교적 빠르게 찾을 수 있습니다. 파이썬을 이용하여 시뮬레이션을 하는 이유도 이것 때문이고요.

지금까지 간단하게 전략 시뮬레이터를 만들어 보았습니다. 최대한 간단하게 코딩을 했으니, 코드를 읽는데 큰 문제는 없을 것이라고 생각합니다. 수정한 코드는 아래위치에 있습니다. Larry_williams3.py에 지금까지의 수정 사항이 반영되어 있습니다.

Contribute to multizone-quant/System_trading_ex development by creating an account on GitHub.

여기에서 아래 프로그램을 다운받으시면 됩니다.

이외에도 lw 매수 조건 계산할 때 k 값을 평균 값으로 변경하기 등 추가할 사항이 더 있습니다. 이 부분도 차후에 반영하겠습니다.

오늘 지표를 추가하면서 수정할 부분을 찬찬히 살펴보면 tr_lw.py에 기능 추가하는 부분 이외에 Larry_williams3.py에 추가하는 지표를 저장하기 위하여 코드를 수정하는 부분이 있습니다. 이렇게 여러 파이썬 파일을 수정하는 경우에는 실수할 확률이 높아지므로, 이 부분도 모으면 좋습니다.

가격 차트에 전략 추가

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A PHP Error was encountered

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Line Number: 943

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/vendor/Twig/lib/Twig/Extension/Core.php
Line: 943
Function: _error_handler

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/vendor/Twig/lib/Twig/Environment.php(314) : eval()'d code
Line: 1241
Function: twig_length_filter

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/vendor/Twig/lib/Twig/Template.php
Line: 129
Function: block_content

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/vendor/Twig/lib/Twig/Environment.php(314) : eval()'d code
Line: 58
Function: displayBlock

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/vendor/Twig/lib/Twig/Template.php
Line: 273
Function: doDisplay

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/vendor/Twig/lib/Twig/Template.php
Line: 234
Function: displayWithErrorHandling

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/vendor/Twig/lib/Twig/Environment.php(314) : eval()'d code
Line: 24
Function: display

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/vendor/Twig/lib/Twig/Template.php
Line: 273
Function: doDisplay

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/vendor/Twig/lib/Twig/Template.php
Line: 234
Function: displayWithErrorHandling

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/libraries/Twiggy.php
Line: 442
Function: display

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/application/controllers/shop/Product.php
Line: 777
Function: display

File: /home/ubuntu/lifehackinghp/index.php
Line: 299
Function: require_once

[투자] 공부하는 사람

이동평균선을 통한 실전 차트 분석 및 매매 전략 (알기쉬운 차트 실전 예제 #2)

이동평균선은 차트 분석을 할 때 가장 기본이 되는 보조지표입니다. 가격의 흐름을 한눈에 알 수 있으며 통계 수치로 가득 차있는 차트판에서 평균이라는 가장 대표적인 대푯값을 이용한 지표인 만큼 가장 많이 참고하는 보조지표 중 하나입니다. 하지만, 조심해야 할 것은 평균이라고 능사는 아니라는 것입니다. 대부분의 사람들이 평균에 대한 무조건적인 신뢰가 있습니다. 마치 평균치가 정답이라는 오해가 있는 것 같습니다. 예를 들어, 대한민국 성인 남성의 평균 키가 173cm라는 기사를 보고 173cm보다 작은 남성들은 대부분 좌절을, 173cm보다 큰 남성들은 대부분 안심을 느낍니다. 평균 키가 173cm라는 것과 성인 남성이라면 173cm 정도는 되어야 한다는 사회적 시선과는 아무 관련성이 없는데도 말이죠. 정규분포를 이루는 평균 키 같은 주제라면, 평균이라는 통계적 수치가 사회적 시선과 연관이 된다는 것을 인정하더라도, 정규분포와는 거리가 멀어 보이는 주식 종목, 암호화폐 종목 등 투자 종목의 가격에서의 평균은 그저 평균일 뿐입니다.

이동평균선 이용 기본 전략

이동평균선을 매매에 이용하는 기본 전략은 단기 이평선과 장기 이평선의 골든크로스와 데드크로스입니다. 이 외에도 방향성 분석, 배열도 분석, 지지와 저항 분석, 이격도 분석 등이 있으며 이들에 대한 내용들은 이전 포스팅에 정리해 놓았습니다. 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

이동평균선 (Moving Average) : 이평선 분석과 매매전략 (알기쉬운 차트 보조지표 #2)

저번 포스팅에서는 이동평균선의 개념과 종류에 대하여 알아보았습니다. 이동평균선에 대한 기초지식이 아직 부족하신 분들은 아래 링크를 확인해 보세요. 이동평균선 (Moving Average) : 이평선의

차트에 나타나는 골든크로스와 데드크로스는 이동평균선이 주는 매매신호입니다. 차트를 보고 매매를 하는 우리에게는 사실 언제사고 언제 팔지가 처음이자 끝이기 때문에 매매 신호를 준다는 것만으로도 이동평균선은 사용할 가치가 있습니다. 하지만 골든크로스와 데드크로스를 과거 차트에서 쭉 찾아보면 이들 매매 신호를 주는 대로 받자니 실패로 끝나는 신호들도 있다는 것을 발견하게 됩니다. 다음은 얼마 전 카카오 주식 차트의 5일선과 20일선이 주는 매매 신호입니다. 얇은 선이 5일선, 두꺼운 선이 20일선이고, 빨간색 동그라미 부분이 매수 신호, 파란색 동그라미 부분이 매도 신호입니다.

트레이딩뷰 : 카카오 주식 일봉 차트(1)

▲ 손실율이 크지는 않지만 이런 거짓 신호를 지속해서 따라간다면 투자금이 점점 가벼워질 수 있으니, 신호의 신뢰도를 잘 따져야 합니다. 신호의 신뢰도는 현재의 추세, 지지와 저항 체크, 다른 보조지표 확인, 거래량 확인 등이 있습니다. 위에서 보여준 매수 신호 바로 이전 상황을 체크해볼 필요가 있습니다. 이것이 실전이었다면 내가 할 수 있는 분석은 어떤 것이 있었을까 생각해 보면서 공부해봅시다.

트레이딩뷰 : 카카오 주식 일봉 차트(2)

▲ 매수 신호가 나오기 직전입니다. 하지만 이전의 상승의 흐름은 이미 깨진 상황이네요. 매수 신호가 나올 테니 그 신호를 받아들일지 말지는 우리가 판단해야 합니다. 혹은 부분 매수를 통해 상승흐름이 이어질 확률이 더 높다고 판단했을 때 추가 매수를 하는 방법도 있습니다. 일단, 추세선이 깨진 것은 틀림이 없습니다. 그리고 이 추세선은 지지를 5번 이상 해준 아주 신뢰도가 높은 추세선입니다. 1) 하락 추세로의 가격 차트에 전략 추가 전환, 2) 또 다른 상승 추세, 3) 횡보로 이어짐의 세 가지 가능성에서 만일 하락 추세로의 전환이라면 당연히 매수를 안 하면 되는 일이고, 또 다른 상승 추세로 이어진다면 그 추세를 확인하고 매수하면 될 일이고, 횡보로 이어진다면 사도 그만, 안 사도 그만인 일입니다. 유명한 주식 격언 중에 "무릎에서 사서 어깨에서 팔아라."라는 말을 들어보았을 것입니다. 이것은 상승 초입을 노리지 말고 상승 추세를 확인 후 매수하며, 꼭대기를 노리지 말고 하락 추세를 확인한 뒤 팔라는 의미입니다. 즉, 현재 추세가 깨졌고, 어떤 추세의 시작점인지 모르기 때문에 이 신호를 받지 않는 것이 좋아 보이며, 이 신호를 따르고 싶다면 투자금의 일부만 먼저 매수하는 것도 좋은 방법입니다.

트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(1)

▲ 비슷한 차트 하나가 더있네요. 직전 추세가 상승 추세였고, 추세선의 신뢰도는 매우 높은 편이지만 깨져있는 상황에서 이동평균선의 매수 신호가 나오기 직전입니다. 다른 점은 LG화학의 차트에서는 상승 추세선이 깨진 뒤에도 거래량을 유지하고 있다는 점과 직전의 매도신호와의 발생주기가 짧다는 것입니다. 이동평균선은 필연적으로 단기선과 장기선이 계속하여 교차하게 되는데 이렇게 교차의 주기가 짧으면 짧을수록 매매 신호의 신뢰도가 높아집니다. 즉, 매수신호가 출현한 뒤 곧바로 매도신호가 출현하면 매도신호의 신뢰도가 높은 것이고, 매도신호가 출현한 뒤 곧바로 매수신호가 출현하면 매수신호의 신뢰도가 높다고 판단합니다. 즉, 위의 차트에서 직전 상승추세가 깨졌지만 매도신호 후 곧바로 매수신호가 나왔기 때문에 매수 신호를 일부 받는 방향으로 매매를 진행할 수 있습니다.

트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(2)

▲ LG화학 주식 일봉 차트(1)의 매수 신호를 따랐다면 4개월 동안은 매도 신호 없이 순항입니다. 위 그림은 매도 신호가 나오기 직전의 상황이며 기존 상승 추세선에 가격이 닿은 그림입니다. 최근 한 달동안 거래량이 점점 감소하고 있다는 점과 고점을 높이지 못했다는 점, 데드크로스 직전이라는 점이 매도를 부추기는 요소들입니다. 매수 포지션을 유지하고자 하는 요소에는 기존 상승 추세선이 살아있다는 점입니다. 중간에 약간 벗어났기는 했지만 곧바로 회복했으니 그 부분은 예외로 두겠습니다. 데드크로스가 나오면 매도 신호로 받아들이고 부분 익절을 가져가시는 것이 우선 좋습니다. 물론 전량 매도도 좋은 선택입니다. 익절은 언제나 옳습니다. 수익을 극대화하기 위해서는 추세선 지지가 일어나는지 확인 후 지지가 일어난다면 매수 포지션을 유지하고 지지가 실패했다면 실패했다고 판단하는 시점에서 곧바로 매도하거나 하락에 대한 반등을 기다렸다가 반등 시 매도하는 방법을 사용하는 게 좋습니다.

트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(3)

▲ 추세선을 가격 차트에 전략 추가 지키나 싶더니 추세선을 결국 깨트리네요. 결과적으로 이동평균선이 주는 매도 신호에 전량 매도를 하는 것이 최선이었으나, 결과를 보고 말하는 것이고 그렇게 하는게 쉬운 게 아닙니다. 사람 마음이라는 게 계속 올랐으면 좋겠다는 마음이 강하면 저렇게 몇 개의 봉이 추세선을 타고 가다가 다시 상승하지 않을까라는 마음이 들면서 매도 시기를 놓치고 맙니다. 보통 파란색 동그라미 1번 자리쯤 되면 '아, 이거 추세 벗어났다.'라고 느끼게 되는데요. 1번 자리에서 곧바로 매도를 하는 것도 좋고 하락에 대한 반등은 반드시 있으므로 2번 자리를 기다리는 방법도 있습니다. 차트를 보니 " 카카오 주식 일봉 차트(2)"와 비슷하게 생기지 않았나요? 매수 신호 직전의 모습입니다. 반등을 기다렸다가 매도를 하려는 사람들에게 희망고문을 주네요. 매수 신호가 곧 출현하므로 아직 매도하지 않았어도 일단 안심입니다.

트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(4)

▲ 매수 신호가 출현했으나 곧바로 매도 신호가 출현하겠네요. 이런 경우 매도 신호의 신뢰도가 높은거라고 했습니다. 결국 반등을 기다렸던 사람들도 이 자리에서 팔 수밖에 없습니다. 이제는 선택지가 없겠네요.

지금까지 이동평균선이 주는 매매 신호를 통해서 실전 차트를 보고 분석을 했습니다. 지금은 추세선과 거래량을 중심으로 분석했으나, 실제에서는 더 다양한 보조지표를 활용하는 것을 추천합니다. 보조지표는 사실 다 거기서 거기입니다. 월등한 보조지표는 없으며 사용자가 보기 편한 것과 이해하기 쉬운 것, 매매 스타일에 맞는 보조지표가 있을 것입니다. 그것과 함께 사용하면 됩니다. 중요한 것은 매매하는 데 기준이 있다는 점입니다. 기준이 없는 매매는 반드시 실패로 끝나게 되어 있습니다. 매매하는 데 기준을 세우는 것이 주식, 암호화폐 등 투자에서는 가장 중요한 사실이라는 것을 부정하는 사람은 없겠죠?

가격 차트에 전략 추가

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주가차트를 볼 때는 로그(log)차트로 보시라. [주린이 필독!]

주가차트를 볼 때는 로그(log)차트로 보시라. [주린이 필독!]

금요일이어서일가요? 오늘은 증시토크 주제가 잘 떠오르지 않는 날인가 봅니다. 그런데 문득 최근에 있었던 에피소드가 생각나서 평소와 다른 주제로 증시토크를 준비하였습니다.

경제방송 출연 후 앵커분과 이런저런 대화를 나누던 중 차트 기능 중 로그(log)차트를 활용하시라고 말씀드렸는데 처음 가격 차트에 전략 추가 접하셨다 합니다. 그런데 의외로 이 로그차트를 모르시는 분들이 많습니다.

HTS나MTS의 차트의 디폴트 설정으로만 사용하시다보니 로그차트를 모르시는 것 같습니다.

그런데, 추세를 분석하고자 하신다면 반드시 로그차트를 사용하셔야만 합니다.

ㅇ 로그 차트가 뭐에요?

우리 학창시절 머리를 쥐어뜯게 만들었던 로그(log) 기억나실 겁니다. 필자는 학창시절가 주입식 교육이었던 세대이다보니 로그를 주입식으로 공부했고 이게 실생활에 어디에 쓰이나 의아하게 느껴졌었지요. 로그를 어찌어찌 공부하다 가격 차트에 전략 추가 지수로그와 자연수 e가 나오는 순간 수학책을 집어던지던 친구모습이 (풋) 떠오르는군요.

이 로그함수를 이용해서 만드는 함수가 바로 로그차트입니다.

이 시점에서 공식도 넣고 세부적으로 글을 쓸까 고민했는데 글이 지저분해지고 난해해 질듯하여 사례를 중심으로 요점을 말씀드리겠습니다.

ㅇ 일반차트가 만드는 착시 : 낮은 가격을 과소하게, 높은 가격을 과대하게 만든다

HTS와 MTS에서 기본 제공되는 일반차트는 Y축의 간격은 같은 가격폭으로 설정되어있습니다.

즉, 같은 Y축 가장 아래 눈금간격이 2만5천원이면 가장 위의 Y축 간격도 똑같이 2만5천원입니다.

그런데 우리는 여기서 뭔가 찝찝한 의구심을 떠올려보실 필요가 있습니다.

어떤 회사 주가가 2만5천원에서 25만원을 넘어 30만원도 넘었다 가정해 보겠습니다.

작년에 2만5천원일 때는 2만5천원 상승하여 Y축 한눈금을 상승하게 되면 주가 상승률은 100%(따블!)입니다. 하지만 주가가 10배나 상승하여 25만원까지 올라온 시점에서는 Y축 한눈금 2만5천원은 그저 10%에 불과하지요.

즉, 같은 가격으로 쭉쭉 올라갈 경우 주가차트는 최근에만 주가 상승률이 폭발적인 것으로 보이게 됩니다. 하지만 이미 2만5천원에서 5만원까지 상승한 100%도 어마어마한 것이지요? 하지만 일반차트에서는 그냥 그런 상승으로만 무시되게 됩니다. 이 상황이 바로 씨젠의 추가차트에서 볼 수 있는 상황입니다.

[일반차트로 본 씨젠의 주가차트 2만5천원에서 5만원까지 올라온 상승률은 별것 아닌것처럼 보인다]

만약 주가가 계속 상승하게 될 경우 주가가 정말 낮은 상승률로 올라도 가격상승 금액은 Y축의 한눈금이 되면서 주가차트는 더 어마어마하게 상승한 것과 같은 착시가 나타납니다.

착시! 우리가 지금까지 HTS와 MTS에서 디폴트로 보아온 차트는 착시를 만들게 됩니다. 그런데 위의 사례는 주가가 계속 상승하면서 발생한 일반차트의 착시이지만 주가가 주구장창 하락하는 주가에서도 일반차트는 착시를 만들어 잘못된 판단을 만들게 되지요.

이는 낮은 가격 또는 낮은 주가지수에 있는 영역이 작게 표시되기에 나타나는 현상입니다.

개인투자자분들이 좋아하는 주가패턴 중에는 장기횡보 후 턴어라운드하려는 종목을 찾으시는 분들이 많다보니 아래와 같은 차트를 좋아하시는 경우가 많습니다.

[일반차트로 금호산업의 10여년 주가를 보면. 바닥을 잡는 것 같지만]

위의 차트는 금호산업의 2009년 이후 주가흐름입니다. 차트만 보면 2013년 이후 바닥을 잡아가는 것 같습니다만 꾸준히 전저점을 크게 깨면서 내려가고 있습니다. 만약 단순차트로만 보고 장기바닥 다지는 것처럼 착각하게 된다면 그 결과는 아찔할 수 밖에 없습니다.

ㅇ 로그차트로보면, 등락률이 정확히 보인다!

이를 보완하기 위해 만들어진 옵션이 "로그차트"옵션입니다. 이는 PC용 HTS든, 스마트폰용 MTS든 다양한 증권사이트에 웹차트에 모두 다 있습니다. 하지만 디폴트 옵션이 아니다보니 있는지도 모르는 경우가 대부분입니다.

[가격차트 설정에서 그저 로그차트 설정을 체크하기만하면 끝]

이 로그차트를 적용하게 되면 Y축의 같은 길이는 같은 등락률이 됩니다. 그렇다면 앞서 예시로 보여드렸던 씨젠의 로그차트를 보도록 하겠습니다. (※위에 씨젠 일반차트와 번갈아가며 보아주세요)

[로그차트를 적용한 씨젠의 주가, 같은 길이가 같은 등락률이다]

씨젠의 주가차트를 로그차트로 보았습니다. 제가 양쪽화살표로 표시한 곳은 100%주가상승률이 발생한 Y축길이입니다. 그저 PPT에서 화살표를 복사하여 2만5천원에서 5만원, 그리고 5만원에서 10만원 그리고 10만원에서 20만원 구간에 화살표를 표시하였습니다. 정확히 Y축길이가 같은 곳에서 등락률이 같다는 것을 확인할 수 있습니다.

일반차트에서는 씨젠이 마지막 7월에만 "가즈아~"상승률을 만든것 같은 착시를 만들지만 꾸준히 상승률을 이어왔음을 로그차트에서 확인할 수 있습니다.

이 로그차트의 장점은 등락률을 통해 Y축을 보기에 추세분석에 매우 중요합니다.

일반차트로 추세분석하면 어쩐 오류가 발생하는지 앞에서 설명드렸습니다만 로그차트에서는 등락률을 정확히 추세로 반영하기에 정확한 추세분석이 가능합니다.

그리고 주가하락이 지속된 금호산업의 사례를 보도록 하겠습니다.

일반차트에서는 장기횡보하면 왠지 턴업할 것같은 패턴이지만 로그차트로 보게되면 가격 차트에 전략 추가 주가하락률이 Y축에 제대로 반영되면서 꾸준히 우하향 해 왔다는 것을 확인할 수 있습니다.

[로그차트로 본 금호산업의 주가 주가하락률이 제대로 반영되어있다]

ㅇ 마지막으로 종합주가지수도 마찬가지 : IMF때 별것 아니라구요? 로그차트로 보세요

장기 주가지수 차트를 보시면서 과거 IMF시절이나 2000년 IT버블 붕괴 2008년 금융위기 등이 2018년 1월 이후 하락장에 비해 별것 아니라 생각하시는 분들이 많습니다.

그렇게 생각하시는 이유는 옛날일은 잊혀진 일이기도 하지만 일반차트로 주가를 보았기 때문입니다. 일반차트로 보면 과거 IMF시절 주가 하락은 그저 애들 장난처럼 보여지지요. 하지만 정확한 주가와 지수추세는 로그차트로 보셔야 합니다.

[일반차트와 로그차트로 본 종합주가지수 사반세기]

위의 차트에서 보시는 바와 같이 일반차트로 보면 2018년 이후 하락장이 가장 충격적인 것처럽 보여지고 과거 2000년 IT버블붕괴와 IMF사태는 그저 귀염둥이 하락처럼 착각하게 됩니다. 하지만 로그차트를 통해서 보면 과거 IMF시절과 2000년 IT버블붕괴 그리고 08년 금융위기가 얼마나 충격적이었는지 그에 비해 2018년 이후 하락장이 과거 대폭락장에 비해 상대적으로 가장 양호한 수준의 하락이었음을 확인할 수 있습니다.

자 이제 로그차트의 필요성 아시겠지요?

지금 당장 MTS와 HTS에서 가격설정(대부분 톱니바퀴모양) 누르시고 로그(log)적용을 체크 하시고 적용하세요. 여러분의 투자 시야가 달라집니다.

가격 차트에 전략 추가

Is Technical Analysis Prophetic or Preposterous? We Asked 7 Crypto Traders

출처=코인데스크

데스크로스(death cross). 어감부터 그리 긍정적으로 들리지는 않는 단어다. 그저 긍정적이지 않은 수준을 넘어 실은 상당히 부정적인 단어다.

지난 10월 비트코인 시장의 애널리스트들은 비트코인 거래 시장에서 ‘기술적 분석’이라고 알려진 분석 기법을 통해 데스크로스를 줄곧 예견했다.

기술적 분석(technical analysis, TA)이란 과거의 가격 변동과 거래량이 나온 차트를 분석해 미래의 가격 움직임을 예측하는 기법을 말한다. 패턴을 읽어내 과거의 패턴과 비교·분석하는 방식이며, 과거의 패턴이 미래에도 반복되리라는 전제로 가격을 예측하고 수익률을 높이는 것이다.

기술적 분석에서 데스크로스는 자산의 최근 50일 평균 가격선이 200일 이동평균선(200-day moving average) 이하로 떨어지는 시점을 일컫는다. 데스크로스가 발생했다는 것은 본격적인 내림세가 시작됐다는 뜻이다. 비트코인 시장에서는 지난 2018년 3월 마지막으로 데스크로스가 발생했는데, 당시 비트코인 가격은 데스크로스 발생 시점으로부터 9개월간 50% 이상 떨어졌다.

지난 10월 25일, 약 1년 반 만에 데스크로스가 발생했을 때 시장에서 하락세가 유독 심하게 느껴졌던 이유도 여기에 있다. 그날 비트코인 가격은 개당 8662달러로 마무리됐고, 이후 몇 주간 2천 달러 이상 떨어졌다. 일각에서는 중국 정부가 암호화폐 투기를 엄격하게 단속하면서 비트코인 가격이 곤두박질쳤다는 분석을 내놓았지만, 기술적 분석을 신뢰하는 사람들은 차트상에서 이미 예견된 일이라고 말한다.

빅 쵸니스(Big Chonis)라는 가명을 사용하는 매사추세츠주에 거주하는 41세 남성은 “데스크로스가 발생하면 이동평균선이 급격한 하락세를 보인다”고 말했다. 트위터 팔로워 4만 3천 명이 있는 구독자 기반 TA 피드를 운영하는 그는 전화 인터뷰에서 빅 쵸니스라는 브랜드 이미지에 피해를 주지 않기 위해 실명은 공개하지 않겠다고 말했다. 그러면서 자신은 기술적 분석을 토대로 주당 3천~4천 달러의 수익을 올리는 풀타임 트레이더라고 소개했다.

파란색 선이 노란색 선과 교차하는 시점을 기다려 수익을 올리는(적어도 손해를 가격 차트에 전략 추가 가격 차트에 전략 추가 보지 않는) 트레이더들이 있다는 말을 듣는다면 기자들을 비롯해 암호화폐 시장을 관심 있게 지켜보는 사람들과 전통적인 투자자들은 말이 안 되는 이야기라고 생각할 수도 있다. 하지만 비트코인 시장에서 기술적 분석은 실제로 널리 활용되고 있다. 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스(Binance)는 지난달 22일 연구 보고서에서 디지털 자산 투자에 있어 기술적 분석이 초단타 매매 다음으로 많이 쓰이는 투자 전략이라고 밝혔다.

비트불 캐피털(BitBull Capital)의 CEO 조 디파스콸레는 암호화폐 가격을 요동치게 하는 언론의 과잉 보도를 기술적 분석을 통해 거를 수 있다고 말한다.

“지난 10월 말 중국발 ‘블록체인 진흥’ 기사들이 쏟아지면서 비트코인 가격이 급등했던 사례가 좋은 예다. 일시적인 투기 바람이 불어 비트코인 가격이 급등했으나, 우리가 예측했던 8100달러 지지선으로 다시 돌아왔다. 시진핑 주석의 발언 이후 가격이 치솟았지만, 이는 일시적인 현상이었을 뿐, 이내 8천 달러를 약간 상회하는 수준으로 가격이 다시 내리리라는 걸 기술적 분석을 통해 이미 알고 있었다.” - 조 디파스콸레, 비트불 캐피털

기술적 분석은 원래 주식시장처럼 거래 역사가 오래되고 데이터가 풍부한 시장에서 개발됐다. 이스라엘 연구진이 지난 2015년 진행한 대규모 연구에 따르면 순이익 성장률과 같은 기초적인 사업 지표를 토대로 한 분석보다 기술적 분석이 더 정확도가 높았다. (투자 기간이 1개월에서 최대 1년짜리 상품을 대상으로 한 연구)

기술적 분석을 신뢰하는 사람들은 11년 전 자유주의를 표방한 컴퓨터 코딩 전문가 몇몇이 발명한 비트코인이라는 암호화폐의 기반 자산가치를 명확히 말할 수 있는 사람이 없기 때문에 암호화폐 시장에서 기술적 분석의 역할이 더 중요하다고 말한다. 과연 비트코인이란 가치 저장수단일까? 인플레이션 대비책일까? 디지털 금이라고 보면 될까? 미래의 화폐일까? 아니면 단순히 세계 최대의 블록체인이 계속 운영되도록 컴퓨터를 구동하는 사람들에 대한 보상일 뿐일까? 이 모든 게 정답일 수도 있다.

씨티그룹에서 주식 분야를 연구했고, 지금은 암호화폐 분석회사 디지털에샛 리서치(Digital Asset Research)의 CEO인 그레그 시폴라로는 “펀더멘털에 관한 뉴스가 없기 때문에 사람들은 차트와 가격, 거래량에 의존한다”고 말했다.


신뢰할 수 있는 객관적 자료가 별로 없는 상황에서 트레이더들은 차트에 의존할 수밖에 없다. 트레이더들은 예를 들어 “봉차트(candle chart)를 이용한 기술적 분석에 따르면 다음 주쯤 비트코인 가격이 훨씬 내릴 테니 조금 더 기다렸다가 대량 매수를 해야 한다”는 식으로 말한다. 빅 쵸니스도 기술적 분석의 유용성 및 적용에서 한계가 있다는 점을 인정했다. 그는 트위터에서 본인이 차트상에서 ‘눈에 띄는 점’ 또는 패턴을 짚어주려 하지만, 가격 예측은 잘 못 하는 편이라고 인정했다.

재미있는 사실은 장기적으로는 디지털 골드 시대가 올 거라면서 차트의 효용을 깎아내리는 비트코인 투자자라도 대개 자기만족 차원에서라도 차트를 예의주시한다는 점이다. 그래서 많은 사람이 시장의 움직임을 좌우하는 주요 지지선 및 저항선과 같은 가격대를 보게 되는 것이다. 여기서 ‘지지선’이란 비트코인 가격이 더 이상 내려가지 않고 하락세가 멈춰서는 지점을 말하고, ‘저항선’이란 반대로 가격이 더 이상 오르지 않고 상승세가 멈추는 지점을 말한다.

예를 들어 많은 트레이더가 비트코인 가격이 특정선 이하로 갑자기 떨어지면 자동으로 매도 주문을 내도록 시스템을 설정해 놓는다. 이를 가격지정주문(stop-loss order)이라고 하는데, 손해를 더 보기 전에 지금 당장 발을 빼는 전략이다. 이렇게 가격지정주문이 몰리면 가격이 급락하게 되고, 비트코인 선물거래를 시작한 지 얼마 안 된 트레이더들은 이내 REKT하게 된다. 망하는 것이다. ‘REKT’란 레버리지를 많이 받아 투자한 트레이더가 마진콜로 인해 강제 청산을 당할 때 사용하는 암호화폐 용어다. 강제 청산이 일어나면서 급속히 매도세가 이어지면 비트코인 가격은 급락한다. 이를 통해 비트코인 시장이 얼마나 변동성이 큰지를 확인할 수 있다.

샌디에고에 있는 자산관리 회사 블록포스 캐피털(Blockforce Capital)의 최고투자관리자 데이비드 마틴은 “다른 사람이 무엇을 하는지 알면 거래를 훨씬 더 잘 이해할 수 있다”며, “기술적 분석에 대한 기술적 분석”이라고 표현했다.


다음은 기술적 분석을 주제로 암호화폐 전문트레이더 및 애널리스트 7인과 함께 진행한 인터뷰 내용이다.

그렉 시폴라로, 디지털에샛 리서치(Digital Asset Research):

나는 기술을 믿지 않는다. 일관성 있고 제대로 된 기술이 있다면 사용하겠지만, 그런 건 존재하지 않는다. 그저 내게는 무수히 많은 삼각형을 그려놓은 도표처럼 느껴진다. (비트코인의 가치가 어디서 나오느냐에 관한) 펀더멘털에 관한 뉴스가 없기 때문에 사람들은 차트와 가격, 거래량에 의존한다. 그러한 측면에서 비트코인 거래는 외환 또는 상품의 단기 매매와 더 유사하다고 볼 수 있다. 하지만 나는 기술적 분석을 사용하지 않는다. 언제나 보이지 않는 어둠 속에서 투자하고 있는 것과 같기 때문이다. 9천 달러, 1만 달러 등 정확한 숫자로 지지선과 저항선이 있다가도 그 기준선이 무너지거나 뚫리는 경우도 종종 일어난다. 그렇게 가격이 갑자기 오르거나 내리는 건 아마도 사람들의 관심이 같은 곳으로 쏠리기 때문인 것 같다.

디파스콸레, 비트불 캐피털(BitBull Capital):

비트불에서는 능동적인 투자 전략을 계획할 때 기술적 분석은 매우 중요한 역할을 한다. 미래 가격이동 패턴과 상·하한 기준을 정하는 데 뉴스 분석과 함께 기술적 분석을 사용하고 있다. 암호화폐 시장이 변동성이 크고 투기성이 강한 특징이 있다 보니, 지지 구간과 저항 구간 등 가격 움직임을 보여주는 주요 지표들을 기술적 분석을 통해 얻고 있다. 지난 10월 말 중국발 ‘블록체인 진흥’ 보도로 비트코인 가격이 급등했던 사건이 좋은 예다. 당시 일시적인 투기 바람이 불어 비트코인 가격이 급등했으나, 우리가 예측했던 8100달러 지지선으로 금세 돌아왔다. 시진핑 주석의 발언 이후 가격이 치솟았지만, 이는 일시적인 현상이었을 뿐, 이내 8천 달러를 약간 상회하는 수준으로 가격이 다시 내리리라는 걸 우리는 기술적 분석을 통해 알고 있었다. 우리가 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 낮은 가격에 매입하고 높은 가격에 매도하며 확신을 가지고 거래할 수 있는 것은 기술적 분석 덕분이다. 예를 들어 지난해 11월 1일부터 올해 11월 1일 사이 비트코인 가격은 44% 올랐다. 그러나 이 사이 비트불의 오퍼튜니스틱 펀드(Opportunistic Fund)는 자산 가격 상승 폭보다 2.3배 높은 101% 수익률을 기록했다.

데이비드 마틴, 블록포스 캐피털(Blockforce Capital):

지난 2016년 암호화폐 시장에 처음으로 뛰어들었을 때 나는 온전히 기술적인 관점으로만 접근했다. 비트코인을 잘 알지도 못했고 잠재력도 알지 못한 채 높은 변동성만 보고 거래를 시작했다. 주로 지지, 저항, 파동 사이클(wave 가격 차트에 전략 추가 cycles), 피보나치 조정대(fibonacci retracements) 등을 근거로 한 투자였다. 보통 펀드에서는 잘 사용하지 않는 것들이다. 대개는 머신러닝 알고리듬을 사용한다. 하지만 암호화폐는 일반적인 주식이나 다른 자산과 달리 펀더멘털에 대한 기본적 분석이 존재하지 않기 때문에 기술적 분석이 유용하다. 그 밖에 어떤 상충관계가 더 있을까? 예를 들어 애플 주식을 거래한다고 할 때 주가에 영향을 미치는 다양한 거시적 외부요인이 있을 것이다. 기술적 분석이 그중 하나가 될 수 있다. 암호화폐 시장은 여전히 일반 이용자가 대다수를 차지하고 있어 모두 차트 패턴을 읽는다. 따라서 다른 사람이 무엇을 하는지를 알면 시장과 거래 동향을 훨씬 더 잘 이해할 수 있다. 기술적 분석에 대한 기술적 분석이라고 보면 된다. 다른 사람들이 지지 또는 저항 구간이라고 생각하는 지점을 파악한다면 그들이 시장을 읽는 방식에 근거해서 거래할 수 있는 것이다.

마틴 가르시아, 제네시스(Genesis):

트레이더들은 기술적 분석을 매우 중요시한다. 투자자들과 달리 트레이더들은 단기적으로 거래를 한다. 거래와 관련한 결정을 내릴 때 우리는 거시환경, 기초 지표, 차트 등을 참고한다. 암호화폐 시장의 경우 기초 지표가 명확하지 않아 기술적 지표를 확인해야 한다. 보통은 자기만족 차원에서 하는 경우가 대부분이다. 많은 트레이더가 참고하는 기술적 분석을 활용하고 모두 동일한 지표를 참고하게 되면 같은 자료를 보면서 그에 맞추어 거래전략을 수정하는 것이다.

쵸니스:

나는 기술적 분석을 굳게 믿는다. 비트코인 차트뿐 아니라 시장 내 본인 위치를 파악하는 데도 기술적 분석이 큰 역할을 한다고 생각한다. 비트코인은 보통 정해진 패턴을 따르지 않는다. 그리고 일정한 범위가 있어 비트코인 가격의 흐름 자체에 큰 이변이 없다. 거래량이 많지 않기 때문에 일반 이용자가 가격 흐름을 좌지우지하는 경우도 종종 생긴다. 일반 이용자들의 거래량이 매우 적다는 사실을 고려하면 시장에서 200만 달러어치만 매입해도 비트코인 가격을 개당 수백 달러 가까이 올릴 수 있다. 나라면 넓은 시야를 가지고 일일, 3일, 주간 차트를 모두 살펴본 다음 시장 내에서 투자 전략을 세울 것이다. 물론 내가 차트의 특정 시점을 언급하며 지표가 이 지점에 도달하면 매도하기 좋은 시점이라고 말했지만, 계속해서 가격이 하락하는 등 시점을 잘못 예측한 경우도 있었다.

마투세프스키, 써클(Circle) 트레이더 / CMS 홀딩스 파트너:

나는 (기술적 분석 같은 기법은) 모두 속임수에 가깝다고 생각한다. 우리는 사람들이 언제 매도 혹은 매수를 멈출지 알고 싶어 한다. 이를 알면 최적의 시점에 거래할 수 있기 때문이다. 그러나 정작 실제로 거래할 때는 시장의 비효율을 파고들어 차익 거래를 하곤 한다. 예를 들어 비트코인이 방금 50일 이동평균을 지났기 때문에 지금은 매수하기에 좋은 시기가 아니라는 분석은 그럴듯하게 들릴지 몰라도 효과적인 전략을 세우는 데 별 도움이 안 된다.

니콜라스 머튼, 데이터대시(DataDash) 트레이더:

나는 기술적 분석이 단기적인 관점에서는 전혀 쓸모가 없다고 본다. 유일하게 관련성이 있는 거래가 있다면, 무차입 거래다. 무차입 거래를 할 때는 진입과 청산 시기를 알아보려 시간별 차트나 일일 차트에서 지지선과 저항선을 확인하고 마지막 저점과 고점이 언제 형성됐는지를 살펴보거나 일관성이 있는지를 살펴본다. 만약 8천 달러에서 여러 번 고점을 기록하는 등 특정 가격에서 봉들이 항상 고점을 찍었다면, 그리고 현재 롱포지션 상태라면, 이익을 실현하고 포지션을 정리하기에 적합한 시점일 수 있다. 지표 같은 경우는 주간 차트에서만 활용하고 있다. 단기보다는 장기일 때 모멘텀을 읽기 쉽다. 주간 차트의 MACD(이동평균 수렴·확산 지표)를 활용하면 일반적인 저점과 고점을 예측하는 데 많은 도움이 된다. 하지만 당일 매매에서는 그리 효과적인 전략이 아니다.

· This story originally appeared on CoinDesk, the global leader in blockchain news and publisher of the Bitcoin Price Index. view BPI.
· Translated by NewsPeppermint.


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